Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 985

Yeni yorum
 

gerçekçi olmayan 50 nokta ile revizyonunuzu çöp kutusuna atın

test cihazı chtol için ilk gün nedir

geliştiriciler mashinlernery epta

 
San Sanych Fomenko :

Sonucu göndermek için gereksinimlerinden bıktım!

ne gösterdin Grafiğin sonunda bir eğitim dönemi şeklinde cebinizde bir incir ile bilinmeyen bir tür krivulki? Bir testçi bile değil!

Ve işte sonuç, 14 ayda %360, orijinal metinle birlikte bir sürü özellik içeren iyi bir denge tablosu.


Ve MO'nun hemen bir sonucu var.

Bu, buradan değiştirilmiş bir uzman

Girdi, bir alış/satış elde ettiğimiz düzgün dağılmış rastgele bir değişkendir. Biliyorsun, rastgele.

Ancak bu daldaki modellerle ilgili alıştırmalarda, genellikle %50'den biraz daha az bir hata gösterirler ve burada temel sürümde kârlı ile kârsız arasındaki oran 47/53'tür.

O zaman neden MO? Ve neden performansınızda MO? Sonuçta, modelin yeniden eğitilmediğine dair hiçbir kanıt sunmuyorsunuz! Ve yeniden eğitim sorunuyla uğraşmazsanız, işte Petr Voytenko'dan herkes için ücretsiz bir danışman .

harika bir byll (!!!!) danışmanına benziyor

bağlantı bozuk

 
San Sanych Fomenko :

Bu, buradan değiştirilmiş bir uzman

Girdi, bir alış/satış elde ettiğimiz düzgün dağılmış rastgele bir değişkendir. Biliyorsun, rastgele.

Bunu da 10. yılda böyle yaşadı. Bununla ilgili bir yere yazdı. İşlemin optimal destek kapanışını çözdüm ve girişleri rahatsız etmemek için rastgele yaptım. Düşünce şuydu - kayıpları en aza indirmek için eskort-kapanış. Sürprizime göre, ayda yaklaşık %10-15'lik bir kâr çıktı.

 
Renat Akhtyamov :

harika bir byll (!!!!) danışmanına benziyor

bağlantı bozuk

Neden kırık? Benim için çalışıyor.

işte metin

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     RandomEA.mq4 |
//|                                                             Pete |
//|                                                  www.izimoney.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Pete"
#property link        "https://www.mql5.com/ru/users/m0rg4n"
#property version    "1.00"
#property strict
//--- input parameters

input double    lot_persent= 0 ;   //lot in percent of balance, 0=minimal lot
input double    clot= 0 ;           //constant lot, 0=off
input int       com= 5 ;           //your commission on 1 lot
input int       tp_and_sl= 100 ;   //takeprofit and stoploss
input double    k= 2 ;             //martingale multiplier
input int       maxspread= 25 ;     //maximal spread
input int       friday_stop= 12 ;   //friday OFF hour
input int       monday_start= 1 ;   //monday ON hour
input int       slip= 10 ;         //slippage


double minlot,maxlot,lot,acc= 0 ,lot2;
bool b;
int h;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//---
   Comment ( "" );
   MathSrand ( GetTickCount ());   //turn on randomize function
//---
   return ( INIT_SUCCEEDED );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
  {
//---
 Comment ( "" );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick ()
  {
//---

   minlot= MarketInfo ( Symbol (), MODE_MINLOT );                         //
   maxlot= MarketInfo ( Symbol (), MODE_MAXLOT );                         //
   lot= NormalizeDouble (lot_persent* AccountBalance ()/ 100000 , 2 );     // calculating lots
   if (lot<minlot){lot=minlot;}                                     //
   if (lot>maxlot){lot=maxlot;}                                     //
   lot= NormalizeDouble (lot, 2 );                                     //

   if (clot!= 0 ){lot=clot;}
   
   
   
   //if there are no orders open trade according signal
   if ( OrdersTotal ()== 0 )
     {
     
       if ( MarketInfo ( Symbol (), MODE_SPREAD )>maxspread){ Comment ( "Spread too big" ); return ;}
     
     
       if (
          (( DayOfWeek ()== 5 )&&( Hour ()>friday_stop))
          ||
          ( DayOfWeek ()== 6 )
          ||
          ( DayOfWeek ()== 0 )
          ||
          (( DayOfWeek ()== 1 )&&( Hour ()<monday_start))
         ){ Comment ( "Not trading time" ); return ;} //hollydays off    
 
       if (signal()== 1 ){ if ( AccountBalance ()<acc){lot=lot2*k;}buy_(lot); return ;}

       if (signal()==- 1 ){ if ( AccountBalance ()<acc){lot=lot2*k;}sell_(lot); return ;}
     }

   
   // if there is one order we are turn take profit and stop loss on
   if ( OrdersTotal ()== 1 )
     {
      acc= AccountBalance ();
      b= OrderSelect ( 0 , SELECT_BY_POS );
      lot2= OrderLots ();
       if (( OrderStopLoss ()== 0 )&&( OrderType ()== OP_BUY )) 
      {b= OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderOpenPrice ()-tp_and_sl* Point , OrderOpenPrice ()+tp_and_sl* Point + 2 *com* Point , 0 ,Blue);}
       if (( OrderStopLoss ()== 0 )&&( OrderType ()== OP_SELL ))
      {b= OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderOpenPrice ()+tp_and_sl* Point , OrderOpenPrice ()-tp_and_sl* Point - 2 *com* Point , 0 ,Red);}

     }
   
   
   // if there are more than one trade is on then close all positions (becouse some error with it)
   if ( OrdersTotal ()> 1 ){CloseAll();}


  }
//+------------------------------------------------------------------+

int signal() //return random signal , buy or sell
  {
   int r0;
   double r1;

   r0= MathRand ();
   r1= MathMod (r0, 2 );
   if (r1!= 0 ){ return (- 1 );}
   if (r1== 0 ){ return ( 1 );}
   return ( 0 );
  }
//*****************************************************************

//+------------------------------------------------------------------+
void buy_( double lot998) // opening buy function
  {
   lot= NormalizeDouble (lot998, 2 );
//   sl_=NormalizeDouble(Ask-sl*Point,Digits);
//   tp_=NormalizeDouble(Ask+tp*Point,Digits);
   b= OrderSend ( Symbol (), OP_BUY ,lot998, Ask ,slip, 0 , 0 , "" , 0 , 0 ,Blue);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void sell_( double lot999) //opening sell function
  {
   lot= NormalizeDouble (lot999, 2 );
//   sl_=NormalizeDouble(Bid+sl*Point,Digits);
//   tp_=NormalizeDouble(Bid-tp*Point,Digits);
   b= OrderSend ( Symbol (), OP_SELL ,lot999, Bid ,slip, 0 , 0 , "" , 0 , 0 ,Red);
  }
//*************************************************************

void CloseAll() // close all trades function
  {
   int i,tik;
   i= OrdersTotal ();
   while (i!= 0 )
     {
      b= OrderSelect (i- 1 , SELECT_BY_POS );
       if (b== true )
        {
         tik= OrderTicket ();
         if ( OrderType ()== OP_BUY ) {b= OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Ask ,slip, clrNONE );}
         if ( OrderType ()== OP_SELL ){b= OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Bid ,slip, clrNONE );}
         if (( OrderType ()== OP_BUYSTOP ) || ( OrderType ()== OP_SELLSTOP ) || ( OrderType ()== OP_BUYLIMIT ) || ( OrderType ()== OP_SELLLIMIT )){b= OrderDelete (tik, clrNONE );}
        }
      i=i- 1 ;
     }
  }

//+------------------------------------------------------------------+
 
Yuri Asaulenko :

Bunu da 10. yılda böyle yaşadı. Bununla ilgili bir yere yazdı. İşlemin optimal destek kapanışını çözdüm ve girişleri rahatsız etmemek için rastgele yaptım. Düşünce şuydu - kayıpları en aza indirmek için eskort-kapanış. Sürprizime göre, ayda yaklaşık %10-15'lik bir kâr çıktı.

Onu gördüğümde, sadece çok memnun oldum - tahmincilerin tahmin yeteneğiyle ve mutlaka bu tahmin yeteneğinin çok az değiştiğine dair kanıtla uğraşmanın gerekli olduğuna dair en çarpıcı kanıt.

O zaman testçi bu gerçeği bize kanıtlayacaktır.

Ve Rastgele danışman için test cihazı neyi kanıtlıyor? Sadece girişte rastgelebir sipariş seçimi var. Bu EA'yı test eden kişi, EA'nın gelecekteki davranışı hakkında kanıt sağlıyor mu? Hayır, soru bu değildi.

 
San Sanych Fomenko :

Neden kırık? Benim için çalışıyor.

işte metin

serin

işte manuel ticaretin otomatikleştirilmiş bir versiyonu

 

Ve işte diğer kalkış/duraklar nedeniyle başka bir seçenek

Uzun süredir küçük parçalarda biriken kayıp bir anda burada.


Parametreleri değiştirerek çeşitli harici seçenekler elde edebilirsiniz.

 
San Sanych Fomenko :

Onu gördüğümde, sadece çok memnun oldum - tahmincilerin tahmin yeteneğiyle ve mutlaka bu tahmin yeteneğinin çok az değiştiğine dair kanıtla uğraşmanın gerekli olduğuna dair en çarpıcı kanıt.

O zaman testçi bu gerçeği bize kanıtlayacaktır.

Ve Rastgele danışman için test cihazı neyi kanıtlıyor? Sadece girişte rastgelebir sipariş seçimi var. Bu EA'yı test eden kişi, EA'nın gelecekteki davranışı hakkında kanıt sağlıyor mu? Hayır, soru bu değildi.

Bana öyle geliyor ki bu, en azından gözlemci için, piyasanın rastgeleliğinin kanıtı.

Aslında rastgele bir süreç olarak çalışıyorum. Evet, bu durumda bazı eğilimler kayboluyor, ancak çok sayıda işlemle telafi ediliyorlar çünkü. gürültü daha yüksektir.

ZY Hmm. Sonuç olarak, ana kâr, işlemin desteklenmesiyle elde edilir. Eh, ve muhtemelen hiç anlamadığım MM.)

 
Yuri Asaulenko :

Bana öyle geliyor ki bu, en azından gözlemci için, piyasanın rastgeleliğinin kanıtı.

Aslında rastgele bir süreç olarak çalışıyorum. Evet, bu durumda bazı eğilimler kayboluyor, ancak çok sayıda işlemle telafi ediliyorlar çünkü. gürültü daha yüksektir.

Evet, olması gereken bir yer var.

Oyun teorisi aşağıdaki problemle başlar.

Tamamen karanlık, gözleri bağlı bir odada kral, gözleri de bağlı olan yandaşını yakalamaya çalışır.

Soru 1: En az adımda köşelerde saklanan çocuğu yakalamak için kral nasıl bir strateji izlemelidir?

Soru 2: Minimum adımda köşelere bakan şahın önüne geçmek için sayfa nasıl bir strateji izlemelidir?


Cevap aynı: tekdüze dağılmış bir rastgele değişken.

Çok pozitif denge grafiğinin arkasında, tam olarak, teklif artışının eşit olarak dağıtılmış bir değer olduğu hükmü yatmaktadır.

 
San Sanych Fomenko :

Evet, olması gereken bir yer var.

Çok olumlu bir denge grafiğinin arkasında, tam olarak, teklif artışının eşit olarak dağıtılmış bir değer olduğu hükmü yatmaktadır.

İşte burada Wiener sürecine veya Wiener benzeri sürece geliyoruz. Ve tahmin edilecek ne var? En iyi tahmin, büyüklüğün kendisidir.

Ancak normal dağılımı (veya normale yakın) iyi tahmin edebiliriz. Gerçek anlamda değil, elbette, bir mum izi gibi.

1...978979980981982983984985986987988989990991992...3399
Yeni yorum