Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 138
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Teşekkürler, bunu anlamazdım.
Sonucu görmek çok ilginç olurdu.
Bir zamanlar nişanlıydım, bir yerlerde bile bir kod var.
1. Karar vermek için verilen kod yeterli değildir. Eşiklere ihtiyaç var ve yüzer
2. 10'a kadar kar faktörü ile çok karlı sistemler elde edebilirsiniz.
ANCAK.
MO karı 5 pipten az. Yaygın muhasebe tüm güzelliği öldürür. Ama yayılmanın yanında hediyeler de var
Sonucu görmek çok ilginç olurdu.
Buradaki konu tahkim konusu değil ama ilgilenirseniz kısaca cevaplayayım...
Zaten hazır bir çalışma arbitrajım vardı, giriş sinyallerini bu kadar zor olmayan bir şekilde filtreleyerek geliştirmek istedim - kayan bir pencerede eşbütünleşmenin gücünü (iki VR'nin yakınlığı) ve yalnızca VR'ler olduğunda dikkate alıyoruz. birbirimizle güçlü bir şekilde bütünleşik olarak arbitraja mı başlıyoruz...
böyle bir filtrelemenin sonucu belirsiz, onu iyi veya kötü olarak sınıflandıramam
ilk seçenekle, testlerdeki sistem ayda ortalama %7 kar verdi. kurtarma faktörü 3 ile
filtrasyon ile sistem ayda ortalama %5.7 verir. ve PV 5.5
daha az kazandığı ama daha istikrarlı olanlar ...
Rusça "R" ile ilgili örneklerle ilginç bağlantılar:
korelasyon ve eşbütünleşme arasındaki fark hakkında
http://www.algorithmist.ru/2011/08/time-series-similarity-measures.html
http://www.algorithmist.ru/2011/09/time-series-test-for-cointegration.html
çiftler ve arbitraj hakkında
http://rforfinance.ru/pairs-trade/
http://rforfinance.ru/rolling-window/
Buradaki konu tahkim konusu değil ama ilgilenirseniz kısaca cevaplayayım...
Zaten hazır bir çalışma arbitrajım vardı, giriş sinyallerini bu kadar zor olmayan bir şekilde filtreleyerek geliştirmek istedim - kayan bir pencerede eşbütünleşmenin gücünü (iki VR'nin yakınlığı) ve yalnızca VR'ler olduğunda dikkate alıyoruz. birbirimizle güçlü bir şekilde bütünleşik olarak arbitraja mı başlıyoruz...
böyle bir filtrelemenin sonucu belirsiz, onu iyi veya kötü olarak sınıflandıramam
ilk seçenekle, testlerdeki sistem ayda ortalama %7 kar verdi. kurtarma faktörü 3 ile
filtrasyon ile sistem ayda ortalama %5.7 verir. ve PV 5.5
daha az kazandığı ama daha istikrarlı olanlar ...
Rusça "R" ile ilgili örneklerle ilginç bağlantılar:
korelasyon ve eşbütünleşme arasındaki fark hakkında
http://www.algorithmist.ru/2011/08/time-series-similarity-measures.html
http://www.algorithmist.ru/2011/09/time-series-test-for-cointegration.html
çiftler ve arbitraj hakkında
http://rforfinance.ru/pairs-trade/
http://rforfinance.ru/rolling-window/
Teşekkür ederim. İlk bağlantıda açıklama gülümsedi. İki alkonaft geliyor.
:)
Bu arada, Bay Perervenko sinir ağları hakkındaki makalesinde bu tür ağlar hakkında hiçbir şey söylemedi. Eh, tüm makalede sadece bir söz buldum. Ve uygulanabilirlik konusunu zaman serilerine açmak (düşünceli bir şekilde) mümkün olacaktır.
Alexey
Tekrarlayan sinir ağları (RNN, CNN ve LSTM) hakkında ayrı bir makale (veya iki) olacak. mxnetR ve belki mxnet(Python) kullanan örnekler.
Bu arada, mxnet paketi CRAN deposunda mevcut. Doğru, GitHub'dan (RMSProp, Adam, AdaGrad ve AdaDelta) optimize ediciler eklemek için biraz jimnastik yapmanız gerekiyor. Şu anda bu seçenekleri test ediyorum.
İyi şanlar
Tamam, bunu okumak ilginç olacak.
CNN kendi başına tekrar eden bir ağ değildir.
Bu makaleyi okuduktan sonra bir soru ortaya çıktı:
Neden ben dahil hepimiz aynı döviz çiftinden türetilen tahmin edicilere takılıp kalıyoruz? Çok fazla döviz çifti var, ancak genel olarak döviz çiftleri değil, deniz bir düzine kuruş ...
Bu makaleyi okuduktan sonra bir soru ortaya çıktı:
Neden ben dahil hepimiz aynı döviz çiftinden türetilen tahmin edicilere takılıp kalıyoruz? Çok fazla döviz çifti var, ancak genel olarak döviz çiftleri değil, deniz bir düzine kuruş ...
Benim için her şey riskle ilgili - biraz almaya çalışıyorum ama yine de risk alıyorum. Bir danışmanı uzun yıllar boyunca bir düzine çift üzerinde başarılı bir şekilde ticaret yapabilirsiniz, ama neden? Kâr muhtemelen yılda birkaç yüzde olacaktır, aynı başarı ile bir bankaya risksiz bir mevduat olarak para koyabilirsiniz.
Sadece bir çift alırsanız ve modeli bir yıl boyunca iyi ticaret yapacak şekilde eğitirseniz, ayda en az %10'luk bir kâr bekleyebilirsiniz, bu zaten daha iyidir.
Modeli yalnızca 2 aylık veri için eğitin - muhtemelen bir hafta boyunca başarılı bir şekilde çalışacak, ancak bu %10'u daha da kısa bir sürede getirecektir.
Modelin eğitim için sahip olduğu veri seti (zaman ve çift sayısı açısından) ne kadar darsa, yeni veriler üzerinde o kadar karlı olacaktır. Ancak modası geçmiş olacak ve çok daha erken kârlı olmaktan çıkacak. Ve bu yüzden çok daha riskli, bazı haberler tüm modeli bozabilir, yeni tahmin ediciler ve model parametreleri için tekrar bakmanız gerekecek.