Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1140
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ticarette AI ile ilgili bilimsel topluluğa merhaba)))
Umarım "10'a 1 olasılıkla yılda %100 verirsiniz !!!" projesini uygulamak için güçlerinizi birleştirmişsinizdir ???
Halihazırda bir prototip EA'nız var mı? Ya bu arabanın adı ne...
Peki, size ne diyeyim, sevgili beyler...
Bunlar kara kutular, yabancı kütüphaneler vb . kullanmanın yan etkileridir.
Ben sadece araştırmanızın özsermayesini CSV'de yayınlamayı teklif edebilirim ve size modellerinizin doğru Sharp Oranının ne olduğunu söyleyeceğim, kodu kendiniz hesaplayabilirsiniz (python)
Hisse senedini veya PnL'yi kaybederseniz, sorunun ne olduğunu anlarım, tahmin edebilirim ki PnL “boşaltılmış” olarak kullanılırsa, yani buradan anlaşmalar arasındaki boşluklar (ki bu elbette doğru değildir) ve ölçekleme, Sorun olan 100$'a bahse girerim.
İlk olarak, değerleme formülleri Ticarette Matematik makalesinde bulunabilir. Ticari işlem sonuçlarının değerlendirilmesi.
İkinci olarak, bu makale Sharp'ın hisse senedi dalgalanmalarına değil, işlemlerin (işlemlerin) sonuçlarına göre hesaplandığını göstermektedir.
İlk olarak, değerleme formülleri Ticarette Matematik makalesinde bulunabilir. Ticari işlem sonuçlarının değerlendirilmesi.
İkinci olarak, bu makale Sharp'ın hisse senedi dalgalanmalarına değil, işlemlerin (işlemlerin) sonuçlarına göre hesaplandığını göstermektedir.
Bu makaleyi tamamen unuttum, bazı bilgilerin yardıma eklenebileceğini düşünüyorum, böylece hesaplamanın nasıl yapıldığı daha net olur, yeniden oluşturmak için.
Sharpe Oranının, farklı TS'nin potansiyelinin doğru bir şekilde karşılaştırılmasına izin vermeyen ilk birikime bağlı olduğu ortaya çıktı. Onlar. daha sonra, ilk mevduatın gerekli değerini hesaplamak için, mevduatın/fonların maksimum çekişini belirlemek gerekir.
Sharpe Oranının, farklı TS'nin potansiyelinin doğru bir şekilde karşılaştırılmasına izin vermeyen ilk birikime bağlı olduğu ortaya çıktı.
Büyüme, i-inci ticaretin sonucunu Ki=balance_after_fixing_profit_loss/balance_before_fixing_result biçiminde sabitledikten sonra hesaplandığından, hiç bağımlı değildir.
Kn serisi, bölge 1'deki değerleri içerir:
Dakika başına bir seçenek veriyorum ve test cihazının işlem raporunu ekliyorum.
Gerçek performans biraz arttı.
Sharpe oranı şu an 0.29.
Raporunuzu aldım, ondan işlemleri kopyaladım ve Excel'de bunlara göre bir hesaplama yaptım.Karmaşık bir şey yok, formüllere bakın ve tencereleri yakan tanrılar olmadığını kendiniz anlayacaksınız. dosyayı ekliyorum
Gördüğünüz gibi Sharpe oranı test raporunda doğru bir şekilde hesaplanmıştır.
gerçek Keskin oran = ~3.79
sayınızı hesaplamak için algoritmayı yapanların hatası açıktır, geri dönüşün varyasyona oranını seri uzunluğunun karekökü üzerinde ölçeklendirmeyi aptalca unuttular
def SharpRatio(PnL):
PnL = [eğer abs(x) > 0 ise PnL'de x için x]
ret = toplam(PnL) / len(PnL)
var = ((toplam([(x - ret) ** PnL'de x için 2)) / len(PnL))) ** 0,5
dönüş len(PnL) ** 0,5 * geri / var
Not: SR=3.79, tabii ki bir sweatshop değilse (bir dereceye kadar) ve doğru bir şekilde test edildiyse çok iyimser
Genel olarak, parametreleri kabul edilmeden önce anlamlarının anlaşılması arzu edilir. Böyle bir değer aldıktan sonra düşünüp hesaplarınızda hata aramaya başlamanız gerekirdi.
Sharpe oranı 3'ten büyük olduğu için %100 kazanma stratejimiz var demektir ve bundan kâr etme olasılığımız %99,99'dan fazladır. PnL dağılımı normal ise tabii.
Benim gözlemlerime göre 1'den fazla keskin yükseltmek henüz mümkün değil . Evet ve henüz başkalarının hesaplarını / çizelgelerini büyük bir göstergeyle görmedim. Her ne kadar yanılıyor olsam da.
Ve bu şaşırtıcı değil. Biri Sharpe endeksi için çok iyi bir değer. Daha fazla ilgili makale - Stratejiyi denge grafiğine göre optimize etme ve sonuçları "Denge + max Sharpe Ratio" kriteriyle karşılaştırma
Bir işlem için Sharpe oranı nasıl hesaplanır?
Bir işlem için Sharpe oranı nasıl hesaplanır?
Evet, şaka yapıyorsun. Buraya yazıyorum, kendimi püskürtüyorum ve bana diyorlar - her şey boşuna, hadi daha fazla konuşalım.
Evet, şaka yapıyorsun. Buraya yazıyorum, kendimi püskürtüyorum ve bana diyorlar - her şey boşuna, hadi daha fazla konuşalım.