"Ticarette matematik: Sharpe ve Sortino oranları" makalesi için tartışma

 

Yeni makale Ticarette matematik: Sharpe ve Sortino oranları yayınlandı:

Yatırım getirisi, yatırımcıların ticaret performansını analiz etmek için kullandıkları en belirgin göstergedir. Profesyonel yatırımcılar, strateji analizi için Sharpe ve Sortino oranları gibi daha güvenilir araçlar kullanır.

2020 EURUSD yıllık Sharpe oranının aya ve zaman dilimine göre 3D grafiği

Grafik, yıllık Sharpe oranı değerlerinin her ay değiştiğini açıkça göstermektedir. EURUSD'nin o ay nasıl değiştiğine bağlıdır. Ancak aynı zamanda, her ay için yıllık Sharpe oranının tüm zaman dilimlerindeki değeri neredeyse hiç değişmiyor.

Böylece, yıllık Sharpe oranı herhangi bir zaman diliminde hesaplanabilir ve ayrıca ortaya çıkan değer getirilerin elde edildiği çubukların sayısına da bağlıdır. Bu, bu hesaplama algoritmasının test, optimizasyon ve gerçek zamanlı izleme sırasında kullanılabileceği anlamına gelir. Tek ön koşul, yeterince büyük bir getiri dizisine sahip olmaktır.

Yazar: MetaQuotes