Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 341
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
R ile ilgili değil
Rattle hakkındaki makalenizde ustalaştım, neden orada da çıplak fiyatlar gönderdiğinizi tam olarak belli değil, mesele bu değil, iyi bir makale) Örneğinizi sürdüm, sonuçlar tamamen aynıydı. RNN ile ilgili tüm sorularım var - eğer R'de mevcutsa, özellikle LSTM Interested'e iyi bir paket önerin. Vladimir zaten bana Python'un kullanımı zor NS için daha iyi olduğunu yazdı, ancak R'de MB var) Görünüşe göre kullanımı oldukça kolay
ps ve bir kez daha eğitiminizle ilgili kişisel bir pliz bilgisi verin
Rattle hakkındaki makalenizde ustalaştım, neden orada da çıplak fiyatlar gönderdiğinizi tam olarak belli değil, mesele bu değil, iyi bir makale) Örneğinizi sürdüm, sonuçlar tamamen aynıydı. RNN ile ilgili tüm sorularım var - eğer R'de mevcutsa, özellikle LSTM Interested'e iyi bir paket önerin. Vladimir zaten bana Python'un kullanımı zor NS için daha iyi olduğunu yazdı, ancak R'de MB var) Görünüşe göre kullanımı oldukça kolay
ps ve bir kez daha eğitiminizle ilgili kişisel bir pliz bilgisi verin
Yardımcı olamam: Ağ kurma yapmıyorum - sadece nnet in çıngıraklı deneyimim var. Bu deneyim olumsuzdur.
kursum yok
Makalemde, kasıtlı olarak oldukça büyük bir öngörücü seti verilmiştir. Bunları nasıl seçeceğinizi öğrenirseniz, makale tahmincilerindeki OUTSIDE THE LEARNING FILE (bu OLE değildir) hatası ormanlar ve ada için %35'in altına düşürülebilir.
İyi şanlar
Rattle hakkındaki makalenizde ustalaştım, neden orada da çıplak fiyatlar gönderdiğinizi tam olarak belli değil, mesele bu değil, iyi bir makale) Örneğinizi sürdüm, sonuçlar tamamen aynıydı. RNN ile ilgili tüm sorularım var - eğer R'de mevcutsa, özellikle LSTM Interested'e iyi bir paket önerin. Vladimir zaten bana Python'un kullanımı zor NS için daha iyi olduğunu yazdı, ancak R'de MB var) Görünüşe göre kullanımı oldukça kolay
ps ve bir kez daha eğitiminizle ilgili kişisel bir pliz bilgisi verin
Python yoksa - rnn ve mxnet. Tamamen R'de.
İyi şanlar
Yardım edemem: Ağ kurma yapmıyorum - sadece nnet in çıngıraklı deneyimim var. Bu deneyim olumsuzdur.
kursum yok
Makalemde, oldukça büyük bir tahmin edici seti kasıtlı olarak verilmiştir. Bunları nasıl seçeceğinizi öğrenirseniz, makale tahmincilerindeki OUTSIDE THE LEARNING FILE (bu OLE değildir) hatası ormanlar ve ada için %35'in altına düşürülebilir.
İyi şanlar
Python yoksa - rnn ve mxnet. Tamamen R'de.
İyi şanlar
Teşekkür ederim :)
Cümleyi yanlış kuruyorsun. Yaz: "İhtiyacım olan filtreleri bulamadım *. Hangi filtrelerle ilgilendiğinizi bilmediğim için önceden birkaç tane vereceğim:
mFilter paketi - Baxter-King filtresi, Butterworth filtresi, Christiano-Fitzgerald filtresi, Hodrick-Prescott filtresi, Trigonometrik regresyon filtresi
paket FKF - Hızlı Kalman filtresi ....
Ayrıca, filtreler konusuna derinlemesine giriyorsanız ve bunun hesaplandığı matematiksel formülü biliyorsanız, basitçe hesaplamak sorun değil. Değil?
İyi şanlar
Teşekkürler, bilmiyordum.
Matematik formülünü biliyorsanız... Ve bu formülü kim biliyor.)) Filtreler belirli bir görev için tasarlanmıştır ve Bessel veya Kalman kalıplarını alıp uygulamak yeterli değildir. Bunu yapmak için filtrelerle çalışmak için araçlara da ihtiyacınız var. Filtreler her zaman orijinal hallerinde kullanılmazlar.
R ve SciLab'ı paylaşma düşüncelerim vardı, ancak R<->SciLab verilerini sıralamak oldukça zahmetli bir iştir ve en azından geliştirme aşamasında pek mantıklı gelmiyor.
Teşekkürler, bilmiyordum.
Matematik formülünü biliyorsanız... Ve bu formülü kim biliyor.)) Filtreler belirli bir görev için tasarlanmıştır ve Bessel veya Kalman kalıplarını alıp uygulamak yeterli değildir. Bunu yapmak için filtrelerle çalışmak için araçlara da ihtiyacınız var.
R ve SciLab'ı paylaşma düşüncelerim vardı, ancak R<->SciLab verilerini sıralamak oldukça zahmetli bir iştir ve en azından geliştirme aşamasında pek mantıklı gelmiyor.
İletişim.
Matlab kullanıyorsanız, R<-> Matlab kullanmak sorunu çözdü.
İyi şanlar
Ama gerçekte, bahsettiğiniz R filtrelerinin sözde sorununun çok daha derin kökleri var.
Neden onlara ihtiyacın var? Filtre bir yardımcıdır. Ve R'de karar blokları oluşturmak için hazır çözümler var. İki otoyol tanımlanabilir: makine öğrenimi ve ARMA-ARIMA-ARFIMA-ARCH-GARCH. Peki ya böyle filtreler?
Neden filtreler?
Böyle bir alan var - istatistiksel radyo mühendisliği. Basitçe söylemek gerekirse, sinyalleri gürültüden ve hatta gürültünün altından algılama ve ayırma bilimidir.
Genel durumda, bir sinyali algılamadan veya tanımadan önce, sinyalin enerji spektrumunu geliştirmek ve gürültü bileşenlerini azaltmak için her türlü dönüşümü kullanmalıyız, bu da elbette zamanın sinyal-gürültü oranını artıracaktır. seri ve sinyalin daha fazla işlenmesini ve tanınmasını basitleştirir.
Bizim durumumuzda, sinyal nedir ve gürültü nedir - stratejiye bağlı olarak herkes kendisi için belirler.
Neden filtreler?
Böyle bir alan var - istatistiksel radyo mühendisliği. Basitçe söylemek gerekirse, sinyalleri gürültüden ve hatta gürültünün altından algılama ve ayırma bilimidir.
Genel durumda, bir sinyali algılamadan veya tanımadan önce, sinyalin enerji spektrumunu geliştirmek ve gürültü bileşenlerini azaltmak için her türlü dönüşümü kullanmalıyız, bu da elbette zamanın sinyal-gürültü oranını artıracaktır. seri ve sinyalin daha fazla işlenmesini ve tanınmasını basitleştirir.
Bizim durumumuzda, sinyal nedir ve gürültü nedir - stratejiye bağlı olarak herkes kendisi için belirler.
Tüm radyo mühendislerinin tipik bir yanılgısı, finans piyasalarında bir sinyal olduğuna inanmaları ve bir kabusta bile finans piyasalarında sinyalin olmadığını ve asla olmayacağını hayal bile edememeleridir. Bu nedenle finansal piyasalarda filtreler pratikte kullanılmamaktadır.
Tamamen teknik bir durum daha var: finansal piyasalar durağan olmayan zaman serileridir , bunun sonucunda aslanların istatistik payı cehenneme uçar, bu da radyo mühendisliğinde harika çalışır. Bu forumda çok fazla radyo mühendisi deneyimledim. Hepsine tavsiyede bulundum: Para kazanmak istiyorsanız radyo mühendisliğini unutun. Sonsuza dek, ebediyen, daima.
finansal piyasalarda sinyal yok ve asla olmayacak
Bence hala var. Diyelim ki H1'deki açılış fiyatlarını alıp satarak bir strateji oluşturmaya çalışıyorum. Duraklama veya alma yoktur, yalnızca mql'den CopyOpen() işlevi ve saatte bir fiyatın bir saat içinde nerede olacağına karar veren ve pozisyonu bu yönde açan bir Uzman Danışman vardır. 1/3600 Hz örnekleme hızına sahip bir sinyalle çalıştığım ortaya çıktı, değil mi?
* Radyo mühendisi değilim, terimlerini bilmiyorum, belki de açılış fiyatına sinyal değil, başka bir şey denmeli.
Tüm radyo mühendislerinin tipik bir yanılgısı, finans piyasalarında bir sinyal olduğuna inanmaları ve bir kabusta bile finans piyasalarında sinyalin olmadığını ve asla olmayacağını hayal bile edememeleridir. Bu nedenle finansal piyasalarda filtreler pratikte kullanılmamaktadır.
Tamamen teknik bir durum daha var: finansal piyasalar durağan olmayan zaman serileridir, bunun sonucunda radyo mühendisliğinde harika çalışan istatistiklerin aslan payı cehenneme uçar. Bu forumda çok fazla radyo mühendisi deneyimledim. Hepsine tavsiyede bulundum: Para kazanmak istiyorsanız radyo mühendisliğini unutun. Sonsuza dek, ebediyen, daima.
Peki, sinyal yoksa, o zaman ne arıyorsunuz? Bir sinyal arıyorsunuz, inatla kendinize itiraf etmiyorsunuz.))
Öyleyse, piyasadaki bir sinyal ile ne kastedilmektedir - belirli bir zamanda bir anlaşmaya girme olasılığını gösteren belirli bir dizi model (belirli bir alandaki görüntüler anlamında). Tipik bir sınıflandırma problemi. Ve bu arada, sınıflandırmayı gerçekleştirmeden önce, bu uzayın ortogonal değilse de en azından lineer bağımsız hale getirilmesi arzu edilir, ki bu temelde herhangi bir filtreleme kullanılmadan imkansızdır.
Anladığım kadarıyla, tahmin edicileriniz sinyal-gürültü oranını artırma girişimidir.