Альтернативная оптимизация ТС - страница 5

Новый комментарий
 
Проще тогда переписать АТС по MT5 и юзать все ядра ЦП  + подключить распределенную сеть агентов
 

Как алгоритмическая аналогия оптимизации. Можно написать индикатор без CALCULATION-буферов. А можно - с ними. Второй вариант быстрее.

Точно так же и при оптимизации. Можно тупо запускать оптимизатор, вычисляя все каждый раз с нуля. А можно использовать результаты вычислений от предыдущего прохода.

Так вот в корзине из N штук, используются результаты вычислений под номер 1 в этой корзине. На этом идет экономия.

 
Igor Yeremenko:
Проще тогда переписать АТС по MT5 и юзать все ядра ЦП  + подключить распределенную сеть агентов
Проще ничего не делать.
 
fxsaber:

1. Можно написать индикатор без CALCULATION-буферов.

2. А можно - с ними.

Второй вариант быстрее.

Почему второй вариант быстрее? 

3. Можно рассчитать значения всех индикаторов заранее, исключив расчёты в процессе каждого прохода. 

Может так быстрее? 

 
Anatoli Kazharski:

Почему второй вариант быстрее?

Потому что Вы меня не поняли.

3. Можно рассчитать значения всех индикаторов заранее, исключив расчёты в процессе каждого прохода. 

Может так быстрее? 

Вот это и имел в виду! Только не индикаторы, а внутренние вычисления, касаемые каждого входного параметра.
 
fxsaber:
На это ответил
выигрыш получится за счет одних и тех же единоразовых вычислений для всех ТС в корзине

Во-первых, уже обращали внимание, что время в основном тратится на обработку сделок (а она не изменится). Хотя допускаю, что есть эксперты в которых присутствуют тяжелые вычисления - для них см. во-вторых.

Во-вторых, идея вынести однообразные вычисления "за скобки" понятна, но на каком уровне её предлагается делать? Тестер точно не сможет анализировать внутренности эксперта. А если делать это силами разработчика эксперта, то никто не против (и некоторые так делают - типа посчитать какой-то массив, сбросить в файл, потом только считывать готовое).

 
fxsaber:

Разная скорость почему? - этот вопрос?

Допустим оптится какой-нибудь SL. Тогда почти все тяжелые расчеты можно провести ОДИН раз, а далее - просто подставлять на следующих прогонах.

Не получится. Тяжелые расчеты скорее всего являются функцией текущего окружения, включающего наличие открытых ордеров и пр., а это уже зависит от SL (потому что позиции будут закрываться по-разному). Круг замкнулся.
 

Делал когда-то что-то подобное. Только записывал точки входа, а оптимизировал сопровождение сделок.

Но универсальное решение действительно будет непростым.

 
Stanislav Korotky:
Не получится. Тяжелые расчеты скорее всего являются функцией текущего окружения, включающего наличие открытых ордеров и пр., а это уже зависит от SL (потому что позиции будут закрываться по-разному). Круг замкнулся.
Странно, у меня серьезные расчеты никогда не были связаны с ордерным окружением.
 
Andrey Khatimlianskii:

Но универсальное решение действительно будет непростым.

Да, поэтому сразу и написал

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Альтернативная оптимизация ТС

fxsaber, 2016.10.06 21:12

сам метод не универсален. Нельзя взять любую ТС и слабыми телодвижениями добиться эффекта, акромя таких тривиальных случаев, как выше привел - интервал торговли.


123456
Новый комментарий