Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1002
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dolayısıyla (CLOSE[i]-OPEN[i])-(CLOSE[i-1]-OPEN[i-1]) dönüş dizisinin durağan bir seri olduğu yönünde bir görüş var.
Bir mumun dönüşü (yakın-açık) / açık, Millet Meclisi'ne sokmanın temiz bir fiyat olmadığı cehenneme kadar açık, bir sonraki dönüşün öncekiler tarafından tahmin edilmesi (farklı bir pencere ile) çok hastalıklı, yayılma için yeterli değil, ama görünüşe göre elde edebileceğiniz tek şey bu
Aslında, KAPAT[i]-AÇIK[i]'nin değeri, artışların toplamından başka bir şey değildir.
Bu tür niceliklerin dizisi, sınırda, normal bir dağılım eğiliminde olmalıdır.
Dolayısıyla (CLOSE[i]-OPEN[i])-(CLOSE[i-1]-OPEN[i-1]) dönüş dizisinin durağan bir seri olduğu yönünde bir görüş var.
Millet Meclisi girişine başvurmak için böyle bir şey deneyen var mı ve sonuçları ne oldu???
Kapat[i], Open[i+1] ile değiştirilebilir, Forex'te bu, vakaların %90'ından fazlasında doğrudur. Ya da farklar toplamda birkaç pip. O zaman formülde sadece bir zaman serisi olacak, bu yüzden daha uygun.
ARIMA modelinde böyle bir dönüşüm kullanılmaktadır. Ve gerçekten durağanlığa ulaşmaya hizmet ediyor, ancak orada daha birçok dönüşüm var, buradaki tek formül bu değil.
ARIMA, finansal piyasalarda zaten modası geçmiş, bir şey verirse, mevduat üzerindeki banka faizinden daha fazla değil. Makalelere bakılırsa GARCH çok daha iyi, özellikle de bu veritabanındaki ARIMA ve ayrıca her türlü iyileştirme olduğu için.https://people.duke.edu/~rnau/411arim.htm
Bu tür niceliklerin sırası, sınırda, normal bir dağılım eğiliminde olmalıdır.
Normal bir dağılım için çabalayacak böyle fiyatlar görmedim. Büyümelerim her zaman kedi kuyruklu Laplace'a benziyordu.
Teorik olarak bahsettiğim şey buydu.
Pratikte elbette ilk dönüşlerde Gauss yok ve henüz kimse onu elde edemedi ve başaramayacak, ne yazık ki ...
Ama yine de (CLOSE[i]-OPEN[i])-(CLOSE[i-1]-OPEN[i-1] dizisinden bahsediyordum), yani. aslında ikinci dönüşler hakkında.
Bu yüzden, bu ikinci dönüşlere hala çok az dikkat ettim, ama boşuna.
Ve Kolmogorov, genel olarak, bakıyorum - B(k)=M[x(t)*x(t-k)]=M[(CLOSE[i]-OPEN[i])*(CLOSE[i-k'ye özellikle dikkat etti. ]-OPEN[i-k])] ve bu fonksiyonun iyi tanımlanmış bir formu yoksa herhangi bir şey tahmin etmeyi reddetti.
Belki Ulusal Meclisin çalışmalarına belirli koşullar koymak mantıklıdır?
Diyelim ki, örneğin ikinci getirileri veya B(k)'yi inceleyerek, durağan olmayan VR parçalarını atlamak için?
Hey!
sevgili gurular, zaten bir süper bot yarattınız mı?
gerçek hayatta denemelisin
Ve Kolmogorov, genel olarak, bakıyorum - B(k)=M[x(t)*x(t-k)]=M[(CLOSE[i]-OPEN[i])*(CLOSE[i-k'ye özellikle dikkat etti. ]-OPEN[i-k])] ve bu fonksiyonun iyi tanımlanmış bir formu yoksa herhangi bir şey tahmin etmeyi reddetti.
Belki Ulusal Meclisin çalışmalarına belirli koşullar koymak mantıklıdır?
Diyelim ki, örneğin ikinci getirileri veya B(k)'yi inceleyerek, durağan olmayan VR parçalarını atlamak için?
Bu nedenle bir sınır vardır: (Sigma kare)
Bu sınırın tanımı, günümüzde çözülmesi gereken ilk tanımdır.
iş görevleri.
Enterpolasyon problemine gelince, sadece
büyüklüklerle x (/) tahmini durumu
•x{t + i)Jx{t + 2)1 ...,x(t + n),
x(t - l), x(t~2), ... , x(t - ha).
Bu durumda, matematiksel ifadenin minimum değerini oj (ra) ile gösteririz.
beklentiler
a2 = MI0-<?)%
burada Q lineer bir formdur:
Q = axx {t + i) + atx {t + 2)+ ... + balta {t + n) +
+ a-ix(t - l)-\-a-2%(t - 2)+ ... -\-a-nx(t - ha)
gibi sabit reel katsayılarla.
m arttıkça, a2(n) miktarı artmaz. Bu nedenle, var
sınır
ben bir} (ha) = o? (5)
P~>oo
İkinci görevimiz a] belirlemektir. Daha fazla önerilen
yukarıda formüle edilen iki problemin çözümü rapor edilmeden rapor edilmiştir.
notumdaki kanıtlar (*) *. İle ilgili kavramlara dayanmaktadır.
durağan rastgele süreçlerin spektral teorisine.
Durağan rastgele süreçlerin spektral teorisi,
A. Ya. Khinchin tarafından zamanın sürekli değişmesi durumunda inşa edilmiştir.
argüman t (2) .
Chet anlamadı, önceden yapılmış tahminin güvenilirliğini analitik olarak değerlendirmeyi veya bir tahminde bulunmaya başlamayı planlıyorsunuz. İlk birkaç sayfa, makalenin tahminin güvenilirliğini değerlendirmekle ilgili olduğunu söylüyor. Ve tahminlerin kendileri A. Ya. Khinchin'den aranmalıdır.
Ve makaledeki temel ifadeyi dikkatlice kopyalamadınız.
Not: B(t)=M[x(t)*x(t-t)]=M[(KAPAT[i]-AÇIK[i])*(KAPAT[i-t]- AÇ[i-t] ) ]
A: V(t)=M[x(t)*x(t-t)]=M[(KAPAT[i]- AÇ[i] )*(KAPAT[i-t]- AÇ[i] )]
Ayrıca bence daha doğru:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)
Dr. Tüccar , 2018.07.06 02:37
Kapat[i], Open[i+1] ile değiştirilebilir, Forex'te bu, vakaların %90'ından fazlasında doğrudur. Ya da farklar toplamda birkaç pip. O zaman formülde sadece bir zaman serisi olacak, bu yüzden daha uygun.
ARIMA modelinde böyle bir dönüşüm kullanılmaktadır. Ve gerçekten durağanlığa ulaşmaya hizmet ediyor, ancak orada daha birçok dönüşüm var, buradaki tek formül bu değil.
ARIMA, finansal piyasalarda zaten modası geçmiş, bir şey verirse, mevduat üzerindeki banka faizinden daha fazla değil. Makalelere bakılırsa GARCH çok daha iyi, özellikle de bu veritabanındaki ARIMA ve ayrıca her türlü iyileştirme olduğu için.https://people.duke.edu/~rnau/411arim.htm
not.
Evet ve gönderideki sorumu yanıtladığınız için teşekkürler : https://dxdy.ru/post1244134.html#p1244134
Merhaba Mishan sana diyor ve telefondan yaptığımı nasıl tahmin ettin :-)
Hey Mishan!
Evet, tüm sinir ağlarının çabalarını ve yalnızca aracın kendisi için zayıf umutlarını yeniden düşünmenin zamanı geldi. Girdi verileri hazırlanmamışsa, hiçbir şey yardımcı olmaz - ne orman ne de bozkır -.
Ve evet - rekabet yok, bir sorun var ve genel bir şaşkınlık var.
Veri hazırlama yöntemlerini biliyorsanız - düzenleyin. İnsanlık size teşekkür edecek.