Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3116
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Zaman çizgisinde başka bir şey var mı? )
Diğer döviz çiftlerinin artışlarını dikkate alırsak ne olur? Yararlı olur mu?
Ve diğer döviz çiftlerinin artışlarını dikkate alırsak? Yararlı olur mu?
Ve diğer döviz çiftlerinin artışlarını dikkate alırsak? Yararlı olur mu?
"Etki" nitel bir özelliktir.
Tahmin edici ile hedef arasındaki ilişkinin gücünün nicel bir ölçüsüne ihtiyacınız vardır. Bu forumda birçok kez yazdım, R paketlerine atıfta bulundum, hatta hesaplamalarımın sonuçlarını gösterdim.
Diğer döviz çiftlerine dayalı bazı tahmincileri dahil etme fikri oldukça işe yarıyor.
PS. Ön işleme aşamasında böyle bir bağlantı ölçüsü kullanmazsanız, MO hakkında hiç konuşmamalısınız.
Ön işlemenin "her şeyimiz" olduğu yönündeki modası geçmiş bilginin aksine, hem ön işleme hem de son işleme iyi araştırılmış ve etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Örneğin, özellik öğrenme (veya temsil öğrenme) ön işleme ile ilgilidir ve çeşitli görevlerde kendini kanıtlamıştır.Ticaretin yönünü tahmin eden bir temel model ve kazanma olasılığını (ticaret yapmak veya yapmamak) tahmin eden bir meta modelden oluşan bir teorik TS ile varsayımsal bir durum sunalım:
İlk modele ana model diyelim, bu model özellik uzayını siyah bir çizgi ile al/sat olarak ayırır. İkincisi ise toplam özellik alanını al/sat olarak ayıran bir meta modeldir (kırmızı çizgi).
Şimdi, iki meta modelin olduğu ve her birinin AL ve SAT sınıflarının farklı özellik uzaylarını ayrı ayrı ticaret / ticaret dışı olarak böldüğü başka bir varyantı hayal edelim (iki kırmızı çizgi).
"Düşünülmesi gereken" tamamen teorik bir soru, ikinci seçeneğin daha iyi olup olmadığıdır. Ve eğer daha iyiyse, neden daha iyi olduğudur. Lütfen yorum yapın.
Muhtemelen Alexei Nikolaev'e bile, böyle bir "müdahalenin" etkisinin nasıl belirlenebileceğine dair bir talep. Sonuçta, iki meta modelin 2 olasılık dağılımını elde edeceğiz, bunlar köşelerle karşılaştırılabilir / değerlendirilebilir / dağıtılabilir.Ben 2. varyantı kullanıyorum. Birincisini denemedim, çünkü hemen kuşkuya neden oldu.
Boğaların ve ayıların farklı işlem yaptığını düşünüyorum. Aynı euro genellikle hızlı bir şekilde düşer ve sonra yavaşça yükselir. Farklı davranışlar. Farklı çipler de önemli hale gelebilir. Modellerde farklı hiperparametreler. Alım/satım üzerine bir modelin farklı eylemlerin farklı davranışlarını iyi bir şekilde birleştirmesi pek olası değildir. Arada bir şey olacaktır.
Ben 2. varyantı kullanıyorum. Birincisini denemedim, çünkü hemen kuşkuya neden oldu.
Boğaların ve ayıların farklı işlem yaptığını düşünüyorum. Aynı euro genellikle hızlı bir şekilde düşer ve sonra yavaşça yükselir. Farklı davranışlar. Farklı çipler de önemli hale gelebilir. Modellerde farklı hiperparametreler. Alım/satım üzerine bir modelin farklı eylemlerin farklı davranışlarını iyi bir şekilde birleştirmesi pek olası değildir. İkisinin arasında bir şey olacaktır.
Ticaretin yönünü tahmin etmek ne anlama geliyor?
Ne demek kazanma olasılığını tahmin ediyor?
Bunlar çok muğlak kavramlar...
Genel durumlarda, pazar büyümesi/düşüşü tahmininin olasılık şeklinde ikili sınıflandırılması bu sorunu çözecektir.
büyüme olasılığı 0,5'ten fazladır - bu anlaşmanın yönüdür.
Yüksek olasılık, örneğin 0,8 - kazanma olasılığı olacaktır.
Ve meta modelleri kullanmayın.
Ancak bu genel durumlarda, ancak genel durumlardan bahsetmediğimizi anlıyorum, bu yüzden terminolojiyi açıklığa kavuşturmamız gerekiyor.
anlaşmanın yönünü tahmin eder
kazanma olasılığını tahmin eder
Sezgisel olarak da öyle görünüyor. Ancak, hangi yönün tahmin edildiğine bakılmaksızın, iki modelden aynı anda alım/satım olasılıkları elde etmek de mümkündür. Bunları karşılaştırın ve ek bir kontrol yapın, böylece olasılıklar bir işlem açmak için önemli ölçüde farklılık gösterir.
Ne demek istiyorsun, işlemin yönünü tahmin eder
Bu ne anlama geliyor - kazanma olasılığını tahmin eder
Bu bulanık bir kavram.
Genel durumlarda, pazar büyüme/düşüş tahmininin olasılık şeklinde ikili olarak sınıflandırılması bu sorunu çözecektir
büyüme olasılığının 0,5'ten büyük olması ticaretin yönüdür
olasılık yüksektir, örneğin 0,8 - bu kazanma olasıl ığı olacaktır
Ve meta model yok.
Ancak bu genel durumlar için geçerli, ancak anladığım kadarıyla genel durumlardan bahsetmiyoruz, bu nedenle neyin ne olduğuna dair terminolojiyi netleştirmemiz gerekiyor.
işlemin yönünü tahmin eder
kazanma olasılığını tahmin eder
Bunların hepsi tarih öncesinde burada birçok kez tartışılmıştır. Alım/satım üzerine eğitilen ilk model yeni veriler üzerinde test edilir. Yanlış olduğu durumlar işlem yapılmaması gerekenler sınıfına, geri kalanlar ise işlem yapılması gerekenler sınıfına konur. İkinci sınıflandırıcı bunun üzerinde eğitilir. İki model elde ederiz. Bunlardan biri yönü tahmin eder, diğeri ise işlemin yapılıp yapılmayacağını tahmin eder. Bu, tek bir model aracılığıyla alım satımlar için bir eşik belirlersek esneklik sağlar. Çünkü 2 model, biri diğeri aracılığıyla geliştirilebilir. Son makalede orijinal yöntemi anlattım. Sonra değiştirilmiş mantığa geçtim.
Bu arada bu açık bir soru, çünkü her birini diğeri aracılığıyla, görünüşe göre farklı şekillerde iyileştirmek mümkün.
Sonra kozul çıkarımına rastladım, orada da benzer bir şekilde yapıyorlar.