Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 118
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
...
kişisel olarak benim - nafig RSI'yi kaldır
...
çünkü çelişkili...
ve sadece normal fiyatı bile alırsak - diyelim ki 20 değerlik bir dizi ve piyasa şu anda yükseliş eğilimi gösteriyor - o zaman bir yükseliş eğilimi var ve ikincisi yok, her şey açık ve çelişkili değil, ne biliyorsun kastetmek?
Dürüst olmak gerekirse, anlamıyorum.
Hem RSI hem de "normal" fiyat (momentum) dünü gösteriyor - geriye dönük. Önceki 20 değer için fiyat yükseldiyse, bu şu anda bir artış eğilimi olduğu anlamına gelmez, ancak gelecekte birbirini dışlayan üç seçeneğin olması oldukça olasıdır:
Gelecekteki olası olayların karşılıklı münhasırlığı, aslında, RSI'da olduğu gibi, çelişkilidir.
Geçmiş (nesnel olarak) bir gerçektir ve bu nedenle kesindir. Ve gelecek sadece bir varsayımdır (öznel olarak) ve bu nedenle olasılıklıdır.
Dürüst olmak gerekirse, anlamıyorum.
Hem RSI hem de "normal" fiyat (momentum) dünü gösteriyor - geriye dönük. Önceki 20 değer için fiyat yükseldiyse, bu şu anda bir artış eğilimi olduğu anlamına gelmez, ancak gelecekte birbirini dışlayan üç seçeneğin olması oldukça olasıdır:
Gelecekteki olası olayların karşılıklı münhasırlığı, aslında, RSI'da olduğu gibi, çelişkilidir.
Geçmiş (nesnel olarak) bir gerçektir ve bu nedenle benzersizdir. Ve gelecek sadece bir varsayımdır (öznel olarak) ve bu nedenle olasılıklıdır.
Geleceği tahmin etmekten bahsetmiyorum, benim için hala tabu, verilerin mevcut sunumundan bahsediyorum.
20 mumluk bir seri alalım, şu anda bu seride güçlü bir yükseliş trendi var, bunlara ikinci trend yukarı verilmiyor ve bu kadar, 21'in bir sonraki mumunda ne olacağı belli olmasa da çatlasanız da, bu geleceğin olasılıksal bir tahmini ve birçok sonuç var kesinlikle sana katılıyorum
ve şimdi rsi göstergesini veya momentumu alalım, gerçekten önemli değil, sabit bir periyodu olan gösterge, diyelim 10 ve trendin yukarı olduğu 20 mumluk serimize empoze edelim ve bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. 11. mum gösterge maksimum değerlerinden aşağı doğru eğilmeye başlayacak, neden 11'de? çünkü 10'luk bir periyoda sahip ve trend hem düştü hem de daha da düşüyor ve gösterge sat diyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun? gösterge sadece gelecek değil, bugünü / geçmişi objektif olarak bile tanımlayamıyor, sadece yalan söylüyor ve kafa karıştırıyor, hem sıradan bir tüccarı hem de aynı sinir ağını karıştırıyor
Geleceği tahmin etmekten bahsetmiyorum, bu benim için hala tabu, verilerin mevcut sunumundan bahsediyorum.
20 mumluk bir seri alalım, şu anda bu seride güçlü bir yükseliş trendi var, bunlara ikinci trend yukarı verilmiyor ve bu kadar, 21'in bir sonraki mumunda ne olacağı belli olmasa da çatlasanız da, bu geleceğin olasılıksal bir tahmini ve birçok sonuç var kesinlikle sana katılıyorum
ve şimdi rsi göstergesini veya momentumu alalım, gerçekten önemli değil, sabit bir periyodu olan gösterge, diyelim 10 ve trendin yukarı olduğu 20 mumluk serimize empoze edelim ve bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. 11. mum gösterge maksimum değerlerinden aşağı doğru eğilmeye başlayacak, neden 11'de? çünkü 10'luk bir periyoda sahip ve trend hem düştü hem de daha da düşüyor ve gösterge sat diyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun? gösterge sadece gelecek değil, bugünü / geçmişi objektif olarak bile tanımlayamıyor, sadece yalan söylüyor ve kafa karıştırıyor, hem sıradan bir tüccarı hem de aynı sinir ağını karıştırıyor
TA göstergeleri ve osilatörler, geçmişi tam olarak algoritmalarında belirtildiği kadar tanımlar. Ve bir gecikmeleri var, bunun sonucunda keskin fiyat hareketlerini kaçırıyorlar ve onların yanından geçerseniz, "uzun zaman önce giden trene" atlayabilir veya "doğru yöne gidecek trenden erken atlayabilirsiniz. " TA'daki gecikmeler nedeniyle, fiyat bir yöne gittiğinde ve osiloskop ters yönde çektiğinde farklılıklar da vardır.
Ve bu nedenle burada tartışılacak bir şey yok: teknik analiz araçlarının çoğunun kodları açık ve matematiği iyi biliyorsanız bunları anlamak zor değil.
Ancak mesele bu değil, çünkü yukarıdakilerin hepsinin makine öğrenimi konusuyla ilgisi yok. Tahmin bölümündeki makine öğrenimi, geçmiş ve gelecek arasındaki ilişki ile ilgilidir ve yalnızca geriye dönük "anlamaya" çalışmaz.
TA göstergeleri ve osilatörler, algoritmalarında belirtildiği kadar geçmişi tam olarak tanımlar. Ve bir gecikmeleri var, bunun sonucunda keskin fiyat hareketlerini kaçırıyorlar ve onların yanından geçerseniz, "uzun zaman önce giden trene" atlayabilir veya "doğru yöne gidecek trenden erken atlayabilirsiniz. " TA'daki gecikmeler nedeniyle, fiyat bir yöne gittiğinde ve osiloskop ters yöne çektiğinde farklılıklar da vardır.
Ve bu nedenle burada tartışılacak bir şey yok: teknik analiz araçlarının çoğunun kodları açık ve matematiği iyi biliyorsanız bunları anlamak zor değil.
Ancak mesele bu değil, çünkü yukarıdakilerin hepsinin makine öğrenimi konusuyla ilgisi yok. Tahmin bölümündeki makine öğrenimi, geçmiş ve gelecek arasındaki ilişki ile ilgilidir ve yalnızca geriye dönük "anlamaya" çalışmaz.
Makale daha çok Keras(Python) paketini kullanarak sinir ağları (MLP, CNN ve LSTM) oluşturma ve kullanma örneği gibidir. Hiperparametre ayarı yapılmadan elde edilen sonuçlar gösterge niteliğinde kabul edilemez. Bu arada, yazar makalenin sonunda bundan da bahsediyor.
Ben şahsen onda bir hata görüyorum. İlk eğitimli MLP ağı - genellikle metodolojik saçmalık olan ham fiyatlar üzerinde eğitilmiş, aniden orijinal fiyat serisiyle neredeyse tam bir eşleşme göstermeye başlar ve fiyatı tahmin eden ağların geri kalanı göstermeleri gereken şeyi gösterir - tahmin tekrarlanır. önceki değer; sıfır bilgi. Sanırım MLP'si kazayla ya da değil, bir bar tarafından geri taşındı. Bunu birkaç yıl önce bir yanlış anlaşılma nedeniyle kendim yaptım ve sonuç her zaman aynı - R ^ 2 <= 0.
Ancak yönlerin sınıflandırılmasının doğruluğu% 54'tür - bu doğru gibi görünüyor. Böyle bir doğrulukla Amerika pazarındaki faturaları dikkate alarak yılda %10-15 oranında kar elde etmek mümkündür.
Ve hipermetrelerin ve üstelliğin ayarlanması nerede devreye giriyor? İyi çalışıyorsa, ayar yapmadan mümkündür. Ve ayarlama ile, yeterli görünmeyecek şekilde testi yeniden eğitebilirsiniz.
Ama genel olarak, onun deneyi biraz seyrek.
Ben şahsen onda bir hata görüyorum. İlk eğitimli MLP ağı - genellikle metodolojik saçmalık olan ham fiyatlar üzerinde eğitilmiş, aniden orijinal fiyat serisiyle neredeyse tam bir eşleşme göstermeye başlar ve fiyatı tahmin eden ağların geri kalanı göstermeleri gereken şeyi gösterir - tahmin tekrarlanır. önceki değer; sıfır bilgi. Bence MLP'si kazayla ya da değil, bir bar tarafından geri alındı. Bunu birkaç yıl önce bir yanlış anlaşılma nedeniyle kendim yaptım ve sonuç her zaman aynı - R^2 <= 0.
Ve hipermetrelerin ve üstelliğin ayarlanması nerede devreye giriyor? İyi çalışıyorsa, ayar yapmadan mümkündür. Ve ayarlama ile, yeterli görünmeyecek şekilde testi yeniden eğitebilirsiniz.
Bu, makaledeki sonuçları sarsıyor: 1. Regresyon sorunu daha iyi çözüldü; 2. MLP en iyi sonuçları gösterir.
Bu fikir bana en son 4-ke'de Matematikçi tarafından böyle bir tartışmada ifade edildi.
Verildi - çay, hala arıyor, zavallı adam ....
Bu yüzden zaten burada bu bağımlılıklar hakkında yazıyorum. Onlar var. Sorun şu ki, akıllı adamlar ticarete o kadar çok yayıyorlar ki, neredeyse her zaman avantajı dengeliyor.
Ve güçlü, karlı olanları bulmak için yıllarını harcamak zorundasın, orası kesin.
Bu yüzden zaten burada bu bağımlılıklar hakkında yazıyorum. Onlar var. Sorun şu ki, akıllı adamlar ticarete öyle bir yayılıyor ki, neredeyse her zaman avantajı dengeliyor.
Ve güçlü, karlı olanları bulmak için yıllarını harcamak zorundasın, orası kesin.
) bağımlılıklar olduğu gerçeği - kimse tartışmıyor! Karlı stratejiler hakkında tartışırlar.
Basit bir ağaç, %65-70 oranında doğru mum rengi tanımları verecektir - bunu kullanamazsınız. İkili dosyalarda bile - çok küçük bir avantaj
regresyon en iyi sonucu verir mi? onun bulgularından
3 grafiğine yakından bakın:
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*pHoc6M3mpkaLd6IleRZrvQ.png
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*a_99bupenNcTfPQZoiB7wA.png
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*a_99bupenNcTfPQZoiB7wA.png
Rakamları grafiklerle uyuşmuyor. Aynı RMSE, tahmin edilen fiyat ile gerçek fiyat arasında güçlü bir eşleşme olduğu ve diğer ikisinde, ağın hiçbir şey öğrenmediği grafik için beyan edilir. Üstelik grafikler aynı.
Sınıflandırmanın en azından bir şey verdiğini anlıyorum.
Genelde fiyat gerilemesini yanlış yapar. Ham fiyatlar Ulusal Meclis'e sunulamaz (ve ölçeklendirme sorunu çözmeyecektir). Korkunç olacak. Çıktı "vardiya" olarak adlandırılır - tahmin, son kapanış fiyatının biraz değiştirilmiş bir değeridir.