Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 138

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS :
Teşekkürler, bunu anlamazdım.

Sonucu görmek çok ilginç olurdu.

Bir zamanlar nişanlıydım, bir yerlerde bile bir kod var.

1. Karar vermek için verilen kod yeterli değildir. Eşiklere ihtiyaç var ve yüzer

2. 10'a kadar kar faktörü ile çok karlı sistemler elde edebilirsiniz.

ANCAK.

MO karı 5 pipten az. Yaygın muhasebe tüm güzelliği öldürür. Ama yayılmanın yanında hediyeler de var

[mytarmailS]

San Sanych Fomenko :

Sonucu görmek çok ilginç olurdu.

Buradaki konu tahkim konusu değil ama ilgilenirseniz kısaca cevaplayayım...

Zaten hazır bir çalışma arbitrajım vardı, giriş sinyallerini bu kadar zor olmayan bir şekilde filtreleyerek geliştirmek istedim - kayan bir pencerede eşbütünleşmenin gücünü (iki VR'nin yakınlığı) ve yalnızca VR'ler olduğunda dikkate alıyoruz. birbirimizle güçlü bir şekilde bütünleşik olarak arbitraja mı başlıyoruz...

böyle bir filtrelemenin sonucu belirsiz, onu iyi veya kötü olarak sınıflandıramam

ilk seçenekle, testlerdeki sistem ayda ortalama %7 kar verdi. kurtarma faktörü 3 ile

filtrasyon ile sistem ayda ortalama %5.7 verir. ve PV 5.5

daha az kazandığı ama daha istikrarlı olanlar ...

Rusça "R" ile ilgili örneklerle ilginç bağlantılar:

korelasyon ve eşbütünleşme arasındaki fark hakkında

http://www.algorithmist.ru/2011/08/time-series-similarity-measures.html

http://www.algorithmist.ru/2011/09/time-series-test-for-cointegration.html

çiftler ve arbitraj hakkında

http://rforfinance.ru/pairs-trade/

http://rforfinance.ru/rolling-window/

[Alexey Burnakov]

mytarmailS :

Buradaki konu tahkim konusu değil ama ilgilenirseniz kısaca cevaplayayım...

Zaten hazır bir çalışma arbitrajım vardı, giriş sinyallerini bu kadar zor olmayan bir şekilde filtreleyerek geliştirmek istedim - kayan bir pencerede eşbütünleşmenin gücünü (iki VR'nin yakınlığı) ve yalnızca VR'ler olduğunda dikkate alıyoruz. birbirimizle güçlü bir şekilde bütünleşik olarak arbitraja mı başlıyoruz...

böyle bir filtrelemenin sonucu belirsiz, onu iyi veya kötü olarak sınıflandıramam

ilk seçenekle, testlerdeki sistem ayda ortalama %7 kar verdi. kurtarma faktörü 3 ile

filtrasyon ile sistem ayda ortalama %5.7 verir. ve PV 5.5

daha az kazandığı ama daha istikrarlı olanlar ...

Rusça "R" ile ilgili örneklerle ilginç bağlantılar:

korelasyon ve eşbütünleşme arasındaki fark hakkında

http://www.algorithmist.ru/2011/08/time-series-similarity-measures.html

http://www.algorithmist.ru/2011/09/time-series-test-for-cointegration.html

çiftler ve arbitraj hakkında

http://rforfinance.ru/pairs-trade/

http://rforfinance.ru/rolling-window/

Teşekkür ederim. İlk bağlantıda açıklama gülümsedi. İki alkonaft geliyor.

[mytarmailS]

Alexey Burnakov :
Teşekkür ederim. İlk bağlantıda açıklama gülümsedi. İki alkonaft geliyor.

:)

[Vladimir Perervenko]

Alexey Burnakov :

Bu arada, Bay Perervenko sinir ağları hakkındaki makalesinde bu tür ağlar hakkında hiçbir şey söylemedi. Eh, tüm makalede sadece bir söz buldum. Ve uygulanabilirlik konusunu zaman serilerine açmak (düşünceli bir şekilde) mümkün olacaktır.

Alexey

Tekrarlayan sinir ağları (RNN, CNN ve LSTM) hakkında ayrı bir makale (veya iki) olacak. mxnetR ve belki mxnet(Python) kullanan örnekler.

Bu arada, mxnet paketi CRAN deposunda mevcut. Doğru, GitHub'dan (RMSProp, Adam, AdaGrad ve AdaDelta) optimize ediciler eklemek için biraz jimnastik yapmanız gerekiyor. Şu anda bu seçenekleri test ediyorum.

İyi şanlar

[Alexey Burnakov]

Vladimir Perervenko :

Tamam, bunu okumak ilginç olacak.

CNN kendi başına tekrar eden bir ağ değildir.

install.packages ( "drat" , repos = "https://cran.rstudio.com" )
drat ::: addRepo ( "dmlc" )
install.packages ( "mxnet" )

[СанСаныч Фоменко]

Bu makaleyi okuduktan sonra bir soru ortaya çıktı:

Neden ben dahil hepimiz aynı döviz çiftinden türetilen tahmin edicilere takılıp kalıyoruz? Çok fazla döviz çifti var, ancak genel olarak döviz çiftleri değil, deniz bir düzine kuruş ...

[mytarmailS]

San Sanych Fomenko :

Bu makaleyi okuduktan sonra bir soru ortaya çıktı:

Neden ben dahil hepimiz aynı döviz çiftinden türetilen tahmin edicilere takılıp kalıyoruz? Çok fazla döviz çifti var, ancak genel olarak döviz çiftleri değil, deniz bir düzine kuruş ...

Ve "biz hepimiziz"i nereden çıkardınız? :)

[Dr. Trader]

Benim için her şey riskle ilgili - biraz almaya çalışıyorum ama yine de risk alıyorum. Bir danışmanı uzun yıllar boyunca bir düzine çift üzerinde başarılı bir şekilde ticaret yapabilirsiniz, ama neden? Kâr muhtemelen yılda birkaç yüzde olacaktır, aynı başarı ile bir bankaya risksiz bir mevduat olarak para koyabilirsiniz.
Sadece bir çift alırsanız ve modeli bir yıl boyunca iyi ticaret yapacak şekilde eğitirseniz, ayda en az %10'luk bir kâr bekleyebilirsiniz, bu zaten daha iyidir.
Modeli yalnızca 2 aylık veri için eğitin - muhtemelen bir hafta boyunca başarılı bir şekilde çalışacak, ancak bu %10'u daha da kısa bir sürede getirecektir.

Modelin eğitim için sahip olduğu veri seti (zaman ve çift sayısı açısından) ne kadar darsa, yeni veriler üzerinde o kadar karlı olacaktır. Ancak modası geçmiş olacak ve çok daha erken kârlı olmaktan çıkacak. Ve bu yüzden çok daha riskli, bazı haberler tüm modeli bozabilir, yeni tahmin ediciler ve model parametreleri için tekrar bakmanız gerekecek.

[Alexey Burnakov]

Ve benim için, ticaretinizin gelecekte hangi aralıkta olacağını söyleyemiyorsanız, o zaman bu kahve telvesi üzerine tahmindir. Yaklaşık olarak nerede olacağınızı önceden bilmeniz gerekir ve bu bilgi objektif olmalıdır.