Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 159

Yeni yorum
 
Alexey Burnakov :

Neden bariz olanı çiğnemeliyim? Peki, büyük hacimli bir anlaşma açabilir miyim, ne olmuş yani? Burada anaokulunda değiliz. Ne hakkında konuştuğunuz hakkında nevdupli olduğunuzu kabul etmek daha iyidir.

Dmitry'ye, sorunun hangi amaçla sorulduğunu sorsanız iyi olur:

Muhtemelen "1:500"ü duymak ve gülmek istiyordu. Mesela, OOO nasıl bir omuzdur. Ve çok az kazanıyor. Ve belli bir komisyoncunun bana 1:1000 verdiğini söylersem ona ne verir? Bir kerede birkaç lot için bir anlaşma açabileceğimi mi?
Alexey Burnakov :

Sen Thomas hakkında, sen Yerema hakkında.

Dr. olarak, hangi mega-büyük pozisyonu açabileceğim pratikte ne fark eder? - ve ona tamamen katılıyorum, - geriye dönük testlerde (genellikle küçük) bir parti, maksimum düşüşün tehlikeli değerlere dönüşmemesi için mi seçildi?

Hangi cevabı daha çok istersiniz: 1:10 mu 1:1000 mi? Dünya görüşünüzde bir şeyi değiştirecek mi? 1:1000 ve daha fazlasını verdikleri DC hakkında özel bir danışma almak ister misiniz?

Tersine. Sanırım Dmitry, 1:1 veya 1:10 gibi çok küçük bir kaldıraç kullandığınızı varsayarsak, yılda yaklaşık %30 talep ediyordu, bu da mevduatla ilgili olarak yüksek bir getiri elde etmeyi imkansız kılıyor.

 
Andrey Dik :

Tersine. Sanırım Dmitry, 1:1 veya 1:10 gibi çok küçük bir kaldıraç kullandığınızı varsayarsak, mevduatla ilgili olarak yüksek bir getiri elde etmenin imkansız olduğu için yılda yaklaşık %30 talep ediyordu.

Dmitry, yıllık %30-40'ının 10'a bölünmesi gerektiğini ve bunun da hedge fonlarının yüzdesine yol açacağını açıkça yazdı.

Ve sonra çocuklar oturur ve içtenlikle neden bir iş için hedge fonuna davet edilmediklerini merak ederler .....

 

Brokerimin hüküm ve koşullarını okuyun. 1:100'den 250.000 Euro'ya kadar kaldıraç. Ben iyiyim.

Dmitry, bir riskten korunma fonunda işlem yapıyorsun ve 1:1'e mi mecbursun? Tamamen ilginç, makalelere bakılırsa, her zaman en azından asgari bir kaldıraçları olduğunu düşündüm, ama yine de yaptılar.

Dmitry :

Açtığınız lot büyüklüğü kaldıraca bağlı mı?

Pip fiyatı lot büyüklüğüne bağlı mı?

Çocuk Yuvası...

Para yönetimimi anlattım, şimdi sizinki ilginç. Diyelim ki iki hesabınız var - her ikisinin de 10.000 usd'si var, ancak ilk hesabın kaldıraç oranı 1:100, ikincisi - 1:1000. Bu hesaplar için işlem başına lot büyüklüğünü nasıl hesaplayacaksınız? Yoksa düşünmüyor musun, sadece mevcut tüm fonlarla iç çekiyor musun?

 
Dr.Tüccar :

Tamamen ilginç, makalelere bakılırsa, her zaman en azından asgari bir kaldıraçları olduğunu düşündüm, ama yine de yaptılar.


1:2, 1:4. Maksimum 1:10
 
Dmitry :

Tamam, temel şeyleri anlamıyorsan, tartışmanın bir anlamı yok.

Kısacası, faizinizi hedge fon faizine çevirmek için onu yaklaşık 10'a bölmeniz gerekir.

Şimdi sorunun mantığını anladım. Bu yorum görüntülendi...

1:2 (piyasada bir işlem) kaldıraçlı bir enstrümanım var. Ve modellerimde gördüğüm maksimum değer olarak yılda yaklaşık %30 (geçmişte maksimum düşüş %25 ile) hakkında konuştuğumda, bu kaldıraç ve tek bir araç üzerindedir. Hedge fonların böyle bir kaldıraç sağladığını düşünüyorum.

Bir riskten korunma fonu ile karşılaştırıldığında, konu, enstrüman sayısındaki artış ve karlılıkta doğrusal bir artış ile EF'deki (ve Sharpe'deki) doğrusal olmayan artışla ilgilidir.

İşte mantığın kısa bir özeti. Muhafazakar bir şekilde kabul edelim ki bir enstrümanda yıllık geliri %25'lik bir düşüşle (kalıcı lot) %20 olarak tahmin ediyorum. Bu, 10 yılda bir EF = 8 verir. Bu masanın üstü. Ayrıca, işlem gören enstrüman sayısındaki artışla birlikte, kaldıraç oranı artırılmış ve aynı kaldıraç 1:2 olan bir hesap için hesaplama yapılır. Tablonun sağ alt köşesindeki sonuç, esasen bir hedge fon benzetmesidir (veya çok para varken sınırlı kaldıraç olduğunda).


İdeal bir portföyde (işlemler birbiriyle ilişkili olmadığında ve her enstrüman için kârlılık ve düşüş aynı olduğunda), fonlardaki artışın ve farklılaşmanın aynı kârlılığa yol açtığı (bir işlem için yılda %20) görülebilir. bir enstrümanla küçük bir hesap, bu da 5.'lik büyük bir hesap için), ancak çok daha büyük bir PV'ye. Aslında, PV 18 ölçek dışı bir değerdir ve gerçekte elde edilmesi olası değildir, ancak aynı zamanda, sınırlı kaldıraç nedeniyle, riskleri artırmanın ve kabul edilebilir bir düşüşle (örneğin, yukarı doğru) karlılığı artırmanın bir yolu yoktur. %25'e kadar).

Tablonun sol alt kısmı, kabul edilebilir bir seviye olarak %56 düşüşü varsayarak ve artırılmış kaldıraç kullanarak, modellerimden ideal olarak çıkarabileceğim şeydir.

 
Alexey Burnakov : Tablonun sol alt kısmı benim modellerimden ideal olarak çıkarabildiğim kısım...
Her şey (modeller) nokta (sabit parti) + yayılım + kayma, daha sonra vidalı mm olarak yapılır...
 
mytarmailS :

Her şey yolunda gidiyor, hacim fiyatlara göre özetleniyor, ancak bir sorun var, çünkü grafik bir kene değil 5 dakikalık ve 5 dakikada bir fiyat yok, ancak sınır aralığı ( yüksek, düşük), önce fiyatı bazı mini aralıklara ayırmanız gerekiyor, örneğin 20 puan boyutunda ve fiyat bu mini aralığın kapsamına girdiğinde, hacmi buna ekliyoruz.. 

volume <- sample. int ( 101 ,size= 100 ,replace= TRUE )
priceH <- round (cumsum(rnorm( 100 ))+ 1000 , 0 )         #High
priceL <- priceH - round (cumsum(rnorm( 100 ))+ 10 , 0 )   #Low

price_vol_df <- as.data.frame(matrix(nrow= 0 , ncol= 2 ))
for (i in 1 : 100 ){
        price_levels <- seq(priceL[i], priceH[i], by= 0.1 ) 
         for (j in price_levels){
                price_vol_df <- rbind(price_vol_df, c(j, volume[i]/length(price_levels)))
        }
}
colnames(price_vol_df) <- c( "price" , "volume" )

volume.profile <- aggregate(price_vol_df$volume ~ price_vol_df$price, sum, data=price_vol_df)
volume.profile
plot(volume.profile,t= "h" , lwd= 5 )

her çubuk için fiyat_seviyeleri vektörünü minimumdan maksimum fiyata , artışlarla ( by= 0.1 ) oluşturuyorum. Ve her adımın hacmi, çubuğun hacmi/adım sayısıdır. Hepsini bir elektronik tabloya kaydediyorum. Ve sonra olduğu gibi.

çok değişken :) price_vol_df'deki fiyatların kesinlikle en yakın değerlere yuvarlanması gerekiyor

 
Dr.Tüccar :

her çubuk için fiyat_seviyeleri vektörünü minimumdan maksimum fiyata , artışlarla ( by= 0.1 ) oluşturuyorum. Ve her adımın hacmi, çubuğun hacmi/adım sayısıdır. Hepsini bir elektronik tabloya kaydediyorum. Ve sonra olduğu gibi.

çok değişken :) price_vol_df'deki fiyatların kesinlikle en yakın değerlere yuvarlanması gerekiyor

Çok teşekkür ederim, ama senaryo bir şekilde düşündüğüm gibi çalışmıyor, ilk yönteme göre daha az seviye var ....

Anladığım kadarıyla yüksek sadakat fiyatlarına takılıp kalmamak gerek böyle bir şey yapmak lazım.

ama fiyat ölçeğinin kendisini nasıl tamamlayacağımızı, şimdi olduğu gibi min. adım 1 puan ve min. 20 puanlık bir adım diyelim ama 20 puanlık her adımda bu 20 puanın içinden geçen hacmin toplamı var... yazılanlardan bir şey anlamak

burada şekil için bir bağlantıdır. http://prntscr.com/ct8kgg

foruma resim yükleyemedim 10 kere denedim

Скриншот
Скриншот
  • prnt.sc
Снято с помощью Lightshot
 
Sihirbaz_ :
Her şey (modeller) nokta (sabit parti) + yayılım + kayma, daha sonra vidalı mm olarak yapılır...
Temizlik için MM'sizdir.
 
Michael Marchukajtes :
Maalesef bu bir başarısızlık, çiftler kendi başlarına yürüyor, entropi başka bir konu, bu daha ilginç olacak.
Ayrıca bir hedge fonunda çalışıyor ve kasıtlı olarak insanların kafasını karıştırıyor musunuz? Ne tür bir "kendi kendine" bunu nerede gördün? Ve görünüşe göre, entropi hakkında pek bir şey anlamıyorsunuz, bilimcilik uğruna, ağzınızdan kaçırdığınız için, Masha'dan daha fazla anlam ifade etmiyor, logaritma tarafından hipnotize edilmiş olmalısınız ....
1...152153154155156157158159160161162163164165166...3399
Yeni yorum