"Gecikmesiz Dijital Filtreler Oluşturma" makalesi için tartışma

[MetaQuotes]

Yeni makale Gecikmesiz Dijital Filtreler Oluşturma yayınlandı:

Makale, akış verilerinde yararlı bir sinyal (eğilim) belirleme yaklaşımlarından birini açıklamaktadır. Piyasa kotasyonlarına uygulanan küçük filtreleme (düzgünleştirme) testleri, son çubuklarda yeniden çizilmeyen gecikmesiz dijital filtreler (göstergeler) oluşturma potansiyelini gösterir.

Küme filtresi, ilk sekansa benzeyen bir dizi dijital filtredir. Küme filtreleri küme göstergeleri makalesiyle karıştırılmamalıdır.

Küme filtreleri, durağan olmayan zaman serilerini gerçek zamanlı olarak, diğer bir deyişle akış verilerini analiz ederken kullanışlıdır. Bu, bu filtrelerin esas ilgi alanının, halihazırda bilinen zaman serisi değerlerini düzeltmek için değil, gerçek zamanlı olarak alınan yeni verilerin en olası düzgünleştirilmiş değerlerini elde etmek olduğu anlamına gelir.

Çeşitli ayrıştırma yöntemlerinden veya basitçe istenen frekanstaki filtrelerden farklı olarak, küme filtreleri, ilk sekansın tahmini için daha fazla analiz edilen ilk serilerin olası değerlerinin bir bileşimini veya bir yelpazesini oluşturur. Giriş sekansı, analizin hedefinden çok bir referans görevi görür. Ana analiz, alınan verilerin işlenmesinden sonra bir dizi filtre tarafından hesaplanan değerlerle ilgilidir.

Şekil 1. Basit bir küme filtresinin diyagramı

Genel durumda, kümeye dahil edilen her filtre kendi bireysel özelliklerine sahiptir ve diğerleriyle hiçbir şekilde ilişkili değildir. Bu filtreler bazen başlangıçtaki durağan olmayan zaman serilerinin bireysel özelliklerini tanımlayan kendi durağan zaman serilerinin analizi için özelleştirilir. En basit durumda, ilk durağan olmayan seri parametrelerini değiştirirse, filtreler "geçer". Böylece, bir küme filtresi, karakteristiğindeki gerçek zamanlı değişiklikleri izler.

Yazar: Konstantin Gruzdev

[Sergey Pavlov]

Yazara ilginç makalesi için teşekkür ederiz.

[Mikhael Isakov]

Gecikmesiz bir filtre oluşturma fikri son birkaç yıldır beni meşgul ediyordu. Ayrıca diğerlerinden daha iyi ve hatta gecikmesiz görünen düzenli sonuçlar alıyordum. Hepsi bir adım analizinde bozuldu. Yazardan giriş modeli sinyalini bir Heaviside fonksiyonu olarak gerçekleştirmesini istiyorum: T seviyesi =0 anına kadar bir adım, bir sonra. Ve bunun üzerindeki filtre çizgisini gösterin. 99,99 eminim ki belli bir zaman aralığında 1. seviyeye giden bir eğri göreceğiz, yani gecikme. İdeal, gerçek, gecikmesiz bir filtre, çıktının girdiye eşit olması için "adımları" idare edebilmelidir. Eğer durum böyle değilse, "gecikmesizlik" hakkında akıl yürütmek kurcalamaktır. Her ne kadar yazarı desteklesem de: gecikmesiz, çizim yapmayan bir filtre oluşturmak mümkündür.

Not: Diğer filtrelerle karşılaştırmalar, tüm filtreleri tek bir grafik üzerine yerleştirerek bir "adım" üzerinde verilmelidir.

Not: Eğer bu zaten bir videoda yapıldıysa - lütfen beni affedin, şu anda (çalışan bir bilgisayardan) videoyu göremiyorum (görünüşe göre, youtube'da yayınlanmış?).

[Konstantin Gruzdev]

Bir filtre ile Momentum için bir adım içeren bir test ekleyeceğim.

Filtrenin tırnak akışındaki adımlara verdiği tepki dördüncü videoda açıkça görülebilir.

[Mikhael Isakov]

Lizar:

Momentum için bir filtre ile bir adım içeren bir test ekleyeceğim.

Filtrenin tırnak akışındaki adımlara tepkisinin ne olduğu dördüncü videoda açıkça görülebilir.

Diyelim ki bazı etkili (gerçek değil) ortalama alma anlamında dönem 101 çubuktur, dolayısıyla gecikme 50 çubuktur. Ve temiz bir adımda bunu çok iyi görebiliyorum. Ancak, iki yatay bölümün (geleneksel olarak 0 ve 1) birlikte alındığı tırnak işaretlerinde sadece 20 çubuk ve çevresinde - tırnak işaretleri - orada böyle bir şey görmeyeceğim.

Filtreler, SADECE model sinyalleri girilerek araştırılmalı ve bundan sonra, doğalarını anladıktan sonra, teklifler üzerindeki çalışma resimlerinin tadını çıkarın.

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:

Diyelim ki etkili (gerçek anlamda değil) bir ortalama alma anlamında dönem 101 çubuk, dolayısıyla gecikme 50 çubuk. Ve temiz bir adımda bunu çok iyi görebiliyorum. Ancak, iki yatay bölümün (0 ve 1 koşullu olarak) birlikte yalnızca 20 çubuk aldığı ve - tırnak işaretleri - etrafında böyle bir şey görmeyeceğim.

Filtreler, SADECE model sinyalleri girilerek araştırılmalı ve bundan sonra, doğalarını anladıktan sonra, teklifler üzerindeki çalışma resimlerinin tadını çıkarın.

Anlıyorum, böyle bir test ekleyeceğim.

[Mikhael Isakov]

Lizar:
Anladım, böyle bir test ekleyeceğim.

Teşekkür ederim. Ne göreceğimizi tahmin ediyorum. Belki filtreniz rakiplerinden daha iyi yumuşatma ile daha az gecikme gösterecektir. Ancak %100 gecikmesiz, çizim yapmayan bir filtre olmayacaktır. Bir sonraki soru - filtreniz bu rolde kullanılmak için gecikmesiz, çizim yapmayan bir filtreye yeterince yakın mı? Test basit, bence. Filtre gerçekten gecikmediyse ve yeniden çizilmediyse, basit bir ticaret stratejisinin karlı olacağını varsaymak mantıklıdır: filtre fiyatın üzerindeyse satın alın, tam tersi ise satın. Bunu her çubuğa girerek (veya sapma belirli bir eşikten fazlaysa) uygulayalım ve aynı lot ve eşit TP=SL ile girelim. Örneğin, TP=SL=50 pip. Mesele şu ki, rastgele girersek, spread'i hesaba katmadan SL'yi yakalama olasılığımız% 50'dir. Yayılmayı hesaba katmak - daha fazlası. Ve bu yüzden yavaş yavaş para kaybediyoruz. Filtre gerçekten gecikmezse, bir TP yakalama olasılığı daha yüksektir (spread dikkate alınmadan). Bir etki varsa, oldukça uzun bir teklif parçasını analiz ettikten sonra bunu fark edemeyiz. Bu kadar basit bir stratejide TP olasılığının en az% 55 olduğunu gösterebilirseniz, spread'i telafi etmek ve hatta kazanmak için yeterlidir. Filtreniz gerçekten gecikmesiz ise, filtre ile fiyat arasındaki farkın eşiğini seçerek, modül eşiğe ulaştığında, TP olasılığını yüzde 70 veya 80 veya 90+ spread ile gösterebileceksiniz.... Evet ise - filtreniz neredeyse gecikmesiz ve çiziksizdir ve ticaret stratejiniz Kase'dir. Değilse - ve TP olasılığı SMA için bundan daha fazla değilse - üzgünüm.

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:
Teşekkür ederim. Ne göreceğimizi tahmin ediyorum. Belki de filtreniz rakiplerinden daha iyi yumuşatma ile daha az gecikme gösterecektir. Ancak %100 gecikmesiz, çizimsiz bir filtre olmayacak....

Tahminlere değil sonuçlara varmak için GMomentum_test göstergesinin yayınlanmasını bekleyelim. Makale ile birlikte yayınlanması gerekiyordu, ancak görünüşe göre hazırlamak için zamanları yoktu. Şimdi Pazartesi günü yayınlanacak gibi görünüyor.

Genel olarak testlere gelince, doğrusal filtreler için testler küme filtreleri için uygun değildir. Daha doğrusu, yapılabilir, ancak gösterge niteliğinde değildirler, çünkü küme filtreleri doğrusal değildir. Bunun bir örneği, makaledeki tek bir darbe ile ilgili durumdur. Büyük olasılıkla, tek bir adım fonksiyonu ile yapılacak bir test de aynı şekilde muhteşem olacaktır. Ancak bu, tıpkı tek darbede olduğu gibi, sadece eğlenceli bir özel yumuşatma durumu olacaktır. Daha fazlası değil.

[Mikhael Isakov]

Lizar:

GMomentum_test göstergesinin yayınlanmasını bekleyelim, böylece tahminlere değil sonuçlara varabiliriz. Makale ile birlikte yayınlanması gerekiyordu, ancak görünüşe göre hazırlayacak zamanları yoktu. Şimdi Pazartesi günü yayınlanacak gibi görünüyor.

Genel olarak testlere gelince, doğrusal filtreler için yapılan testler küme filtreleri için uygun değildir. Daha doğrusu, yapılabilir, ancak gösterge niteliğinde değildirler, çünkü küme filtreleri doğrusal değildir. Bunun bir örneği, makaledeki tek bir darbe ile ilgili durumdur. Büyük olasılıkla, tek bir adım fonksiyonu ile yapılacak bir test de aynı şekilde muhteşem olacaktır. Ancak bu, tıpkı tek darbede olduğu gibi, sadece eğlenceli bir özel yumuşatma durumu olacaktır. Başka bir şey değil.

Bu filtre testiyle ilgili değil. Gecikmesiz, çekmeyen bir filtrenin, eğer varsa, doğrusal olmadığı açıktır. Bu, benim tarafımdan önerilen geometride, BU gecikmesiz çekmeyen filtre için a priori karlı ve bu ideal filtreye bazı yaklaşımlar için MUHTEMELEN karlı bir ticaret sistemini test etmekle ilgilidir. Bir adımla yapılan test özel bir durum değil, filtrenin herhangi bir veride her zaman mevcut olacak dahili, doğuştan gelen niteliklerinin bir göstergesidir, sadece görünür oldukları adımda.

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:

İşte bulduklarım:

Gri noktalı çizgi Heaviside, mavi kalın çizgi Momentum ve kırmızı çizgi filtre açıkken Momentum

[Mikhael Isakov]

Lizar:

İşte bulduklarım:

Gri noktalı çizgi Heaviside, mavi kalın çizgi Momentum ve kırmızı çizgi filtre açıkken Momentum

Gri noktalı çizgi Heaviside değildir. Adım dikey olmalıdır. Ayrıklaştırma apsiste olduğu ve bir çizgi ile çizildiği için ise yazık. Ve ben daha yüksek yumuşatma değerlerinde görmek istemiştim. Böylece gecikme gösterilen 3 çubuktan daha büyük olacaktır. Ve genel olarak, gecikme küçükse, genellikle gerektiği kadar tekrarlama alıştırması yaparım: filtreleme sonucuna bir filtre uygularım, bin tekrardan sonra her şey görünür olur, gecikme çubuğunun hangi kısmının görünürdeki küçük yumuşatmada algoritmada yer aldığı netleşir.