Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1639
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tamamen katılıyorum.
Bu soru beni defalarca şaşırttı ve sistemin sonuçlarını belirli bir alandaki potansiyeliyle karşılaştırmanın gerekli olduğunu düşünüyorum.
Bugün sadece bunu düşünüyordum, nasıl daha iyi ve daha evrensel olarak yapabilirim. İlki örneğin etiketlenmesi olan ve herhangi bir sinyal stratejisine göre etiketlenebilen birkaç aşamadan oluşan bir öğrenme süreci sunuyorum. Bu stratejiler ilkel olmalıdır, ancak potansiyele sahip olmalıdır, örneğin fiyat MA'yı geçerse, böyle bir çapraz yönünde bir giriş sinyali üretir veya bunun tersi de geçerlidir. O halde öğrenme, yalnızca yanlış sinyalleri filtrelemenin bir yoludur. Bu tür varsayımları kabul edersek, bu tür filtrelemenin her zaman aralığında ne kadar etkili olduğunu yüzde cinsinden hesaplayabiliriz. Buradaki en basit şey, temel stratejiye göre sınıflandırmanın doğruluğunu ve eksiksizliğini hesaplamaktır. Başka seçenekler de var - metrikler. O zaman para kaybetmeye başlasa bile modelin performansının nasıl değiştiğini görebiliriz.
Aynı zamanda, eksiksiz bir ilkel ancak anlamlı sistemler kümesine dayalı bir sistem inşa etmek de iyi bir fikir gibi görünüyor. Tamlık, herhangi bir teklif parçası için bu setten karlı sistemleri seçebileceğiniz anlamına gelir. Anlamlılık, potansiyel dediğiniz şeyle ilgilidir. Daha sonra zamana bağlı ağırlıklarla bu setten portföy oluşturma yolunu izliyorum.
Pratik var. Son antrenmandan sonraki bir ay içinde, isteka topunun güçlü bir şekilde boşaltılmasından sonra bile herhangi bir değişiklik fark etmedim. Etkileyen tek şey, varlığın manipülatif hareketinden hemen sonraki, sinir ağının tamamen kaybolduğu ve her türlü saçmalığı taşıdığı dönemdir, böyle bir fırtınadan uzaklaştıkça tahminler daha yeterli hale gelir.
Uygulama genellikle "ağaçların asla göğe büyümediğini" gösterir. Er ya da geç, herhangi bir EA/portföyün öz sermayesi/bakiyesi önemli ölçüde düşmeye başlayacak ve bu konuda bir şeyler yapılması gerekecek.
Bu iş parçacığında durağan olmama sorununun neredeyse tamamen göz ardı edilmesi çok utanç verici. Nedense geçmişte bulunan kalıpların gelecekte işe yarayacağı varsayılır ve eğer işe yaramazlarsa yeniden eğitim meydana gelir. Ancak, bazı kalıpların zaman içinde çalışmayı bırakması oldukça olasıdır - kademeli veya aniden (örneğin, mevcut kriz gibi bir krizin sonucu olarak).
Sorunu, MO modellerinin karmaşık olması ve bir kişi tarafından kötü yorumlanması gerçeğinde görüyorum. Yetersiz çalışmaya başlarlarsa, (modeller çerçevesinde) fazla uydurma varyantı durağan olmayan varyanttan ayırt etmek imkansızdır. Geleneksel teknik analizde her zaman "trend değişikliği", "seviye/kanal kırılması" vb. diyebilirsiniz.
IMHO, elbette, ama bence yüzgeçli alıntıların "fiziğinden" dans etmeniz gerekiyor. aletler. Bana göre ana özellikleri, zaman serilerinin istatistiksel özelliklerinin bazen çok hızlı ve şiddetli bir şekilde değişmesidir. Bu anlamda, önce geçmişi bir şekilde benzer istatistiksel özelliklere sahip bölümlere ayıracak ve bunlara örneğin 1'den 20'ye kadar sayılar atayacak bir sınıflandırıcı oluşturmak mantıklı olacaktır. kendi bireysel TS . Ancak zaman serisinin benzer istatistiksel özelliklere sahip bölümlere bölünmesi için tahmin ediciler nasıl bulunur - hiçbir fikrim yok.
IMHO, elbette, ama bence yüzgeçli alıntıların "fiziğinden" dans etmeniz gerekiyor. aletler. Bana göre ana özellikleri, zaman serilerinin istatistiksel özelliklerinin bazen çok hızlı ve şiddetli bir şekilde değişmesidir. Bu anlamda, önce geçmişi bir şekilde benzer istatistiksel özelliklere sahip bölümlere ayıracak ve bunlara örneğin 1'den 20'ye kadar sayılar atayacak bir sınıflandırıcı oluşturmak mantıklı olacaktır. kendi bireysel TS . Ancak zaman serisinin benzer istatistiksel özelliklere sahip bölümlere bölünmesi için tahmin ediciler nasıl bulunur - hiçbir fikrim yok.
Bu tür alanlara genellikle "piyasa koşulları" diyorum. Her durum, bazı ilkel sistemler portföyüyle ilişkilendirilebilir. Piyasayı eyaletlere bölmek ve portföyleri onlarla eşleştirmek için bir tür özyinelemeli ağların kullanılabileceğini düşünüyorum.
Stsuko, böyle bir düveyi nerede bulacağını, böylece sinir ağının işlerine doğrudan karışmasını sağlayacaktı. Böylece jonanshpohan'dan hemen sonra bu tür konularda rant yapmak mümkün olacaktı. Başkente taşınmam gerektiğini hissediyorum. Hepsinin konsantre olduğu yer burası.
genellikle sıradan jonanshpohan ile yüce meseleler hakkında bitmek bilmeyen konuşmalar arasında seçim yapmak zorundadır.
Her durum, bazı ilkel sistemler portföyüyle ilişkilendirilebilir.
her şey doğru, gerçek şu ki, fiyat serisi sürekli değil, parçalı sürekli - oynaklığa bağlı olarak, bu genellikle seans süresine karşılık geliyor
ve bu nedenle, bir sinir ağını basitçe üzerine bir fiyat aralığı kaydırarak eğitme umudu sıfıra meyillidir, IMHO
ama fiyat serisini seans saatlerine bölüp seans bazında eğitirsek aşırı alım bilgisi kaybolacak... ve yine çember kapandı mı? - hiç birşey çalışmıyor
genellikle sıradan jonanshpohan ile yüce meseleler hakkında bitmek bilmeyen konuşmalar arasında seçim yapmak zorundadır.
her şey doğru, gerçek şu ki, fiyat serisi sürekli değil, parçalı sürekli - oynaklığa bağlı olarak, bu genellikle seans süresine karşılık geliyor
ve bu nedenle, bir sinir ağını basitçe üzerine bir fiyat aralığı kaydırarak eğitme umudu sıfıra meyillidir, IMHO
ama fiyat serisini seans saatlerine bölüp seans bazında eğitirsek aşırı alım bilgisi kaybolacak... ve yine çember kapandı mı? - hiç birşey çalışmıyor
Bir zikzak veya Renko'ya geçerek volatilitedeki seanssal dalgalanmalardan kurtulmak mümkün müdür? Doğal zamansal yapı elbette zarar görecektir, ancak her diz/tuğla için verilen bir gösterge olarak normal zamanı tanıtmak mümkündür.
Bir zikzak veya Renko'ya geçerek volatilitedeki seanssal dalgalanmalardan kurtulmak mümkün müdür? Doğal zamansal yapı elbette zarar görecektir, ancak her diz/tuğla için verilen bir gösterge olarak normal zamanı tanıtmak mümkündür.
Renko'ya geri dönmek istemiyorum, üzerinde zaten zaman harcadım, sadece OHLC hakkındaki bilgiler tamamen kaybolmakla kalmıyor, ayrıca 2 Renko tuğla yüksekliğinde bir gecikme alıyorsunuz - çok geç
ZigZag hakkında muhtemelen aynı olacaktır, ancak bununla özellikle ilgilenmedim