Обсуждение статьи "Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идет явная придирка к формулировке "аналог".
В статье аналог, при чем полнейший. В R практически все идет через вектора. Это вопросы лаконичного синтаксиса, за что, в частности, так сильно и заслуженно любят R.
И это никакого отношения к статье не имеет. Придирка в чистом виде.
Еще раз, отойдите в сторону. Я не придираюсь, а Вы ВООБЩЕ не понимаете о чем я пишу.
У меня вопрос к автору или Ренату, с который мы обсуждали использование R в ветке ,на которую он дал ссылку.
Утверждается, что это аналог функции R, которая и указана в тексте.
Что является результатом обращения к указанной функции в MQL? Скаляр? вектор?
В данном случае функция работает над одним значением возвращает результат обработки этого значения. Чтобы обработать массив, надо в цикле пробежаться по его элементам.
Завтра все проверим и покажем пример на MQL5. К сожалению, у меня под рукой нет R, чтобы проверить.
Ну и конечно, обработку массива надо обязательно добавить во все аналогичные функции, что мы и сделаем.
Спасибо, что проверили и обратили внимание на отсутствие векторных операций.
В данном случае функция работает над одним значением возвращает результат обработки этого значения. Чтобы обработать массив, надо в цикле пробежаться по его элементам.
Завтра все проверим и покажем пример на MQL5. К сожалению, у меня под рукой нет R, чтобы проверить.
Ну и конечно, обработку массива надо обязательно добавить во все аналогичные функции, что мы и сделаем.
Спасибо, что проверили и обратили внимание на отсутствие векторных операций.
Уважаемый Ренат!
Вектор - это мелочевка, а с мелочевкой я бы не стал здесь постить.
Дело гораздо сложнее и в том, что R имеет чрезвычайно существенные отличия от мкл.
На поверхности то, что Вы назвали: вектора. В R нет понятия скаляра, а есть векторные и матричные операции. Но это на поверхности. И это не самое главное.
Дело гораздо серьезнее. А именно: в понятии "объект", которое имеется в R. Это понятие доведено до своего максимума: объектом может быть всё: данные, скрипты, функции, которые находятся в рабочей области, а также конфигурация компьютера, на котором это все исполняется.
Я прекрасно понимаю, что если приступать к статистики, то без приведенных функций невозможно обойтись - не будут уважать, просто должно быть.
А вот если взять пакет caret, содержащий полторы сотни моделей, имеющие отношение к трейдингу и посмотреть, ЧТО возвращают перечисленные там функции....
Поэтому дело не в векторах. Дело в принципиальной возможности повторить то, что имеется в R средствами МКЛ. Возьмите и посмотрите структуру объектов в этом пакете. Думаю, что после этого Вы поймете смысл моего предложения переписать пользовательскую часть терминала на R и под R. Мне кажется, что это не будет слишком затратным, так как R очень дружит с С.
Как только Вы выложите пакет под названием МТ-R в CRAN, состыкованный с ответными частями у брокеров, Вы прекратите быть "первым парнем на деревне и станете вторым парнем в Риме".
Уважаемый Ренат!
Вектор - это мелочевка, а с мелочевкой я бы не стал здесь постить.
Дело гораздо сложнее и в том, что R имеет чрезвычайно существенные отличия от мкл.
На поверхности то, что Вы назвали: вектора. В R нет понятия скаляра, а есть векторные и матричные операции. Но это на поверхности. И это не самое главное.
Вы думаете, я не в курсе?
У нас совершенно другого класса язык (классический, строго типизированный) и в нем не будем создавать мультифункциональных динамических объектов. А вот соответствующий функционал скалярных и векторных операций в стандартной библиотеке конечно будет.
Набор математических функций должен быть достаточен для написания целевых приложений. Не для исследований (это делается в R и аналогичных системах), а именно для написания целевых рабочих программ.
Никто у нас не собирается делать копию динамического языка R.
хочу сделать оговорку - я не критикую самую идею. чем больше возможностей,тем больше вероятное сообщество,которое им пользуется.
однако вставлю еще 5 копеек. я далек от машинглернинг, от нейросетей. мне ,скажем, более близок парный трейдинг. соотвественно для него можно использовать что - линейная регрессия (присутствует штатно в агллиб), метод главных компонент (присутствует), ортогональная регрессия (не нашел), фильтр калмана (не нашел). далее после построения модели ее надо бы как-то оценить - адф тест, энгла-грейнджерса, йохансена. ничего это,вроде бы,нет. по данному методу одна из самых популярных книг эрнеста чана (в книге все примеры на матлабе), однако есть уже порт на R всех примеров.
скажем, есть опционы (будем надеяться,что они когда-либо все же появятся в открытом доступе). есть методы маркетмейкинга опционов. уже есть готовые решения на R для этого, хотя бы для части подобной задачи. https://www.youtube.com/watch?v=8jJNZAMXWic возможно, кого-то из трейдеров заинтересует такая задача.
к чему все вышесказанное? к тому,что есть огромное колво специфических задач, которые перекрыть не удастся,т.е пользователю придется либо самостоятельно портировать уже готовые решения в среду мкл, либо ждать,пока это будет сделано разработчиками. что очень и очень неудобно и непродуктивно. это все равно что,скажем,предложить сейчас перенести новые библиотеки в среду явы. вы же ответите - зачем? у нас есть готовое решение в нашей среде! и это правильно. так же и с пользователями - кто будет готов переносить свои уже работающие решения в другую среду?
получилось несколько сумбурно и, возможно,не все,что хотел написать,написал. но как-то так.
хочу сделать оговорку - я не критикую самую идею. чем больше возможностей,тем больше вероятное сообщество,которое им пользуется.
однако вставлю еще 5 копеек. я далек от машинглернинг, от нейросетей. мне ,скажем, более близок парный трейдинг. соотвественно для него можно использовать что - линейная регрессия (присутствует штатно в агллиб), метод главных компонент (присутствует), ортогональная регрессия (не нашел), фильтр калмана (не нашел). далее после построения модели ее надо бы как-то оценить - адф тест, энгла-грейнджерса, йохансена.
Нахрена?! Четко же ясны цели мат. библы
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R"
Renat Fatkhullin, 2016.10.09 16:26
Набор математических функций должен быть достаточен для написания целевых приложений. Не для исследований (это делается в R и аналогичных системах), а именно для написания целевых рабочих программ.
Нахрена?! Четко же ясны цели мат. библы
Вы в начале ответьте на простые вопросы - лично ВЫ используете что-либо ? Собираетесь использовать в будущем? Либо Вам просто хочется вставить СВОИ 5 копеек?))
Почему я спрашиваю это? Потому что со слов Рената это только начало и данными библиотеками разработчики не ограничатся
Вы в начале ответьте на простые вопросы - лично ВЫ используете что-либо ? Собираетесь использовать в будущем? Либо Вам просто хочется вставить СВОИ 5 копеек?))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Используете ли вы CExpert при создании роботов?
fxsaber, 2016.10.01 16:15
Представляю. Вот есть отличный специалист, который ни одну собаку съел в распознаваниях образов, Big Data, Machine Learning ну и остальное.
Но ни разу не сталкивался с фин. рынком. Ну так получилось. Супер-спец в мат. языках, подготовка выше всяких похвал.
Ну и вдруг узнает он о фин. рынках. "Ну все, сейчас всех порву, с моим то багажом и опытом. С моими мат. моделями и знаниями мат. языков".
И ... пшик! Какое отношение все это барахло, при всем уважении, имеет к созданию робастых ТС?!
Некоторые считают, что не создали робастных ТС, потому что знаний не хватило. А изучу-ка я R, вот тогда точно создам! Ну изучил, ну покрутил ценовые ряды и что?
А результат один, что знаешь, что не знаешь R. Это фин. рынки, а не распознавание образов.
Мое видение данной ситуации простое. Ренат приказал - начали делать. MT5-R прокладку разработчики делать не будут - здесь все четко. Любой желающий имеет возможности сделать такую прокладку самостоятельно? - да, здесь все то же четко. Ресурсы на мат. библу будут отниматься или же нанят новый чел Quantum на это дело - не знаю. Скорее всего, штат расширился и человеческие ресурсы на устранение багов не уменьшились.
Нытики, хейтеры и попрошайки исчезнут куда-нибудь? -нет, никогда. Называть их чудаками хочется? -да, конечно. А писать об этом можно/нужно? -только если задолбали и спустить пар по другому сейчас нет возможности.
Смотря со стороны субъективным взглядом программиста-самоучки, который по-настоящему хорошо знает только MQL, все-таки хочу отметить странный "перекос" в тенденциях сообщества алготрейдеров.
Суть взгляда в следующем: местные разработчики роботов в качестве приоритетного направления развития возможностей советников выбирают "наращивание" вычислительных мощностей, присоединении нейронных комплексов и использовании высшей математики для анализа рыночных процессов.
При этом, разработчики уходят все дальше и дальше от классического тех.анализа, который совершенно не требует подобных инструментов. Возможно, это происходит потому, что классический тех.анализ предназначен для другого темпа торговли, для других стратегий и для других депозитов игроков...
Маленькие игроки вынуждены играть очень быстро, не строя долговременных стратегий, они близко расставляют стопы и потому их торговля постоянно движется в сторону ускорения. Их среда - очень быстрый рынок в котором процессы значительно менее предсказуемы, чем на медленном рынке, - рынке больших игроков. Конечно, автоматизация торговли и применяемая в ней математическая база являются их "козырями" в битве с большими игроками за прибыль, но своими действиями они сами создают тот хаос, в котором в итоге, тонут вкладываемые вычислительные мощности, блекнет высшая математика, а автоматизация обеспечивает игру в "рулетку".
Отсутствие рациональной базы в принятии решений при быстрой торговле лишает смысла то, что должно давать игрокам преимущество - автоматизацию.
Неизбежное погружение в стихию случайности при ускорении процесса торговли в конечном итоге сводит на нет смысл автоматизации, а математику превращает в бесполезное приложение ума. Стихию нельзя предсказать никакими способами, если в ней не спрятан хотя бы намек на какой то порядок, но этот "намек" создаем мы сами, принимая обдуманные решения в торговле. Все решения принятые на основе абстрактных формул будут множить хаос на рынке.
Я предлагаю вернуться к истокам и вспомнить что движет рынком. В первую очередь рынком движут решения на базе общественного переосознания ценности вещей, а не абстрактных математических расчетов будущих движений цен.
Если это будет всеми забыто, - рынок умрет.
Я чего-то не понимаю
Сан Саныч, R тут для рекламы и не более того. МТ расширяет мат-функции и не более того. Я это, само по себе, в отрыве от остального, не применяю. Наверное хорошо (расширение мат-функционала всегда хорошо), но мне лично они по фиг, в отрыве от остальных вычислительных возможностей R и SciLab.