Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1142
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Raporunuzu aldım, ondan işlemleri kopyaladım ve Excel'de bunlara göre bir hesaplama yaptım.Karmaşık bir şey yok, formüllere bakın ve tencereleri yakan tanrılar olmadığını kendiniz anlayacaksınız. dosyayı ekliyorum
Gördüğünüz gibi Sharpe oranı test raporunda doğru bir şekilde hesaplanmıştır.
Bir kez daha tekrar ediyorum, algoritmanız doğru değil, bu, bir ekonomi üniversitesinin birinci sınıf öğrencisinin klasik bir hatasıdır, farklı uzunluklardaki SR'yi hesaplarken örnek uzunluğunun kökünü unutur, böyle bir hesaplamanın değerleri farklı sayıda işlem için önemli ölçüde farklı olacak, bir ay ve bir yıl için öz sermayeyi karşılaştırmak mümkün olmayacak. Çam ağaçları, google falan filan... Yoksa bu hesapları dünya kamuoyunun takdiri için elit bir tüccara yüklemek zorunda kalacaksınız ve bu bir tür özel yazılım olmadığı için utanacaksınız, ama baskın olanlardan biri ve böyle bir başarısız...
PS SR>3 - oldukça normal bir SR değeri, tabii ki uygun değilse, HFT-shnikov için iki basamaklı olabilir :)
Tam burada göster, yoksa yasaklamak zorunda kalacaksın.
Not Alım satım için makul bir başlangıç depozitosu ve lot büyüklüğü olduğunu varsayar. Çok küçük ve çok büyük değil. Ve o zaman, 100.000$'lık bir depozitodaki 1$'lık ortalama kârın, 1000$'lık bir depozitodaki 100$'lık ortalama kardan neden daha kötü bir Sharp gösterdiğine dair hiçbir soru kalmayacak.
Bir kez daha tekrar ediyorum, algoritmanız doğru değil , bu bir ekonomi üniversitesinin birinci sınıf öğrencisinin klasik bir hatasıdır, farklı uzunluklardaki SR'yi hesaplarken örnek uzunluğunun kökünü unutur, böyle bir hesaplamanın değerleri farklı sayıda işlem için önemli ölçüde farklı olacak, bir ay ve bir yıl için öz sermayeyi karşılaştırmak mümkün olmayacak. Çam ağaçları, google falan filan... Yoksa bu hesapları dünya kamuoyunun takdiri için elit bir tüccara yüklemek zorunda kalacaksınız ve bu bir tür özel yazılım olmadığı için utanacaksınız, ama baskın olanlardan biri ve böyle bir başarısız...
Küçük bir sorununuz var - önce bir formül bulup bize atfediyorsunuz , sonra bu formülde bir hata bulmaya çalışıyorsunuz. Wikipedia'yı hatırlayın / okuyun, örneğin https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0% B8 %D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
Standart sapmayı da burada bulabilirsiniz.
Bunlar hala çiçekler, böyle bir algoritma ile, eğer bu öz sermaye yeniden örneklenirse (örneğin, iki katına çıkarsa), o zaman formüllerine göre, kârın riske oranı neredeyse değişmemiş olsa da, tamamen tamamen farklı olacaktır)))
Bunlar hala çiçekler, böyle bir algoritma ile, eğer bu öz sermaye yeniden örneklenirse (örneğin, iki katına çıkarsa), o zaman formüllerine göre, kârın riske oranı neredeyse değişmemiş olsa da, tamamen tamamen farklı olacaktır)))
Akıllı sözlerin arkasına saklanmaya gerek yok. Örnek başka bir konuya ait, burada herhangi bir zaman çizelgesi olmadan sadece bir PnL örneği alıyoruz ve bunun üzerinde Sharpe oranını hesaplıyoruz.
Küçük bir sorununuz var - önce bir formül bulup bize atfediyorsunuz, sonra bu formülde bir hata bulmaya çalışıyorsunuz. Wikipedia'yı hatırlayın / okuyun, örneğin https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0% B8 %D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
Standart sapmayı da burada bulabilirsiniz.
Dinleyin, Wikipedia VO'nun yerini almayacak, Wikipedia pratikte olanın tüm gamını hesaba katmadı, eşitlik \ PnL uzunluklarının herhangi bir uzunlukta olabileceğini ve Wikipedia, yalnızca bir yıl için ölçüm yaptığınızı ve başka hiçbir şey olmadığı anlamına geliyor. net günlük getiri sayısı.
Burada örneğin http://ekonomik-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koprotect_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html okuyun.
Genel olarak, laboratuvarı en az bir kez kim yaptıysa, SR normalizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Standart Verim Sapması. Seninle olan bu eski dostumuz: Onu paramparça ettiğimizi düşündük - ama hayır; işte burada, tam orada, riske göre düzeltilmiş getirilerin hesaplanmasında bir risk bileşeni olarak yer almak için küllerden doğuyor. Bu istatistiksel değeri uygun zaman dilimi için - ideal olarak, yukarıda da belirtildiği gibi, bir yıl için - ifade etmenin burada son derece önemli olduğunu kendinize not edin. Bu hesaplamanın özellikleri nedeniyle (bu rakam, veri noktası sayısının kareköküyle doğru orantılı olarak değiştiğinde), bu, gözlem sayısının karekökünü çarpmayı veya bölmeyi gerektirir . Örneğin, diyelim ki 10.000$ veya %1'lik bir günlük standart sapma tanımlayan bir yıl için günlük verileriniz olduğunu varsayalım (diyelim ki öz sermaye 1 milyon dolar). Yıllık standart sapmayı bulmak için, bu rakamı bir yıldaki işlem günlerinin sayısının kareköküyle çarpın. Takvimde hafta sonlarını ve tatil günlerini geçerseniz, yaklaşık 250 artı eksi bir veya iki gün elde edersiniz ve bu sayının karekökü yaklaşık 15,9 olur. Bu nedenle, günlük standart sapma 10.000 ABD Doları veya %1 ise, yıllık standart sapma yaklaşık olarak 159.000 ABD Doları veya %15.9 olacaktır.
Sharpe oranını hesaplama formülünde, sonuçların anlamlı olması için zaman aralıklarına göre bu tür bir normalleştirme yapılmalıdır. Bu formülün, veri kümesinin eksik olabileceği (örneğin, altı aylık veri) ve zaman aralıklarının mutlaka bir gün olmayabileceği gibi faktörler için düzeltmelere tabi olduğunu unutmayın. Ancak bu gizemli olaylarla ilgili açıklamalarımda istatistik alanında profesyonel olan arkadaşlarımın görüşlerine güveneceğim.
Bu noktada, muhtemelen Sharpe oranınızı hesaplamaya başladınız ve elde ettiğiniz sonuçtan utanmanız mı yoksa tam tersine gurur duymanız mı gerektiğini merak ediyorsunuz. Basit bir kural olarak, hemen hemen her zaman yukarıda açıklanan yöntemle hesaplanan Sharpe oranının bire eşit veya daha büyük olmasını amaçlamak gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, risksiz faiz oranının %5 ve yıllık getirinin standart sapmasının %15 olduğunu varsayarsak, bu eşiğe ulaşmak için böyle bir portföyün getirisinin en az %20 olması gerekir:
0
Akıllı sözlerin arkasına saklanmaya gerek yok. Örnek başka bir konuya ait, burada herhangi bir zaman çizelgesi olmadan sadece bir PnL örneği alıyoruz ve bunun üzerinde Sharpe oranını hesaplıyoruz.
resample - SR algoritmasını tahrif etmenin görsel bir yolu olarak
hadi kimse fark etmeyene kadar algoritmayı hızlıca değiştirelim)))
resample - SR algoritmasını tahrif etmenin görsel bir yolu olarak
hadi kimse fark etmeyene kadar algoritmayı hızlıca değiştirelim)))
Anladım, teşekkürler. yasak
Sanırım ilk deponun büyümesiyle Sharpe hesaplamasının neden biraz büyüdüğüne dair bir açıklama buldunuz. Ve genel olarak, aynı mutlak denge/özkaynak değişikliklerine sahip ilk depo (uzlaşma tabanı) ne kadar büyükse, hesaptaki fonların nispi olarak oynaklığı o kadar düşük olur.
PS SR>3 - oldukça normal bir SR değeri, tabii ki uygun değilse, HFT-shnikov için iki basamaklı olabilir :)
Aramayı nasıl kullanacağınızı bilmeniz güzel. https://smart-lab.ru/blog/267416.php