Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1000
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Konuya aşina değilim. Anlamak istiyorum - trendde keskin bir değişiklik olması durumunda (üst veya alt) ARFIMA ile trend düşürmenin faydalı olması mümkün mü?
Numara.
Yukarıdakilerin tümünü modellemek gereklidir. Özellikle, modelin piyasaya sürüldükten sonraki davranışı sorununu ele alabiliriz.
Burada ne yaptıkları sorusuna cevap vermek daha zor. Alışkanlık.
Muhtemelen çok az seçenek olduğu için, günde 1'den fazla mesajın olduğu, bir elit tüccarın olduğu ve hatta likiditenin düştüğü benzer konulara sahip İngilizce forumlar bile bir elin parmaklarında sayılabilir. algo tüccarı aldatmacası 2010'da bir yerdeydi, şimdi insanlar topun üzerinde ne olduğunu anlıyor sadece fare kapanındaki peynir ve LHC'deki yeni parçacıkları tanımak için kullanılanlara benzer analitik sistemleri geri çevirmek birkaç kişi için değil Çoğunluk için. Ve burada Babil'de olduğu gibi, ilkel bir çorba gibi eğlenceli ve çeşitlendirilmiş, ancak ılımlılık sayesinde kaosa dönüşmüyor.
Bu arada, Mandelbrot'un mirası ekonofiziktir .
kendi formülleri ve yöntemleri var ama ben onları incelemedim. Artık kullanılmayan etkin piyasa teorisinin yerine geçeceği varsayılmıştır.
Ekonofiziğin kökenleri klasiklerin eserlerindedir. 1965 yılında Benoit Mandelbrot , finansal serilerin dinamiklerinin (borsadaki fiyat dalgalanmaları) küçük ve büyük zaman ölçeklerinde tamamen aynı olduğunu keşfetti: Böyle bir serinin grafiğinden, belirli bir zaman diliminde fiyat dalgalanmalarını gösterip göstermediğini belirlemek neredeyse imkansız. saat, gün veya ay. Mandelbrot bu özelliğe öz-benzerlik ve buna sahip olan nesneler - fraktallar adını verdi. Bu tür özelliklere sahip süreçlerin incelenmesi fizikte çok güçlü bir şekilde yürütülür ve orada geliştirilen analiz yöntemleri sıklıkla (ama ne yazık ki, her zaman değil) finansal serilerin davranışındaki anormallikleri fark etmeye yardımcı olur - keskin çöküşlerin veya fiyat artışlarının öncülleri. 20. yüzyılın başlarında Fransız matematikçi Louis Bachelier , Spekülasyon Teorisi'nde finansal serilerin dinamiklerini Brownian hareketine benzeterek - bir sıvı veya gazdaki moleküllerin kaotik hareketi - tanımlamaya çalıştı. Bu yaklaşımı genelleştiren modern modeller, istatistiksel parametrelerde gerçek finansal serilere çok benzeyen fraktal süreçler üretir. Bu modellerin çoğu, 1970-1990'larda yaratılan kaotik dinamik sistemler teorisine dayanmaktadır - bazen rastgele bir süreçten neredeyse ayırt edilemeyen karmaşık dinamikler üreten denklemler. Modern ekonofizik , teorik fiziğin diğer güçlü araçlarını da kullanır - örneğin, kuantum mekaniği ve kuantum alan teorisindeki en önemli araç olan yol integrali . Ancak bugün belki de en moda trend, şu ya da bu tercih ve ilkeyi izleyerek sayısız yatırımcının faaliyetlerini doğrudan taklit eden evrimsel oyunlardır .
Şu anda, ekonofizik konularında neredeyse düzenli toplantılar dizisi arasında Nikkei Ekonofizik Araştırma Semineri ve APFA, ESHIA ve Ekonofizik Kolokyum sempozyumları bulunmaktadır.
İngilizce wiki'deki makale bana biraz daha anlamlı geldi. Ana yöntemlerin Monte Carlo gibi oyun teorisi ve simülasyon olduğu hissi vardı. Onlara karşı tutumum iki yönlüdür: bir yandan, sizin ve fxsaber'ın Monte Carlo hakkındaki şüpheciliğine (makalemin yorumlarında) kısmen katılıyorum ve diğer yandan, basit pazar oyunu modellerine ilgiyle bakacağım. durağan olmayan fiyat serisi. Bu yöntemlerin teknik ve temel analiz arasında bir köprü olabilmesi de ilginçtir. Tüm bunların ticarette mutlaka yardımcı olacağını söylemiyorum, ancak parametreleri ML kullanılarak iyileştirilebilen bazı modeller elde etmek oldukça olası.
Bir yerde, oyun teorisinin yakın zamana kadar finans teorisinde çok az uygulaması olduğunu okumuştum, ama şimdi bunda ilerleme var. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorum.
İngilizce wiki'deki makale bana biraz daha anlamlı geldi. Ana yöntemlerin Monte Carlo gibi oyun teorisi ve simülasyon olduğu hissi vardı. Onlara karşı tutumum iki yönlü: bir yandan, sizin ve fxsaber'ın Monte Carlo hakkındaki şüpheciliğine (yazımın yorumlarında) kısmen katılıyorum ve diğer yandan, basit pazar oyunu modellerine ilgiyle bakacağım. durağan olmayan fiyat serisi. Bu yöntemlerin teknik ve temel analiz arasında bir köprü olabilmesi de ilginçtir. Tüm bunların ticarette mutlaka yardımcı olacağını söylemiyorum, ancak parametreleri ML kullanılarak iyileştirilebilen bazı modeller elde etmek oldukça olası.
Bir yerde, oyun teorisinin yakın zamana kadar finans teorisinde çok az uygulaması olduğunu okumuştum, ama şimdi bunda ilerleme var. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorum.
Benim için, piyasa için oyun teorisi, ödeme matrisinin bir geçiş matrisi veya parametreli stokastik ajan politikası ile değiştirildiği RL'de (makalemin temelleri) gelişti. Bütün bunlar, elbette, pazar stratejisi değişmediği sürece doğrudur. Temelde, piyasaya uygulanan, özellikle yukarıda ve diğer analoglarda bahsedildiği gibi, özellikle Weierschrass-Mandelbrot işlevi aracılığıyla modelleme olan bir fraktal teori vardır. Bu ikisini bir arada modellemeyi henüz denemedim ama ilginç şeylerin nasıl yapılacağına dair düşüncelerim var. Ekonofiziği daha derinlemesine incelemedim ve İnternet'teki yetersiz bilgilere bakılırsa şu anda nasıl geliştiğini bilmiyorum - neredeyse hiçbir şey :)
Bunlar, kene VR'sinin üstel olarak incelmesinden sonra elde edilen grafiklerdir. Gördüğünüz gibi, dağılım hem gündüz hem de gece pratik olarak sabittir.
Bunu yapmak için, bir gün büyüklüğünde varyansı hesaplamak için bir pencere almak yeterlidir. Burada herhangi bir incelme hiçbir şekilde yanlara etki etmez. Tarihle ilgili testlerin nasıl yapıldığını bilseydiniz, bu çok önceden belli olurdu.
Benim için, piyasa için oyun teorisi, ödeme matrisinin bir geçiş matrisi veya parametreli stokastik ajan politikası ile değiştirildiği RL'de (makalemin temelleri) gelişti. Bütün bunlar, elbette, pazar stratejisi değişmediği sürece doğrudur. Temelde, piyasaya uygulanan, özellikle yukarıda ve diğer analoglarda bahsedildiği gibi, özellikle Weierschrass-Mandelbrot işlevi aracılığıyla modelleme olan bir fraktal teori vardır. Bu ikisini bir arada modellemeyi henüz denemedim ama ilginç şeylerin nasıl yapılacağına dair düşüncelerim var. Ekonofiziği daha derinlemesine incelemedim ve İnternet'teki yetersiz bilgilere bakılırsa şu anda nasıl geliştiğini bilmiyorum - neredeyse hiçbir şey :)
RL Takviye Öğrenimi mi?
Doğrudan pazarla ilgili modelleri oynamak ilginç olurdu. Örneğin, brokerler tarafından çarpık tüccar pozisyonlarını riskten koruma sürecini simüle etmeyi deneyebilirsiniz. Aniden bazı istikrarlı fiyat davranış kalıpları belirir (çarpıklığın birikmesi ile korunma arasındaki kaçınılmaz zaman gecikmesinden dolayı). Her ne kadar, muhtemelen her şey uzun zamandır hesaplanmıştır.
Nedense İngilizce makalede Mandelbrot yok. oraya koyabilirsiniz.)