Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1631

 
mytarmailS :

Micha! peki son sayfada soruma cevap verecek misin vermeyecek misin? yazınızı doğru mu anladım

Bakın, gerçekten, eğer hedeften artışlar yapılırsa, o zaman bu bir normalleştirme olacaktır, doğal olarak gerçek değerler aralığındadır ve 0:1 aralığına daha da düşürülebilir.

Öngörüden bahsediyorsak, yarını bugünden düşünmek için hedefin bir geri kaydırılması gerekir. Yine, eğimin işaretini alıp 0:1 aralığına getirebilirsiniz. Ancak burada yalnızca yönü bileceksiniz, tahminin derinliğini bilemezsiniz. Bu da şebekeden ek kaynaklar gerektirir. Genel olarak, ZigZag (eğer öyleyse) çok iyi bir hedef değildir, çünkü sınıflandırma için tamamen anlamsızdır ve tahmin için son değere sahip başka bir tane almak daha iyidir.

Eğer işime dayanıyorsa, o zaman gerçekten de hedefim aynı aşırı değere sahip değil. Yani, mevcut sinyalin sonucu bizim tarafımızdan bilinmiyor, çünkü çalışıyor. Bu nedenle, modelin genel olarak nasıl çalıştığına bakmak için 1 (zorunlu) 2 ek sinyal girintisi yapıyorum. Test dönemim eğitimden önce olmasına rağmen, hala 2 sinyali girintiliyorum, artık yok.

 
Evgeny Dyuka :

Bu olamaz, görünüşe göre konuyla hiç ilgilenmiyorsunuz.

Vsmysle olamaz mı? Sadece 15 dakikadan 5 dakikaya geçtim ve orada harika hissediyorum. Aleti aptalca değiştirmek istemiyorum çünkü C en likit. Aptalca deneyler için yapılacak her şeyi bozdu. Yalnızca ticaret, yalnızca Hardcore.
 
Bugün profesyonel olarak benim için güzel bir gün. İlk defa aracımı test cihazında çalıştırabildim ve tarihteki ile benzer sonuçlar aldım. MT5'in matematiğimle bunu kaldıramayacağını düşündüm, ancak her şeyi doğru yazdığımda her şeyi çok akıllıca hesaplıyor ve hatta takas ediyor. Göstergeler gerçekten biraz kirleniyor, çözeceğim, ancak genel olarak bu SI aracı için önemli bir olay çünkü üzerinde birden fazla algoritmik tüccar var :-)
 
mytarmailS :

Miha! peki son sayfada soruma cevap verecek misin vermeyecek misin? yazınızı doğru mu anladım

Yine bir fonksiyonla normalleştirirsiniz. Çıkararak basit bir matematik yapmaya çalışın ya da Reshetov'un formülü burada. çift x0 = 2.0 * (v0 + min) / maks- 1.0. O zaman yorumlu ve ters dönüşümlü soru kalmayacak. HZ bu fonksiyon bu normalleştirmeyi nasıl yapıyor ....
 
Michael Marchukajtes :
Yine bir fonksiyonla normalleştirirsiniz. Çıkararak basit bir matematik yapmaya çalışın ya da Reshetov'un formülü burada. çift x0 = 2.0 * (v0 + min) / maks- 1.0. O zaman yorumlu ve ters dönüşümlü soru kalmayacak. HZ bu fonksiyon bu normalleştirmeyi nasıl yapıyor ....

mikha sho'dan mı bahsediyorsun? buhoy veya sho? :) Sizden makalenizi ve eylemlerin algoritmasını istedim

burada çoğaltacağım

Бегло прочитал статью нашего михи) Уже второй раз, первый раз читал давно, нечего тогда не понял...  Попробую кратко изложить его подход  если я что то не понял то пусть он меня поправит...



1 ) Из цены выделяем точки которые (математически/логически)  одинаковые (кластера), у михи это сигнал торг. системы секвента но по факту это может быть что угодно - пересечение машек, черная свеча в 10 утра итп. он собственно и сам об этом говорит что может быть что угодно.

Человеческим языком : мы просто субъективно сокращаем размерность в данных , уменьшаем степени свободы, для АМО (алгоритм машинного обучения).  И это наверное правильно.

2 ) далее миха учитывает "контекст рынка"   отчеты там всякие , открытый интерес и рассматривает сигнал от системы секвента в контексте "контекста рынка" (сори за каламбур)  и на каждую такую комбинацию тренирует сеть..

Человеческим языком:   "контекст рынка"   - это тоже по сути кластер и тут тоже может быть что угодно. В ситуации когда один кластер(п. 1 ) есть вложенный в другой кластер(п. 2 )  мы еще сильнее сокращаем размерность, на порядки. И теперь уже на полученных сжатых данных мы обучаем АМО . И это тоже наверное правильно.

3 )Обучаем АМО 1 классификации на три класса "бай" , "сел" , "не знаю"        (миха обучал на "бай" и на "сел" отдельно но я не вижу смысла)

4 )На "новых данных 1" смотрим ошибку распознавания АМО 1    и создаем новые метки в классах типа "бай/не угадала" или "бай/угадала" или "сел/не знаю"

5 ) Обучаем второй АМО 2 на данных и ответах от первой АМО 1 

6 ) На "новых данных 2" смотрим ошибку распознавания АМО 2

Человеческим языком: Вторым АМО 2 мы предсказываем правильно ли угадает АМО 1 свой класс

правильно миха?? смотри я в 10 строчек всю твою статью уместил))
 
Öngörü hakkında bilgim yok. O zaman Max yüzünden denemeyi başaramadım, ancak sınıflandırma için yaptığım son dönüşümlerden biri, verileri sabit bir yumuşatma penceresinde ölçeklendirmek ve ortalamak. Bunu tüm gelen veri aralığında yapmaya çalıştım ama bir şekilde pek iyi değil. Ve böylece ... 10'dan 19'a kadar anti-aliasing'im var. Writ, hedef için hangisinin maksimum sayıda özelliğe sahip olduğunu seçer (uh, yine yemin ettin). Şu anda üzerinde çalıştığım pencere bu...
 
Evgeny Dyuka'nın fotoğrafı.

Bu olamaz, görünüşe göre konuyla hiç ilgilenmiyorsunuz.

sincap kaçıyor :)

 

Kahretsin, sana Miha dediğimde aptalca ve hatta küçük bir harfle :-(

Hepsi yanlış. Makale bağlam açısından güncelliğini yitirmiştir. Her durumda, onunla herhangi bir iyileştirme alamadım. Girdi verilerini bağlamı değiştirerek çoğaltmaya çalıştım, böylece girdinin içine ördüm ama niteliksel bir gelişme olmadı ama bu yöndeki çalışma da sonuna kadar tamamlanmadı. Yani, mümkünse, bağlamla ilgili deneylere devam edeceğim.

Sırayla gidelim.

1) Doğru, zaman aralığını değiştirmeden örneği matematiksel olarak küçültüyoruz. Ya da tam tersine basit şartlarla fazlalığı atıyoruz ve böylece eğitimli ağın kalitesi tatmin edici ise zaman aralığını arttırabiliyoruz.

2) Piyasa bağlamı toplamda dokuz duruma sahiptir. Buna göre, her biri eğitilmiş ve bunun için belirli bir bağlam periyodunda çalışan dokuz model oluşturabiliriz. Ancak burada başka bir veri eskimesi sorunu gün ışığına çıkıyor. Yani, model gün içinde üç gün önce çalıştıysa, bugün açarak dün olanları hesaba katmaz, ancak bu piyasa için çok önemlidir. Bu, Aşil'in bağlamı kullanma topuğunun ortaya çıktığı yerdir, bu yüzden onu girdi verilerine çarpma yoluyla dokumaya çalıştım, ancak burada bile aceleyle yardımcı olmadı. Ama yine de onunla uğraşacaktım.

3) Burada genel olarak yulaf lapası. Hepsini üst üste yığdılar. Açıklayalım. Dizinin iki al ve sat sinyali vardır ve bu sinyaller birbirinden bağımsızdır. Temel stratejiden YALNIZCA satın al sinyallerini alırsak, satın alma sinyallerinin zaten birbirine bağımlı olduğu daha istikrarlı bir temel strateji elde ederiz. Yani, bir satın alma sinyalinin görünümünün bir satış sinyalinin görünümüne bağlı olmadığı tam Sırayı kullanmanın aksine, birkaç çubuk farkıyla iki sinyal alamayız.

RESHETOV optimize edicideki eğitimle ilgili olarak (umarım kimse orada bir şeyi tanıttığımı düşünmemiştir), ancak oradan bir sürü fikir aldım. İki polinom eğitilir, yani iki ızgara, aynı cevapla, bu EVET, aynı cevapla hayır, bu HAYIR, farklı cevaplarla bilmiyorum. Numune, tren ve test olmak üzere iki parçaya bölünmüştür; burada bir polinom için tren, diğeri için bir testtir ve bunun tersi de geçerlidir. Çapraz eğitim. Ama sonuçta, bir ağdan bir test bölümü ve başka bir ağdan bir test bölümü alırsak, bu genellikle bir bütün olarak eğitim setimiz olacaktır.

4)5)6) Nitekim giriş verilerinin birinci seviyenin girişine beslendiği, birinci seviyenin çıktısının ikinci seviyeye beslendiği vb. çok seviyeli modeller yapmaya çalıştım. Maxim'in bu yöntemi bilimsel olarak adlandırdığını bile hatırlıyorum, ama şimdi yapmıyorum çünkü bu sefer acı verici derecede kasvetli. Şimdi yeterli ve sadece ilk seviye. Bu yaklaşımı daha üst düzey görevler için uygun buluyorum. Diyelim ki aracım şimdi 1 hafta çalışıyor. Bu yaklaşımla, aracın hizmet ömrünü arttırmanın mümkün olduğunu düşünüyorum, ancak önemli ölçüde değil. Yani, sonraki seviyeler, temel seviyelerin hatalarını reddetmeye çalışır. Eğer seni doğru anladıysam.

Ve evet, biraz sarhoşum. Sohbet etmek için birkaç kutu bira aldım. Kahretsin, Sihirbaz nerede???? Onun için bir şey buldum... :-)

 
Michael Marchukajtes :

Kahretsin, sana Miha dediğimde aptalca ve hatta küçük bir harfle :-(

suç yok)

 
Evgeny Dyuka :

Bu olamaz, görünüşe göre konuyla hiç ilgilenmiyorsunuz.

Vay canına, gençlik gitti ..... Biliyorsun, burayı iyi dinle, sondan bir önceki dönem için söylüyorum (en son vidos olacak). Senin gibi insanlar yüzünden bir video kaydetmek istiyorum, böylece her seferinde varlığın özünü açıklamayı bırakmam. Fiyat oluşumunun nedensel bir modeli vardır. Geçici değil, yani NEDEN VE ETKİ. Yani fiyat değişikliğinin nedeni aşağıdaki faktörlerdir.

İlk olarak, Opsiyonistler, oynaklığın gülümsemesini çarpıtarak piyasanın beklentisini şekillendirir. Daha sonra bu beklentiye göre veya internet (opsiyoncular da hata yapabilir) doğrultusunda hacim delta ile işlem görür. Hacim, katılımcı deltasının sayısını belirtir, işlem gören hacmin + açık ilgi yönünü gösterir. Ancak o zaman fiyat, işlem gören hacme göre değişir ve ancak o zaman TÜMÜNÜN fiyat değişimini tahmin etmek için kullanmaya çalıştığı göstergelerin değerleri olur. Yani, sonucu olarak sebebi tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Peki hangimiz konuda değiliz????

Burada, SI'ye göre, tüm bu veriler mevcut, ancak bunlar bitcoin için mevcut mu? Yani yapma pi ... di .... Aksi takdirde, yeterince siniriniz yok. Beylerin mat kısmını öğrenin ..... İşte bu yüzden benim yaklaşımım sizinkinin aksine işe yarıyor. Sizinki işe yarayabilir, ancak yukarıda belirtilen modele dayanmıyorsa, işinizde rastgele olma olasılığı yüksektir. sorular?