Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1109
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu nedenle 300 yıldır ispatlayamadıkları Fermat teoremi ile karşılaştırdı.)
Hepimiz olağandışı şeyler arıyoruz, radyo mühendislerinin metinlerini okuyoruz - neden tüm bunlarla zaman kaybediyoruz?
Finansal varlıkların fiyatlarındaki artışların dağılımının davranışı çok karmaşık bir biçime sahiptir ve kalın kuyruklar en ilkeldir. Dağılımdaki tüm bu merakları (ve ortalama olarak ondan önce) modellemek için 100'den fazla (!) GARCH modeli oluşturuldu - bunlar bununla ilgili, ama hayır, yine bir çeşit Fermat ....
Dağılım (durağan olmama) ile ilgiliyse, o zaman GARCH modelinden sonra çok sistematik değil, test cihazı aracılığıyla. bir şey görmek için. Yani hayır, kar fırtınası sürmek çok daha ilginç.
Hepimiz olağandışı şeyler arıyoruz, radyo mühendislerinin metinlerini okuyoruz - neden tüm bunlarla zaman kaybediyoruz?
Finansal varlıkların fiyatlarındaki artışların dağılımının davranışı çok karmaşık bir biçime sahiptir ve kalın kuyruklar en ilkeldir. Dağılımdaki tüm bu merakları (ve ortalama olarak ondan önce) modellemek için 100'den fazla (!) GARCH modeli oluşturuldu - bunlar bununla ilgili, ama hayır, yine bir çeşit Fermat ....
Dağılım (durağan olmama) ile ilgiliyse, o zaman GARCH modelinden sonra çok sistematik değil, test cihazı aracılığıyla. bir şey görmek için. Yani hayır, kar fırtınası sürmek çok daha ilginç.
Bilmiyorum, bazen yazdıklarını okuyorum. Varlık yöneticisi gibi görünüyor ama bu doğru değil..
kendim başka bir şey yapıyorum
Hepimiz olağandışı şeyler arıyoruz, radyo mühendislerinin metinlerini okuyoruz - neden tüm bunlarla zaman kaybediyoruz?
Finansal varlıkların fiyatlarındaki artışların dağılımının davranışı çok karmaşık bir biçime sahiptir ve kalın kuyruklar en ilkeldir. Dağılımdaki tüm bu merakları (ve ortalama olarak ondan önce) modellemek için 100'den fazla (!) GARCH modeli oluşturuldu - bunlar bununla ilgili, ama hayır, yine bir çeşit Fermat ....
Dağılım (durağan olmama) ile ilgiliyse, o zaman GARCH modelinden sonra çok sistematik değil, test cihazı aracılığıyla. bir şey görmek için. Yani hayır, kar fırtınası sürmek çok daha ilginç.
Kanımca, bu tür olağandışı şeylerin aranmasının temel nedeni, fiyatın standart yöntemlerle durağanlığa indirgenemeyen önemli ölçüde durağan olmamasıdır (artışlar). Herhangi bir gerileme bir şekilde her şeyi durağanlığa indirger.
Belki de zamana bağlı katsayılarla durağan olmayan bir regresyon oluşturmaya yönelik bazı uygun yaklaşımlar vardır. Belki de bu durağanlık kavramını genelleştirerek bir şekilde yapılabilir.
Bu nedenle 300 yıldır ispatlayamadıkları Fermat teoremi ile karşılaştırdı.)
Önemli bir fark var) Fermat Teoremi başlangıçta matematiksel olarak doğru formüle edildi. Bizim bölgemizde bu mümkün değil ve mümkün değil.
Ve bu aslında doğru:
Ve bu nedenle, farklı zaman dilimleri arasında benzerlikler yoktur ve olamaz. Ve bu ne anlama geliyor? Ve “bir arşın” ile beş dakikalık ve günlük sürelere çok büyük bir dikkatle yaklaşmak ve bunu bir aksiyom olarak formüle edenlere güvenmemek gerçeği.
Eh, bu da yığına:
Yoruma yazdıklarımı ekleyeceğim: önemli bir epistemolojik sonuç: ticaret yöntemlerini geçmiş günlere ve hatta saatlere dayalı olarak oluşturursak (saatlerde çok sayıda işaret varsa), o zaman ikinci doğrusal olmama derecesinin işlevlerini "daha derine inin". fiyat artışları veya fiyat logaritması artışları (metindeki fiyatlar özünü kaybetmeden kolayca logaritmik fiyatlara değiştirilebilir) anlamsızdır.
İkinci sonuç çok net bir şekilde formüle edilmemiştir, getiri türünün logaritmik artışlarının oldukça geçerli olduğu ve ilk sonucun, IMHO'nun saçma olduğu açıktır.
Belki de teorik olarak zaman dilimlerinin benzerliğini kanıtlayacak hiçbir şeyi yoktur, ancak pratik olarak var olduğuna ikna oldum, üstelik para birimlerinden birinde çakışan araçlarda bile kendini gösteriyor.
Bunu matematiksel olarak nasıl açıklayacağımı da bilmiyorum, belki bu psikolojik bir faktördür, çünkü enstrümanın analizi ve karar verme için, çoğunluk standart zaman dilimlerinden aynı çizelgeleri kullanır.
Buluşalım. sadece biri gelsin
demirci olmadan demirciye ihtiyacımız yok)))
radikal.ru/video/uz7qxNNhyO8
İkinci sonuç çok net bir şekilde formüle edilmemiştir, getiri türünün logaritmik artışlarının oldukça geçerli olduğu ve ilk sonucun, IMHO'nun saçma olduğu açıktır.
Belki de teorik olarak zaman dilimlerinin benzerliğini kanıtlayacak hiçbir şeyi yoktur, ancak pratik olarak var olduğuna ikna oldum, üstelik para birimlerinden birinde çakışan araçlarda bile kendini gösteriyor.
Bunu matematiksel olarak nasıl açıklayacağımı da bilmiyorum, belki bu psikolojik bir faktördür, çünkü enstrümanın analizi ve karar verme için, çoğunluk standart zaman dilimlerinden aynı çizelgeleri kullanır.
İlk sonuç sadece iyidir çünkü stat özellikleri daha küçük TF'lerden daha büyük olanlara doğru kayar.
istatistikler için iyi, ticaret için ölüm çıkıyor :)
Gorchakov'u tanıyor musun? yine smradlab hakkında bazı düşünceler yazıyor
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Burada CLT'nin uygulanabilirliğini varsaysak bile (örneğin, boşluklar nedeniyle toplamda x i sınırlı varyansları hakkında şüpheler vardır), o zaman artışların durağan olmaması nedeniyle, onların beklentilerini bilmiyoruz. gelecek ve buna bağlı olarak, toplamlarının beklentisi de bizim için bilinmeyen olacaktır. Yani fiyat, normal yasaya göre, ancak bilinmeyen parametrelerle dağıtılacaktır. Bundan ne gibi bir fayda elde edilebileceği çok açık değildir.
not. Makalenin yazarı yorumlarda bunun hakkında yazdıstat özellikleri daha küçük TF'lerden daha büyük olanlara doğru yüzer.
Genellikle tüm boyutlarda, doğrusal zamanda ve onun ölçeğinde, aletten alete vb. yüzerler. asıl soru NASIL OLUYOR, istatistikteki değişikliklerin işlevselliği nedir, özellikle, değişikliklerin işlevleri ne kadar düzenli, istatistikler sürekli (en azından parçalı sürekli) ve bir şekilde düzenli olarak değişmiyorsa, o zaman sadece içeriden öğrenenler kalır. pazardan gösteriş yapmak.
Ancak, zaman içinde finansal VR'nin istatistik özelliklerindeki değişikliklerin düzenliliği mevcuttur, dağılımın düzenliliği herkes için açıktır, doğrusal olarak bile yakalanır, amaçlarımız için daha az yararlı olmalarına rağmen, daha yüksek anlar da nispeten tahmin edilebilir, ancak en lezzetli şey gelecekteki bir artışın işaretidir, onunla her şey kötü, gürültünün eşiğinde ve üzücü, yatlar ve adalar erteleniyor.