Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1143
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dinleyin, Wikipedia VO'nun yerini almayacak, Wikipedia pratikte olanın tüm gamını hesaba katmadı, eşitlik \ PnL uzunluklarının herhangi bir uzunlukta olabileceğini ve Wikipedia, yalnızca bir yıl için ölçüm yaptığınızı ve başka hiçbir şey olmadığı anlamına gelir. net günlük getiri sayısı.
Burada örneğin http://ekonomik-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koprotect_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html okuyun.
Genel olarak, laboratuvarı en az bir kez kim yaptıysa, SR normalizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Bu kullanıcının zorladığı şey 4 dakika 30 saniyelik videoda görülebilir - https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
Aramayı nasıl kullanacağınızı bilmeniz güzel. https://smart-lab.ru/blog/267416.php
Sadece oturuyordum ve yukarıdaki yazılardan etkilenerek forex'e bakıyordum. Özellikle Sharpe oranı 3'ten fazladır.
Evet, elbette bir HFT stratejisi oluşturmak mümkün ve şubelerden birinde bir yerde karlılığını gösterdim...
ANCAK
Bir yayılma göründüğü anda, her şey cehenneme gider.
Öte yandan işlem sayısının azalmasıyla da iyi bir strateji elde ediliyor ama yine AMA...
Oh, bu Forex trend boyunca kesintiler, yani. doğru açılan oyuncular yine Sharpe oranı ile öldürülür...
Genel olarak, bu kadar yüksek bir katsayıyı nasıl elde edebileceğinizi bile bilmiyorum ..
Genel olarak, HFT ve Sharpe endeksi arasındaki bağlantı konusunda, böyle eski bir makale buldum http://www.long-short.pro/post/rajiv-sethi-risk-i-voznagrazhdenie-v-vysokochastotnoy- torgovle-73
Makaleye göre 30.000'den fazla hesaptan sadece 31'i bu açıklamaya uyuyor. Ancak bu tüccarlar, toplam işlem hacminin %47'sini alarak ve satılan/alınan sözleşmelerin neredeyse %75'inde bir veya iki ticaret tarafında yer alarak piyasaya hakimdir. Ve bunu minimum yönlü eylemle yaparlar: ortalama gecelik portföy, işlem hacminin yalnızca %2'sidir ve ortalama HFT işlemcisinin gecelik portföyü her zaman sıfırdır.
...
HFT yatırımcıları, üstlendikleri risk miktarı için ortalamanın üzerinde getiri elde ederler. Bu, genel olarak ve her tür tüccar için geçerlidir. Genel olarak, HFT için yıllık ortalama Sharpe oranı 9.2'dir. Alt kategoriler için, agresif HFT tüccarları (8.46) riske göre ayarlanmış en düşük getirileri gerçekleştirirken, pasif HFT tüccarları biraz daha iyi (8.56) ve karma firmalar en iyi performansı (10.46) gerçekleştiriyor. Tüm HFT yatırımcıları için 2.23 ila 13.89 arasında çeyrekler arası bir aralıkla, yayılma büyüktür. Bununla birlikte, HFT için daha düşük getiri/risk seviyesi bile, S&P 500'ün (0.31) Sharpe oranından yedi kat daha yüksektir.
resample - SR algoritmasını tahrif etmenin görsel bir yolu olarak
hadi kimse fark etmeyene kadar algoritmayı hızlıca değiştirelim)))
IMHO - bir portföy için daha iyi olan, bireysel bir araç için daha az iyi olabilir. Genellikle, TS, Sharp'ın dikkate alındığına göre, "anlaşmayı kapatma" anlarını açıkça tanımlamıştır. Portföylerin ve varlıkların bu kadar net noktaları yoktur, bu nedenle keyfi olarak seçilebilirler ve bu keyfilikten zarar görmemek için her şey yapılır.
Bu kullanıcının zorladığı şey 4 dakika 30 saniyelik videoda görülebilir - https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0
Pantural sırasında, kârın standart sapmaya oranını bir yıldaki gün sayısının kökü ile çarpmanız gerekir.
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-hesaplanan
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
Pantural sırasında, kârın standart sapmaya oranını bir yıldaki gün sayısının kökü ile çarpmanız gerekir.
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-hesaplanan
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
Bahsettiğiniz şeye daha doğrusu "Yıllık Sharpe" deniyor ve "Sharpe Ratio" tam olarak MT'de olduğu gibi hesaplanıyor.
Strateji performans ölçümü için, bir endüstri standardı olarak “Sharpe Ratio”, genellikle, getirilerin ölçüldüğü ticaret dönemine göre hesaplanan “yıllık Sharpe” olarak belirtilir.
IMHO - bir portföy için daha iyi olan, bireysel bir araç için daha az iyi olabilir. Genellikle, TS, Sharp'ın dikkate alındığına göre, "anlaşmayı kapatma" anlarını açıkça tanımlamıştır. Portföylerin ve varlıkların bu kadar net noktaları yoktur, bu nedenle keyfi olarak seçilebilirler ve bu keyfilikten zarar görmemek için her şey yapılır.
Orada hangi portföyü hesaplıyorsunuz? Spekülatif piyasa fiyatlarıyla mı? En az bir kez ihraççıların raporlarının analizine katılmak ve net varlıkların hisse sayısına (defter değeri) oranını piyasa spekülatif değeri ile karşılaştırmak gerekir. Her türlü katsayı hesaplanırken, nedense hiç kimse hissenin defter değerini dikkate almaz, ancak bu, riskleri hesaplamanın temelidir - spekülatif fiyat defter fiyatına yakın işlem görüyorsa, büyüme potansiyeli vardır. Çok yüksekse, bu tür hisseleri atmanın zamanı geldi, ancak yine raporlama dinamiklerine bakıyoruz - ihraççı finansal değil, sıradan faaliyetlerden kazanıyorsa, onunla cehenneme kadar, yine de böyle bir şeye devam edebilirsiniz. Önemli olan spekülatif fiyatın kitap fiyatının % ne kadar fazla olduğunu anlamaktır. Denge fiyatını almak ve ticaret aracının grafiğinde bulmak gerekir - oraya yatay bir çizgi koyun ve bu dalgalanmalardan zaten bir hisse için spekülatif fiyatlarda büyüme / düşüş potansiyeli hakkında bir karar verin. Çöpe atıyorsunuz (spekülatif alıntıların tarihinde ve hatta bir komisyoncu tarafından sizin için ayarlandı) ve "g" den bir kâse yapmak istiyorsunuz. Altı ay önce Maxim, tüm bunların saçmalık olduğunu söyledi - bir danışmana tarih öğretmek. Aynı büyüme veya düşüş beklentilerinin ancak alım satım araçlarının belirli göstergelere duyarlılığının temel bir analiziyle tahmin edilebileceği konusunda anlaştık. Altı ay geçti ve bir tür orman ve tahmincilerin etrafına su dökmeye devam ediyorlar, sadece yüzler değişiyor ve araba hala orada - nehirde, virajın etrafındaki kıyıya yakın, tekerlekler yanmış olarak ters döndü ... burada. Hayal kırıklığına uğradım.
İyi bir danışmanın yalnızca bir göstergesi vardır: kazanılmış veya sızdırılmış. Ne bu ne de bu kötü bir danışman değilse. Yani grafiği açıyorsunuz - tam bir çöp görüyoruz ve danışmanı bunun için eğitmek mi istiyorsunuz? Aynen öyle, buraya gelip polis coplarıyla hepinizi dağıtmak istiyorum)))
Herhangi bir danışman için bir kafaya sahip olmak kötü değil. Optimizasyon asla gereksiz değildir.
Bahsettiğiniz şeye daha doğrusu "Yıllık Sharpe" deniyor ve "Sharpe Ratio" tam olarak MT'de olduğu gibi hesaplanıyor.
Strateji performans ölçümü için, bir endüstri standardı olarak “Sharpe Ratio”, genellikle, getirilerin ölçüldüğü ticaret dönemine göre hesaplanan “yıllık Sharpe” olarak belirtilir.
“Aynen öyle” diyemem, formülün kendisi doğrudur, ancak işlemlerden elde edilen karlılığa göre değil, günlük (saatlik, vb. eşit adım) karlılığa göre, tek bir süre için, tüm stratejiler için hesaplamanız gerekir. , o zaman stratejiler böyle bir katsayının değerine bağlı olarak performansla karşılaştırılabilir, aksi takdirde böyle bir sayı işlemler ve bunların önemli ölçüde farklı sayıları tarafından hesaplanırsa, o zaman önemli değildir, örneğin keskin'in bir strateji için 0.01 olması ve 5 ikincisi için hangisinin daha iyi/kötü olduğu net değil, sadece işaret önemlidir (yukarıda, sıfırın altında keskin).
Pantural, klasik Sharpe oranından bahsetmese de yine de bununla ilgili önemli bir soruyu gündeme getirdi. Şahsen Sharpe oranını kullanmayı tercih etmemekle birlikte, strateji performansının bir ölçüsü olarak kârın maksimum düşüşe oranını tercih ederim.