Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 153
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aklında ne var? İfadede ilginç bir şey hissediliyor gibi görünüyor, ancak anlam kaçıyor.
Orada 2 sigma hatası yaptım, genel olarak, belirli bir süre için fiyat artışı, örneğin, bir dakika, nasıl bir özellik eklenebilir, fiyatın nereye hareket edeceği hakkında yaklaşık% 4-5 oranında ek bilgi ekleyebilir. bir sonraki dakika, vb. 5 dakika 5 dakika bir saat, bir saat, vb., peki, bunların hepsi çok yaklaşık değerlerdir ve "bilgi" orada hareket edeceği anlamına gelmez, ağırlığı anlamına gelir. binlerce özelliği hesaba katan oldukça karmaşık sistemlerde belirli bir özellik. Daha önce olan, neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor, gürültü.
1) Konunun dar bir şekilde anlaşılması. bir evrişimli ağ filtresi, giriş vektörü üzerinde birçok işlemi gerçekleştirebilir ve örneğin, kısmen kesişen veya kesişmeyen n hareketli ortalamalar oluşturabilir veya birkaç toplam alabilir. Bu zaten normal özellik mühendisliği için bir uygulamadır.
2) Yine, yetersiz ifade veya yanlış anlama. Evrişimli ağlar için, "ham" verileri (sözde durağan bir biçimde) göndermek yeterlidir, örneğin, 1 gecikmeli fiyat getirileri. Gerisi ağın kendisi tarafından tamamlanır.
Evrişimli ağlarda her şey yolunda, tartışmıyorum, soru NEDEN ÇALIŞIYOR, özellikle resimlerde, spektrogramlarda vb. Eğer çözerseniz, bütün mesele, vektörün bileşenlerinin birbiriyle "bulaşmış" olmasıdır, aslında resim bir vektör bile değildir, evrişim katmanı, ilişkili alanların alanlarını bir ile çarparak boyutu basitçe sıkıştırır. pervane tarafından seçilen filtre sayısı, bu filtreler farklı şekillerde elde edilebilir, ancak resim tabiri caizse TÜM eşdeğerdir ve "şeklinin" zaman serisi esasen gürültüdür, yalnızca son çubukları ve son çubukları yüzlerce ve binlerce farklı değişim aracı mantıklı.
Ve CNN'de bir gün için hikayeyi yapıştırmak ve Gerisi ağın kendisi tarafından tamamlanır. al ... herkesin aldığını
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
"MQL'de soketlerle çalışma veya nasıl sinyal sağlayıcı olunur" makalesinin tartışılması
pavlick_ , 2016.09.09 10:52
Ben Linux'tayım, bu nedenle, ipc genel olarak önemsiz bir görev haline geliyor (şarap altındaki terminal ve linuex exe arasındaki iletişim). Ve ağ üzerinden IPC evrensel bir yoldur. Betiğimi linux programı ile bir bilgisayarda loopback (127.0.0.1) üzerinden bağlıyorum. Aslında, terminal için bir linux api yazdım (betik istekleri işler ve fiyat verilerini gönderir veya sipariş verir).
Benim durumumda, denediğim en iyi IPC yöntemi bu. Ve geliştirmelerimi µl'ye aktarmak istemiyorum - prensip olarak belirli bir dile bağlı kalmak istemiyorum.
Belki R topluluğu için harika bir hediye yaparız.
Zaman gösterecek.
Adamların bir fikri var, kontrol etmekte fayda var, uzun zaman önce bendeydi, kontrol etmek istedim ama paketle baş edemedim ve bir şekilde unuttum ve bıraktım ve sonra JB şubesini okudum ve hatırladım. onun da benzer bir şey yaptığı ortaya çıktı :)
Çapraz korelasyondan bahsediyoruz - bir VR'nin diğer VR'nin ne kadar gerisinde kaldığını ve aralarında bir bağlantı olup olmadığını hesaplayabiliriz ...
benim fikrimin özü, aynı anda çok sayıda çifti izlemek ve her bir çifti birbiriyle karşılaştırmak ve bir süre birbirini takip eden ancak bir süre geride kalan çiftleri bulmak için çapraz korelasyon matrisi gibi bir şey oluşturmaktı. ve bu gecikmeyi takas edin, piyasada geçici olmaktan daha kalıcı bir şey olmadığı için, yeni bir bağımlılığın ortaya çıktığını hemen fark etmek ve aynı bağımlılığın ortadan kalktığını hemen fark etmek için her yeni çubukta sürekli olarak yeniden hesaplamalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. ..
Her şeyi, herhangi bir tahmin ediciyi alabilirsiniz, ancak bence en uygun olan çiftlerdir, çünkü piyasa yapıcılar kendi enstrümanlarının fiyatını yönlendirirken neredeyse her zaman bir veya bir grup başka enstrümana, ancak klasik olana odaklanırlar. göstergelerin uyması olası değildir
sinir ağını dinamik olarak değişen tahmin ediciler üzerinde eğitmeyi de deneyebilirsiniz, her şey sadece fantezi ile sınırlıdır...
Kendim uygulamaya çalışırdım ama şimdilik başka bir projeyle meşgulüm ve zamanımı boşa harcamak istemiyorum.
P-ke ccf'de () standart çapraz korelasyon işlevi
Seviyelere ön spektral dökümü ve ardından çapraz korelasyon "wavemulcor" kontrolünü içeren gelişmiş bir paket, aynı anda birçok VR'yi karşılaştırmak da mümkündür
Çapraz korelasyondan bahsediyoruz - bir VR'nin diğer VR'nin ne kadar gerisinde kaldığını ve aralarında bir bağlantı olup olmadığını hesaplayabiliriz ...
Bu fikrin özü, aynı anda çok sayıda çifti izlemek ve her bir çifti birbiriyle karşılaştırmak için çapraz korelasyon matrisi gibi bir şey oluşturmak ve bir süre birbirini takip eden ancak bir süre geride kalan çiftleri bulmaktır. zaman ve ticaret bu gecikme, çünkü piyasada geçiciden daha kalıcı bir şey olmadığı için, yeni bir bağımlılığın ortaya çıktığını hemen fark etmek ve aynı zamanda ne zaman olduğunu hemen fark etmek için, bence, her yeni çubukta sürekli olarak yeniden hesaplamalar yapılmalıdır. aynı bağımlılık ortadan kalktı...
aynı anda birçok VR'yi karşılaştırın
Yeni başlayanlar için doğru düşünün, ancak yalnızca döviz çiftlerini değil, aynı zamanda hammaddeleri, hisse senetlerini, vadeli işlemleri, opsiyonları, tahvilleri, endeksleri ve genel olarak satın alabileceğiniz her şeyi, tercihen bir sipariş günlüğü biçiminde kullanmanız gerekir. Aşırı durumlarda, ikinci fiyat dilimleri, hacim ve sipariş defteri , ayrıca sayılara dikmek için NLP sosyal ağları, önemli haberler kendi başına ve çapraz korelasyon sadece çekim için doğrusaldır, verileri iyileştirmeniz ve hepsini içine koymanız gerekir. Farklı işlevlere sahip sınıflandırıcı toplulukları , sizi hemen uyarıyorum, ilk olarak dünyanın önemli borsalarından gelen yüksek kaliteli gerçek zamanlı verilerin oldukça bir kuruşa mal olacağı ve bu akışı sindirmek için bir ticaret altyapısı ve gelişmiş ML kurmanın daha fazla zaman alacağı konusunda sizi uyarıyorum. 5 yıldan fazla kalifiye 3-5 uzman, ki bu sadece myo $ 'dan daha fazla bir maaş, çok iş, belki de çok "sivilceli" bir form dışında, bunu tek başınıza kaldıramazsınız, bu öyle olsa bile alfa potansiyeli yer yer, sık arızalar nedeniyle birleşecektir, ancak yine de zaten bir şeydir. Genel olarak, bu işin hayranı olmanız gerekir, o zaman bir şans var))) Evrişimli veya tekrarlayan bir ağın her şeyi kendi başına yapacağını ummak, bu naif bir görüş, tıpkı eskiden hindileri düşündükleri gibi.
Not: Bariz nedenlerden dolayı, ayrıntıları alenen tartışmaya değmez, şimdiye kadar Batı'da, algoritmik ticarete ML uygulama konusunda çok özel makaleler için kişilerin kara listeye alınıp sonra kara listeye alınmadıklarına dair hikayeler duydum. herhangi bir fona alındığında, yalnızca enstitüde öğretmek veya pazara yakın faaliyetlerde bulunmak, YouTube, blog yazmak, enayilere birkaç yüz dolara nasıl boşaltılacağını öğretmek için kaldı (((
Lao Tzu algoritmik bir tüccardı: "Bilen - sessizdir, konuşan - bilmez")))
Yani, çok şey hakkında konuşabilirsiniz, ancak yalnızca genel olarak, ancak özellikle sofistike olanlar, biri güneşe çok yaklaştığında hala kendilerini kötü hissediyor))))
MQL bunu yıllardır yapıyor.
Orada 2 sigma hatası yaptım, genel olarak, belirli bir süre için fiyat artışı, örneğin, bir dakika, nasıl bir özellik eklenebilir, fiyatın nereye hareket edeceği hakkında yaklaşık% 4-5 oranında ek bilgi ekleyebilir. bir sonraki dakika, vb. 5 dakika 5 dakika bir saat, bir saat, vb., peki, bunların hepsi çok yaklaşık değerlerdir ve "bilgi" orada hareket edeceği anlamına gelmez, ağırlığı anlamına gelir. binlerce özelliği hesaba katan oldukça karmaşık sistemlerde belirli bir özellik. Daha önce olan, neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor, gürültü.
Şimdi anladım.
Bu benim gözlemlerimle tutarlıdır. Ben buna yansıtma diyorum (daha sonra muhtemelen bu konuyla ilgili birkaç grafik yayınlayacağım). n-dakikalık fiyat artışını tahmin etmek için, en iyi açıklayıcı değer, aynı n-dakikalara bakılarak gösterilir.
Ancak bunun yanı sıra, tahmin gücünün hangi ufukta en büyük olduğuna dair çok kapsamlı verilerim var.
Peki % 4-5 rakamları nereden geliyor? Nasıl sayılırlar? Tahmin edicilerin önemi, R^2, karşılıklı bilgi?
Tercihen ccf() ve wavemulcor'a bağlanır
Evet, bir şekilde onsuz başardı.