Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Делал. По одному инструменту для М30 за год.
Самый большой коэффициент корреляции между длинной флэта и вероятностью "большой свечи" составлял менее 20%
Как уже говорилось выше, т/ф определяется постфактум (имеется ввиду конкретный тренд и конкретный флэт, не беру ситуацию, когда вообще не понятно что творится).
Мне думается выход из данной ситуации - уровни поддержки и сопротивления. Цели выставляются на ближайших уровнях. Если уровни закончились - начался конкретный тренд.
Теперь понятен ваш взгляд на корреляцию. Но я рассматриваю движение не по одной свечке, а по движению цены т.е. по волне.
Формализуйте это математически.
Или это всё на "чуйке"?
Дмитрий:
Формализуйте это математически.
Или это всё на "чуйке"?
У меня свой взгляд на волновую теорию, и отличается от классического.
Наверно проще объяснить на картинке.
V2-N2 движение цены, а зеленый прямуг это флет. На более старших ТФ эти процессы могут быть не различимы.
У меня свой взгляд на волновую теорию, и отличается от классического.
Наверно проще объяснить на картинке.
V2-N2 движение цены, а зеленый прямуг это флет. На более старших ТФ эти процессы могут быть не различимы.
Понятно - всё визуально и на словах.
На картинке примерно 6 "сильных движений" и предшествующий им "длинный флэт" только на одном их 6-ти.
Так что "Обычно сильному движению предшествует длительный флет, это бесспорно." - это шутка.
Понятно - всё визуально и на словах.
На картинке примерно 6 "сильных движений" и предшествующий им "длинный флэт" только на одном их 6-ти.
Так что "Обычно сильному движению предшествует длительный флет, это бесспорно." - это шутка.
Понятно - всё визуально и на словах.
На картинке примерно 6 "сильных движений" и предшествующий им "длинный флэт" только на одном их 6-ти.
Так что "Обычно сильному движению предшествует длительный флет, это бесспорно." - это шутка.
Будем считать так). Не ставил задачу находить какие то конкретные примеры. Первый попавшийся случайный скрин с тестера. Даже не выбирал, потому что на каждом шагу такие комбинации. Статистика думаю в этом конкретном случае бессильна для успешной торговли, есть много других интересных процессов в поведении цены для изучения. Там можно и есть смысл применить статистику.
ПыСы.
Забыл про 6-ти.
Не все участки программа рассматривает как флетовые. Есть определенный алгоритм распознавания. На рисунке только 2. Второй не закончен.
На истории можете сами посмотреть продолжение. Я не смотрел
В целом, Владимир прав. Только немного неправильно выразился с формулировкой. Корректный вариант должен заучать так: "Обычно после длительного флэта следует сильное движение". Бывают, правда, варианты выхода из флэта с предварительной "раскачкой" в обе стороны, но поэтому в фразе и присутствует слово "обычно".
Главное в совершенно другом - математическая формализация. Иначе - только чуйконавтские методы и модели. "Обычно" и "сильно движение" - это сколько?
П.С. всё околофорексное движение забито мифологией.
"Обычно" и "сильно движение" - это сколько?
Главное в совершенно другом - математическая формализация. Иначе - только чуйконавтские методы и модели. "Обычно" и "сильно движение" - это сколько?
П.С. всё околофорексное движение забито мифологией.
"Сильное движение" Простонародное форумное выражение. Улыбает меня другое, как некоторые коллеги по игре ищут математическую точность на рынках.
Рынок предсказуем, но разговор о математической точности у меня всегда вызывает улыбку на лице.