В чем отличия (если они есть) при анализе тикового потока и свечей? Методы. - страница 4

 
Aleksey Vakhrushev:
Не знаю подходит ли данный пост под тему, но тики выгоднее в плане получения информации даже при большом окне, приведу пример, у меня есть разработка которая стабильно в плюс на м1(сразу скажу тестер,по опен барам с контролем открытия СЛ и ТП нет)(на многих инструментах без переоптимизации, 1 параметр размер окна), но чем выше ТФ тем хуже рез, на м5 уже 0 выше слив по спреду или болтанка около 0), далее, даже проводя анализ свечи у нас есть ОХЛК, но исследуя тики мы можем получить доп информацию об этом моменте времени. Добавлю не в тему Андрей Дик если не ошибаюсь заводил вопрос про тренд-флет и фильтровал его времен суток, у меня тоже работает, т.к людям тем кто торгует тоже нужно спать.
Вот, уже пошла, надеюсь, конкретика. Можете уточнить, именно за счет чего анализ тиков даёт более высокие результаты по сравнению с М1? Ноу-хау не прошу раскрывать, в двух словах если можно, что бы было понятно, что преимущества действительно есть. 
 
Andrey Dik:

Это предположение? Или собственная практика?

На М1 то шума хоть отбавляй, а на тиках шума ещё больше, так о какой реакции идет речь, о реакции на шум? Или вот видим, что тиковая цена сдвинулась на 10 пунктов, это шум? - или уже движение на которое нужно реагировать, или 100 пунктов, или 1000 пунктов? Не проще делать то же самое на М1? Если не проще, то почему? Конкретнее, пожалуйста.

Практика...

 LN20

 
Andrey Dik:

Это предположение? Или собственная практика?

На М1 то шума хоть отбавляй, а на тиках шума ещё больше, так о какой реакции идет речь, о реакции на шум? Или вот видим, что тиковая цена сдвинулась на 10 пунктов, это шум? - или уже движение на которое нужно реагировать, или 100 пунктов, или 1000 пунктов? Не проще делать то же самое на М1? Если не проще, то почему? Конкретнее, пожалуйста.

Допустим я торгую по МА и в одном из фильтров использую глубину анализа цены 5 минут. При этом МА построенная по барам (свечам) будет совершенно неадекватна (слишком мало точек для расчета), МА построенная с использованием тиков будет иметь любую степень адекватности (в пределах определенных частотой прихода тиков).
 
Andrey Dik:
Вот, уже пошла, надеюсь, конкретика. Можете уточнить, именно за счет чего анализ тиков даёт более высокие результаты по сравнению с М1? Ноу-хау не прошу раскрывать, в двух словах если можно, что бы было понятно, что преимущества действительно есть. 

Андрей ответил вам в личке, ноу хау нет просто считаем, на тиках не тестировал мало знаний и отсутствие какого-либо опыта кодинга по мт5, просто с увеличение частоты дискретизации(если правильно применил термин) растет МО у меня. Как мне кажется то, о чем примерно писал Сергей Привалов.

Также прошу считать, что я почти не компетентен в области математики и трейдинга, а просто высказал свои наблюдения 

 

как вариант - способ анализа потикового потока

http://jivas.org/algovisor-i-vsa/

чтобы было понятно,о чем там речь,Пара примеров

алгоритмические покупки



битва роботов



съели крупные офер и последствия


Algovisor и VSA | Jivas.org
Algovisor и VSA | Jivas.org
  • Макс Живас
  • jivas.org
Запись вебинара «Algovisor и VSA. Bots Analysis» прошедшего в проп-компании «Topsteptrader». Вебинар является продолжением и ставит своей целью пояснение перспектив микроанализа. Понимание методов микроанализа позволит использовать эту информацию в любой среде. Как увидеть алгоритмические сделки? Как цена реагирует на появление алгоритмических...
 
fxsaber:
Две цены в тике минимум, в баре - одна. Если это не понятно, то я выхожу. Что уж говорить про квантование по времени (бар) и по изменению цены (тик).

Сколько у нас период квантования на М1? 1/60 Гц, верно? А какова макс. спектральная составляющая тикового потока даже для форекса? Я могу посчитать в Матлабе, но не ошибусь, если десятки Гц. То есть мы с такой частотой дискретизации попадаем пальцем в небо. Про биржу с ее высокой частотой тиков я вообще молчу.

По простому, представьте, что вы медведь, сидите на берегу речки и пытаетесь схватить лапой рыбу. При этом ваша задача определить, какая рыба в потоке, большая или маленькая. Но вместо того, чтобы оценивать каждую рыбешку-тик, вы наугад черпаете лапой раз в минуту и по этому абсолютно случайному улову судите о ситуации в реке-рынке.

Бедный Миша )) 

ООПС, fxsaber - это я не вам ответил, а любителю баров 

 
fxsaber:
Две цены в тике минимум, в баре - одна. Если это не понятно, то я выхожу. Что уж говорить про квантование по времени (бар) и по изменению цены (тик).
В тике одна цена - последняя актуальная. В баре - четыре, но три - это история, а одна - актуальная, как и в тике.
 
Alexander Laur:

Не понятно чего хочет добиться автор. 

Числовые ряды - это числовые ряды, которые существуют независимо от методов.

Методы - это методы, применение которых зависит от целей анализа.

Ну и как можно что-то сравнивать, не имея заявочных целей, т.е. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО СРАВНЕНИЕ. 

Тики и свечи - это ОДИН И ТОТ ЖЕ числовой ряд, только во втором случае этот ряд преобразован определенным образом. 

Тема НИОЧЕМ. :) 

Ну, не неочёмнее чем Ваш пост, по крайней мере.