Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 769
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
En iyi R^2 puanı: 0,007975925
Anladığım kadarıyla, DR.Trader'a sorduğunuz sonuç tam olarak bu mu?
Ve şimdi en ilginç olanı. Bu veri seti yardımıyla modeli eğittim ve gerçeğe dönüştürdüm. Yaklaşımlarınıza göre kalite çok iyi değildi anladığım kadarıyla. Ama bakalım model puanı yükseltebilecek mi ve eğer öyleyse, Reshetov optimizasyon yöntemi tanım gereği sunduğunuz her şeyden çok daha iyi olacaktır.
Önümüzdeki haftanın sonunda, DR.Trider tarafından R'de oluşturulan model üzerinde bir test yapacağım ve hata katsayısını göreceğim ve ayrıca Reshetov optimizer tarafından oluşturulan modelin bu dönemde nasıl işlem yaptığını göreceğim. Bakalım kim daha sert...
Sessizce Reshetov'un kodunu kazıyorum, kişi gerçekten programlamada ACC idi. Ve onun veri matrisinde bir kalıp yakalama yönteminin, herkesin önce sütunları, ardından satırları vb.
Reshetov'un kalıp arama yöntemi karışık. Ben buna "kare priz" diyorum, baskılı devre kartlarının yapımıyla uğraşan herkes anlayacaktır.
İşin püf noktası, aramanın sütundan sütuna doğrusal olarak değil, kare şeklinde gitmesidir. Şimdi tam olarak nasıl olduğunu bile formüle edemiyorum ..... belki daha sonra ayrıntılı olarak açıklamaya çalışırım ...
En iyi R^2 puanı: 0,007975925
Anladığım kadarıyla, DR.Trader'a sorduğunuz sonuç tam olarak bu mu?
Evet. Bu oldukça zayıf bir sonuç, Forex'te onunla gitmeye çalışamazsınız. Bu tahminin daha yüksek olması için tahminci setini (kaldır / ekle) iyileştirmeye çalışmak gerekir.
Örneğin, bu metin dosyasında ilk sütun satır numaralarıdır. Kesinlikle kaldırılması gerekiyor.
Evet. Bu oldukça zayıf bir sonuç, Forex'te onunla gitmeye çalışamazsınız. Bu tahminin daha yüksek olması için tahminci setini (kaldır / ekle) iyileştirmeye çalışmak gerekir.
Örneğin, bu metin dosyasında ilk sütun satır numaralarıdır. Kesinlikle kaldırılması gerekiyor.
Peki, kaldırdım. Bu arada, vtreat'in bana tavsiye ettiği bu eğitim seti ve Reshet'in optimize edicisi, ondan modeller oluştururken belirli sütunları seçti. Ya sadece Reshetov'un seçtiği sütunları çalıştırırsanız. yarın uyumaya çalışacağım...
En iyi R^2 puanı: 0,007975925
Anladığım kadarıyla, DR.Trader'a sorduğunuz sonuç tam olarak bu mu?
Ve şimdi en ilginç olanı. Bu veri seti yardımıyla modeli eğittim ve gerçeğe dönüştürdüm. Yaklaşımlarınıza göre kalite çok iyi değildi anladığım kadarıyla. Ama bakalım model puanı yükseltebilecek mi ve eğer öyleyse, Reshetov optimizasyon yöntemi tanım gereği sunduğunuz her şeyden çok daha iyi olacaktır.
Önümüzdeki haftanın sonunda, DR.Trider tarafından R'de oluşturulan model üzerinde bir test yapacağım ve hata katsayısını göreceğim ve ayrıca Reshetov optimizer tarafından oluşturulan modelin bu dönemde nasıl işlem yaptığını göreceğim. Bakalım kim daha sert...
Sessizce Reshetov'un kodunu kazıyorum, kişi gerçekten programlamada ACC idi. Ve onun veri matrisinde bir kalıp yakalama yönteminin, herkesin önce sütunları, ardından satırları vb.
Reshetov'un kalıp arama yöntemi karışık. Ben buna "kare priz" diyorum, baskılı devre kartlarının yapımıyla uğraşan herkes anlayacaktır.
İşin püf noktası, aramanın sütundan sütuna doğrusal olarak değil, kare şeklinde gitmesidir. Şimdi tam olarak nasıl olduğunu bile formüle edemiyorum ..... belki daha sonra ayrıntılı olarak açıklamaya çalışırım ...
fark ederseniz, o zaman orada çekirdek hileleri kullanır, yani. 1 özellik bile birkaç kez kullanılabilir, ancak farklı şekilde dönüştürülebilir
nöronun kaynak kodunu mql'ye yüklediğinizde, orada görünüyordu, mb bu, hesaplamaların başarısının ve yavaşlığının anahtarıdır
Aslında girişte ona ne besleyeceği neredeyse hiç fark etmez, yine de tüm işaretleri kendisi ile karşınıza çıkacaktır :)
Nikuya burada iyi eğlenceler))) Evet, uzun zamandır benimle her şey açık. Peki, bana iş parçacığında birkaç hafta göster
"Forex tahminleri takip eder" manuel gün içi ticaret. Sözde sınıfını göster...
burada MO konusunda, şimdi kılavuzu tartışmakla ilgilenmiyorum
normal olanı mql olarak değiştirmek daha iyi olurdu, örneğin RL için uygun kodlar, çünkü bitirdiğimde yüzme sezonu zaten başlayacak
çünkü denetimli borundayım yalpaladı
Polovtsian danslarına ihtiyacımız var mı? Belki daha erken bir şey?
Orada Temko Yusuf yazdı
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Bunu ona ben yaptım.. başka araçlar kullanarak bir şeyi analiz etmek kesinlikle saçma
ancak kayan bir pencerede LR katsayılarının (otoregresyon) dinamiklerinin analizine gelince, bununla ilgili herhangi bir araştırma var mı?
AKF gibi bir şey gibi olacak
onlar. modele sadece otoregresyon değil, aynı zamanda katsayıları da girersek
Orada Temko Yusuf yazdı
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Bunu ona ben yaptım.. başka araçlar kullanarak bir şeyi analiz etmek kesinlikle saçma
ancak kayan bir pencerede LR katsayılarının (otoregresyon) dinamiklerinin analizine gelince, bununla ilgili herhangi bir araştırma var mı?
AKF gibi bir şey gibi olacak
onlar. modele sadece otoregresyon değil, aynı zamanda katsayıları da girersek
Sultanov bu forumda ayrı, benzersiz bir fenomendir.
Ancak herhangi bir modelin parametrelerini öngörücü olarak kullanmak için bu fikre uzun zamandır sahibim. Ancak sorun hala aynı: Böyle bir tahmin edici ile hedef değişken arasındaki ortaya çıkan ilişki değişmemeli ve eğer değişirse, o zaman yavaşça. Ve eğer böyle değilse, o zaman yine durağanlık DEĞİLDİR, bu da geleceğin tahmin edilebilirliğini, hatta bir sonraki çubuğu bile hariç tutar.
Orada Temko Yusuf yazdı
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Bunu ona ben yaptım.. başka araçlar kullanarak bir şeyi analiz etmek kesinlikle saçma
ancak kayan bir pencerede LR katsayılarının (otoregresyon) dinamiklerinin analizine gelince, bununla ilgili herhangi bir araştırma var mı?
AKF gibi bir şey gibi olacak
onlar. modele sadece otoregresyon değil, aynı zamanda katsayıları da girersek
Otoregresyon ve otokorelasyon fonksiyonunun farklı şeyler olduğu sonucuna vardım.
Burada, örneğin, trend alanının acf'sidir. Akf sol kenardan düzgün bir şekilde iner ve sıfır çizgisinin çoklu geçişi yoktur.
Ve işte düz alan. Yüz farkı. Bu tasarımı test cihazında sürdüm ve herhangi bir gelişme alamadım. Forex'teki trendin çalışmadığının kanıtı olarak. Düz, ancak.
Trend genellikle basitçe devam etmez ve dairelerin yerini bir trend alır. Bütün araştırma bu ve...
Otoregresyon ve otokorelasyon fonksiyonunun farklı şeyler olduğu sonucuna vardım.
Burada, örneğin, trend alanının acf'sidir. Akf sol kenardan düzgün bir şekilde iner ve sıfır çizgisinin çoklu geçişi yoktur.
Ve işte düz alan. Yüz farkı. Bu tasarımı test cihazında sürdüm ve herhangi bir gelişme alamadım. Forex'teki trendin çalışmadığının kanıtı olarak. Düz, ancak.
Trend genellikle basitçe devam etmez ve dairelerin yerini bir trend alır. Bütün araştırma bu ve...
katsayı 1. mertebenin otoregresyonu, autocorr katsayısı ile çakışmaktadır. 1. sıra ve sonra eşleşmiyorlar
peki, soldaki şekilde görebilirsiniz, sadece çizelgelerin kendileri bir nedenden dolayı farklıdır
ah şurada burada akf, anladım
öyle bir an var ki - durağan olmayan grafiklerde akf kullanmak işe yaramaz, zamanı dönüştürmeniz gerekir
Bu SanSanych için, size ömür boyu ve akf için açıklayacaktır))