Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 557
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Grub ile yapılan egzersizler sırasında harika bir çizim elde ettim.
TF nedir? Neyin neden olduğuna bakmanız gerekir - mb işlem seansları veya haftanın günlerine bağlı olarak .. veya dalgalanırlar ve işlem zamanına bağlı değildirler
peki, trend çıkarılırsa arima'nın bu tür alıntılar üzerinde çalışması gerektiği ortaya çıktı .. ve trend Mashka tarafından ayrı ayrı belirlenir 6)
TF nedir? Neyin neden olduğuna bakmanız gerekir - mb işlem seansları veya haftanın günlerine bağlı olarak .. veya dalgalanırlar ve işlem zamanına bağlı değildirler
peki, trend çıkarılırsa arima'nın bu tür alıntılar üzerinde çalışması gerektiği ortaya çıktı .. ve trend Mashka tarafından ayrı ayrı belirlenir 6)
Bu H1.
Bunlar sadece artışlar. Aralıklar hafta sonlarıdır. xts böyle çiziyor ama bu değerler dosyada yok
İşte artışların mutlak değerleri, yani. büyütülmüş, üst tablodan bir parça alınır
not.
arima çalışmayacak çünkü:
H0 ile yapılan test sonucunda: ARCH etkisinin olmaması reddedilecektir.
burada, eğitim örneğinin sınırları dışındaki basit bir sinir ağının oldukça iyi çalıştığı ortaya çıktı (hiperb. tanjant sabitine gider) .. regresyon durumunda, yani. RF'den çok daha iyi değil
vay güzel makale
https://habrahabr.ru/post/322438/
Özellikle Maxim için Richard Feynman'ın eserlerine baktım.
İşte 60'larda yazdığı şey:
Ve hem yaşlı hem de küçük ve akıllı ve yarım akıllı, kısacası arka arkaya herkesi ve herkesi - fiyatın kendisiyle değil, fiyatın olasılık işlevleriyle çalışmaya çağırdı. :)))
Özellikle Maxim için Richard Feynman'ın eserlerine baktım.
İşte 60'larda yazdığı şey:
Ve herkesi ve herkesi, hem yaşlı hem de küçük ve akıllı ve yarım akıllı, kısacası, arka arkaya herkesi - fiyatın kendisiyle değil, fiyatın olasılık işlevleriyle çalışmaya çağırdı. :)))
oldukça makul :) Şimdi şöyle bir şeyim var: bir NN en olası olayı tahmin etmeyi öğreniyor (evet, %100 tahmin yok) ve diğeri bu olasılıklar üzerinde işlem yapmayı öğreniyor
sorun muhtemelen şimdi işlem sayısında.. Daha fazlasını istiyorum ama kalite düşmeye başladı
ilk regresyon (tahminler), ikincisi alım/satım/hiçbir şey yapma girdileri için tahminlerin sonuçlarını sınıflandırır
oldukça makul :) Şimdi şöyle bir şeyim var: bir NN en olası olayı tahmin etmeyi öğreniyor (evet, %100 tahmin yok) ve diğeri bu olasılıklar üzerinde işlem yapmayı öğreniyor
sorun muhtemelen şimdi işlem sayısında.. Daha fazlasını istiyorum ama kalite düşmeye başladı
Ö! Şimdi bu doğru yöne benziyor!
Ben şimdi modelimdeki anlaşma eksikliğinden muzdaripim - peki, can sıkıntısından ölebilirsin.
Ancak, işlemlerin miktarını ve kalitesini birleştirmeyi başarırsanız, sinyalinize ilk abone olacağım, çünkü olasılıklarla çalışmak doğru yoldur. İyi şanlar!
Ö! Şimdi bu doğru yöne benziyor!
Ben şimdi modelimdeki anlaşma eksikliğinden muzdaripim - peki, can sıkıntısından ölebilirsin.
Ancak, işlemlerin miktarını ve kalitesini birleştirmeyi başarırsanız, sinyalinize ilk abone olacağım, çünkü olasılıklarla çalışmak doğru yoldur. İyi şanlar!
Eh, tamamen teorik olarak, bu, örneğin SanSanych'in gösterdiği gibi, içeriden bazı yaşam hackleri veya şu anda var olan belirli piyasa koşulları (dağıtımlar?)
ama göreceğiz teşekkürler :)
R. Feynman, A durumundan B durumuna geçiş olasılıklarının genliklerini hesaplarken, aşağıdaki değeri girdi olarak kullandı:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
nerede
X(t) - mevcut değer,
X(t-1) - önceki değer
deltaT - X(t) ve X(t-1) arasındaki süre.
Belki de Ulusal Meclis'e kaydırılması gereken bu verilerdir?
R. Feynman, A durumundan B durumuna geçiş olasılıklarının genliklerini hesaplarken, aşağıdaki değeri girdi olarak kullandı:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
nerede
X(t) - mevcut değer,
X(t-1) - önceki değer
deltaT - X(t) ve X(t-1) arasındaki süre.
Belki de Ulusal Meclis'e kaydırılması gereken bu verilerdir?
ama deneyebilirsiniz, genellikle log(x(t)/x(tn)) kullanılır
ama farklı periyotlara sahip başka öngörücülerim var (gecikmeler)
tabi ki üstel zaman alabilirsin..dediğin gibi ama çok iyi olmalı. çok fazla tarih
ama deneyebilirsiniz, genellikle log(x(t)/x(tn)) kullanılır
ama farklı periyotlara sahip başka öngörücülerim var (gecikmeler)
tabi ki üstel zaman alabilirsin..dediğin gibi ama çok iyi olmalı. çok fazla tarih
Feynman quanta ve deltaT-->0 ile çalıştı. Bizim durumumuzda, bu keneler arasındaki zamandır.
Millet Meclisi de ilgimi çeken bir şey... İyi değil... Şimdi yine teori geliştirmeye başlayacağım :))))
Feynman quanta ve deltaT-->0 ile çalıştı. Bizim durumumuzda, bu keneler arasındaki zamandır.
Millet Meclisi de ilgimi çeken bir şey... İyi değil... Şimdi yine teori geliştirmeye başlayacağım :))))
Ona öğretecek bir şey varsa neden olmasın :)