Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 323
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki neden olmasın? M1 için EURUSD için yayınlar gördüm çok daha fazlası.
rugarch'ta izlenmeli
Bu GARCH'lardan çok var. Üç grup parametresi vardır: modelin kendisi, ortalamanın türü ve artık dağılımın türü. ve her şey kanıtlanmalıdır, yani. en iyi şekilde veri madenciliği. Her parametre türü için son gıcırtı. Detrending yukarıda tartışılmıştır. Yani GARCH'ta ARFIMA ile trendden çıkmak, yani. kesirli farklılaşma ile (Hurst).
Şimdi sadece yapıyorum.
Otomatik düzeltme işlevi M1. Pencere 60 m.
O muhteşem.) +/-1m'de zaten sıfır, daha doğrusu çok zayıf bir negatif. Ancak videonun tavsiyeleri farklılaşmak ve ancak o zaman... Bizim durumumuzda ayrımdan sonra gürültüden başka bir şey kalmıyor.
Şimdi sadece yapıyorum.
Otomatik düzeltme işlevi M1. Pencere 60 m.
O muhteşem.) +/-1m'de zaten sıfır, daha doğrusu çok zayıf bir negatif. Ancak videonun tavsiyeleri farklılaşmak ve ancak o zaman... Bizim durumumuzda ayrımdan sonra gürültüden başka bir şey kalmıyor.
ve eğer 6000 m? gürültü gürültü değildir, teoride mini döngüler olmalıdır, bazen periyodik olur, bazen olmaz
ve eğer 6000 m?
Hepsi aynı. Ancak delta işlevi.)
Önceki okumalar yönünde bir korelasyon varsa, o zaman çıkmalıdır. Ama çıkmıyor. O değil. Döngüler varsa, önemli bir korelasyon da olmalıdır. bu durumda bitişik çoklu numuneler birbirine bağımlıdır ve döngülerin kendileri saptanmasa bile tepe noktası genişlemelidir.
ZY Pencere kayar, yani hesaplamada tüm numune ~ 52000 numunedir.
Hepsi aynı. Ancak delta işlevi.)
Önceki okumalar yönünde bir korelasyon varsa, o zaman çıkmalıdır. Ama çıkmıyor. O değil. Döngüler varsa, önemli bir korelasyon da olmalıdır. komşu birkaç okuma, bu durumda, birbirine bağlıdır.
ZY Pencere kayar, yani hesaplamada tüm numune ~ 52000 numunedir.
üzüntü :)
ve rsi otomatik düzeltme ile sayarsanız? veya daha yumuşak bir osilatörde. Bu arada, Rsi, trendin eğimine gerçekten bağlı değil - çizelgelerin eğimini değiştirdim ve yaklaşık olarak orijinaliyle aynı gösterdi
ve ayrıca bir seçenek olarak bunu denemek istedim https://www.mql5.com/ru/articles/1472
Döngüsel görünüyor. hemen ns içine itebilir veya otokorelasyon ile deneyebilirsiniz. Ve bence tahmin yeteneği RSI'dan daha iyi. Ve zaten bir dakika için çoklu para birimi, yani. cari duruma değil, döviz çiftleri sepetine bağlıdır.
Mt5'te yeniden yazmanız gereken tek şey
üzüntü :)
ve rsi otomatik düzeltme ile sayarsanız? veya daha yumuşak bir osilatörde. Bu arada, Rsi, trendin eğimine gerçekten bağlı değil - çizelgelerin eğimini değiştirdim ve yaklaşık olarak orijinaliyle aynı gösterdi
Zaten böyle bir şey düşünüldü. Otokorelasyon işlevi yalnızca RSI'nin kendi dönemini yansıtacaktır. Mashka'ya göre sayıyoruz - Mashka'yı yumuşatma dönemi olacak, vb. Hangisi doğal. Yani piyasa ile alakası olmayacak.(
Dürüst olmak gerekirse, kümede aynı MA'lardan temelde farklı bir şey görmüyorum. IMHO, elbette, ama aynı yumurtalar, sadece profilde.
Şimdi sadece yapıyorum.
Otomatik düzeltme işlevi M1. Pencere 60 m.
O muhteşem.) +/-1m'de zaten sıfır, daha doğrusu çok zayıf bir negatif. Ancak videonun tavsiyeleri farklılaşmak ve ancak o zaman... Bizim durumumuzda ayrımdan sonra gürültüden başka bir şey kalmıyor.
Hayır, böyle çalışmayacak.
Belirlenen sorunları çözmek için teklife bakmak ve araçları seçmek gerekir.
1. İlk fiyat teklifi durağan DEĞİLDİR - değişken ortalama. Trendleri takas edebilirsiniz, ancak düzeltmeyi tersine çevirmeden nasıl ayırt edeceğimizi bilmiyoruz. Gecikme + trendden sapmalar mevduatı kolayca boşaltabilir.
İki yol var:
2. Eğilimi kaldırın: ortalama = const
3. Sonuca bakın. Daha doğrusu, geri kalanına bakın
3.1. Kalan sabit ise, ARMA. Böyle satırlar var, ancak son derece nadir.
3.2. Kalan durağan DEĞİLSE, tekrar farklılaştırın. ARIMA modeli. Bu model için satırlar daha sıktır, ancak yine de çok nadirdir.
4. Kalana bakın ve GARCH'ı simüle edin
Gerçekte, her şey çok daha karmaşık
Zaten böyle bir şey düşünüldü. Otokorelasyon işlevi yalnızca RSI'nin kendi dönemini yansıtacaktır. Mashka'ya göre sayıyoruz - Mashka'yı yumuşatma dönemi olacak, vb. Hangisi doğal. Yani piyasa ile alakası olmayacak.(
Dürüst olmak gerekirse, kümede aynı MA'lardan temelde farklı bir şey görmüyorum. IMHO, elbette, ama aynı yumurtalar, sadece profilde.
Eh, son seçenek yayıcıyı eğitmektir, çünkü meta alıntılar yakında standart araçlarla her türlü aleti inşa etmenin mümkün olacağı özel beslemeler vaat eder.
aynı hisse senedi veya endekslerde
Hayır, böyle çalışmayacak.
Belirlenen sorunları çözmek için alıntılara bakmak ve araçları seçmek gerekir.
1. İlk fiyat teklifi durağan DEĞİLDİR - değişken ortalama. Trendleri takas edebilirsiniz, ancak düzeltmeyi tersine çevirmeden nasıl ayırt edeceğimizi bilmiyoruz. Gecikme + trendden sapmalar mevduatı kolayca boşaltabilir.
Bu temiz. Ancak, listelediğiniz her şeyi Wiener sürecine (rastgele yürüyüşler) uygulamaya başlarsak, o zaman benzer şekilde orada hem trendleri hem de geri dönüşleri ve düzleri ve kel özelliğini göreceğiz - bu zaten bizden önce denendi.) her türlü regresyonu hesaplar. Sadece bir anlamı olmayacak.) Ve aynı kişi, Wiener veya Feynman'ın yazdığı gibi - bir problemi çözmeden önce, bir çözümü olup olmadığını öğrenmek güzel olurdu.
Bunu yapmak için önce herhangi bir kararlı korelasyon (varlıkları) bulmanız ve ardından modeller oluşturmanız gerekir. Nedense öyle görünüyor.
Ancak, şimdiye kadar sessizlik.
ZY Geçenlerde böyle bir deney yaptı. Zamanın her noktasında serisi, önceki dönem için bir polinom regresyonu oluşturdu ve yalnızca son noktayı gösterdi. Hesaplama uzun, yaklaşık 8 saat - Hiçbir şey kaydetmedim ve gösteremiyorum. Sadece kelimelerle. Sonra, muhtemelen, bir parça üzerinde göstereceğim.
Böylece, regresyon çizgisi döngüsel olarak kırılır ve ardından tekrar düz bir çizgi oluşur. Bunun neden olduğunu anlamadığımı söylemeliyim, ancak bu noktaların yakınında zaman serisi istatistiklerinin aniden değiştiği varsayılabilir.
PS grafiğin bir parçasını buldu.
Aykırı değerlere dikkat etmeyin (nereden geldiklerini bilmiyorum, belki polinom katsayıları ölçek dışına çıkar). Ne yazık ki, bu özel tabloyu fiyat aralığı ile birleştiremiyorum.
ZY Geçenlerde böyle bir deney yaptı. Zamanın her noktasında serisi, önceki dönem için bir polinom regresyonu oluşturdu ve yalnızca son noktayı gösterdi. Hesaplama uzun, yaklaşık 8 saat - Hiçbir şey kaydetmedim ve gösteremiyorum. Sadece kelimelerle. Sonra, muhtemelen, bir parça üzerinde göstereceğim.
Böylece, regresyon çizgisi döngüsel olarak kırılır ve ardından tekrar düz bir çizgi oluşur. Bunun neden olduğunu anladığımı söylemeliyim, ancak bu noktaların yakınında zaman serisi istatistiklerinin aniden değiştiği varsayılabilir.
Ve genetik optimizasyon sırasında sonuçların türbülansa girmeye başlaması ne anlama gelir? :) program zamanla gelişmeli