Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3006
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çünkü fiyatlarda hareketlerin sırası önemlidir.
Artışların keyfi permütasyonları yapıldığında, fiyatın yapısı kaybolur ve bir SB elde edilir. Bu, örneğin Monte Carlo'da, fiyat permütasyonlarla elde edilen çok sayıda SB varyantıyla karşılaştırıldığında kullanılır.
Artışların keyfi permütasyonları yapıldığında, fiyat yapısı kaybolur ve sonuç bir SB olur. Bu, örneğin Monte Carlo'da, fiyat permütasyonlarla elde edilen çok sayıda SB varyantı ile karşılaştırıldığında kullanılır.
Neden mutlak fiyatlardan değil de artışlardan bahsediyoruz?
Ve neden mutlak fiyatlardan değil de artışlardan bahsediyoruz?
Çünkü başlangıçta fiyat hareketlerinden bahsediyorduk ve bir hareket her şeyden önce bir artıştır, çünkü artış yoksa hareket de yoktur.
Ancak seviyeler veya zirveler hakkında konuşsak bile, bunların keyfi olarak yeniden düzenlenmesi iyi bir fikir değildir, çünkü bu şekilde büyümeden bir düşüş elde edebilirsiniz, vb.
Bunu düşünmedim, ancak fiyatlarda hareketlerin sırası önemli olduğu için bunun pek olası olmadığını düşünüyorum.
Standart yaklaşım, eğitim için numune ve kontrol için numunenin kalıntısını almaktır .
Çünkü başlangıçta fiyat hareketlerinden bahsediyorduk ve bir hareket her şeyden önce bir artıştır, çünkü artış yoksa hareket de yoktur.
Ancak seviyeler veya tepeler hakkında konuşsak bile, bunların keyfi olarak yeniden düzenlenmesi iyi bir fikir değildir, çünkü bu şekilde büyümeden bir düşüş elde edebilirsiniz, vb.
gerçek fiyattan alırsınız, gerçek fiyattan durursunuz, gerçek fiyattan çıkarırsınız...
eğer 1.55'ten girerseniz. ve stopunuz "2.05" ise ve piyasanın stopunuzu geçmesi gerekiyorsa, o zaman sıradaki endeksleri karıştırırsanız, hiçbir şey değişmeyecek, stopunuzun fiyatı "2.05" olarak kalacak, sadece farklı bir yerde olacaktır ...
Ve eğer artışlar yapar ve karıştırırsanız ve sonra geri "toplamaya" çalışırsanız, durağınızla ilgili bilgileri kaydetmezsiniz, sadece bir karmaşa, beyaz gürültü olur ....
Boşluklar hakkındaki makalenizi hatırlayın... piyasa boşluğu kapatacaktır, ancak bu bugün de olabilir, bir hafta içinde de olabilir... ama kapanacaktır.....
Bu yüzden zamanı göz ardı etmek mantıklıdır.... sadece fiyat (gap/stake/stop) ya kapanacak ya da kapanmayacaktır.
Bu konu esasen grafikler olan ilişkisel kurallar hakkındadır,
Grafiklerlenasıl çalışılacağını bilen bir nöron var, bu yüzden bu konuyla ilgileniyorum...
Bu tür varsayımların nereden çıktığını anlamıyorum ve bu yine öğrenme şeklimizi geliştirmekten ziyade özelliklerle çalışmaktır. Bu ikincil bir konu.
Tahmin edicilerin de ele alınması gerekir, bu nedenle sorunlardan yalnızca birini çözüp diğerini terk etmenin anlamını göremiyorum. Yöntem, tahmin edicinin olasılıksal yatkınlığında bulanık bir döngüsellik ortaya çıkarabilir. Sanırım öyle - bunu kontrol etmeliyiz.
Modellerin sıklıkla aykırı değerleri yakaladığına dair bir varsayım var. Tahmin edicinin göstergelerinin yoğunluk dağılımını dikkate almak için modeldeki verilerin tahmin edici aralığında ortalama olarak nereden geldiğini nasıl görebileceğimi düşünüyorum.
Böyle bir metrik duydunuz mu ya da belki yine bir bisiklet icat ettim?
Tahmin edicilerle de çalışılması gerekiyor, bu nedenle sorunlardan yalnızca birini çözüp ikincisini terk etmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yöntem, tahmin edicinin olasılıksal yatkınlığında bulanık bir döngüsellik ortaya çıkarabilir. Sanırım öyle - bunu kontrol etmeliyiz.
Modellerin genellikle aykırı değerleri seçtiğine dair bir varsayım var. Tahmin edicinin göstergelerinin yoğunluk dağılımını dikkate almak için modeldeki verilerin tahmin edicinin aralığı içinde ortalama olarak nereden geldiğini nasıl görebileceğimi düşünüyorum.
Böyle bir metrik duydunuz mu, yoksa yine bisiklete mi biniyorum?
gerçek fiyattan alırsınız, gerçek fiyatta durursunuz, gerçek fiyattan alırsınız.
eğer 1.55'ten girerseniz. ve stopunuz "2.05" ve piyasanın stopunuzu almak için gitmesi gerekiyor, o zaman sıradaki endeksleri karıştırırsanız, çok fazla bir şey değişmeyecek, stop fiyatınız hala "2.05" olacak, sadece farklı bir yerde ....
Ve eğer artışlar yapar ve bunları karıştırırsanız ve sonra bunları geri "toplamaya" çalışırsanız, durağınızla ilgili bilgileri kaydetmezsiniz, sadece bir karmaşa olur, beyaz gürültü....
Boşluklar hakkındaki makalenizi hatırlayın... piyasa boşluğu kapatacaktır, ancak bu bugün olabilir veya bir hafta içinde olabilir... ama kapanacaktır ....
Bu yüzden zamanı, sırayı .... sadece olacak ya da olmayacak fiyatı (gap/stake/stop) dikkate almamak mantıklıdır.
Alım satım için önemli olan fiyatın kendisi değil, değişimleridir (artışlar).
Artışların eşit sabit zaman aralıklarında alınması gerekmez. Sadece artışın bitiş anının geleceğe bakmadan belirlenmesi önemlidir (zamanın Markov anı). Dolayısıyla, boşluk kapatma da bir artıştır ve içinde aynı başlangıca sahip, yönü ters ve uzunluğu maksimum olan ve makalede incelenen başka bir artış vardır.
Eğer birden fazla artış varsa, bunların sırası önemlidir. Kabaca konuşursak, daha önce neyin işe yarayacağını belirleyen onların sırasıdır - zararı durdur veya kar al. Bu nedenle, herhangi bir sırayla doldurulan ticaret sepetindeki set ile analojiyi görmek zordur.
Artışların karıştırılması, SB ile karşılaştırmak ve ondan fiyat farklılıklarını bulmak için tam olarak SB'yi elde etmek için gereklidir - yalnızca SB'den farklılıklar alınıp satılır. Sepetteki ürünlerin karıştırılması hiç dikkate alınmaz.
Bu konu, esasen grafikler olan ilişkisel kurallar hakkındadır,
Grafiklerleçalışabilen bir nöron var, bu yüzden tüm bu konuyla ilgileniyorum...
Belki de bir dizi ürünle yapılan analoji, haberlerin etkisini analiz etmede faydalı olabilir. IMHO, bu model bir dizi fiyat modelinin analizine uymamaktadır.