Индикаторы: Лента всех сделок - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В принципе это я все знаю, форекс я за рынок вообще не считаю, это кухонная структура которая к реальному рынку не имеет отношения вообще.
По ОИ там немного другой расчет
Есть данные
Общий объем выставленный в текущий момент на бирже - текущей сессии на продажу и покупку
они отображаются в стакане
Второе это общее кол-во заявок выставленных на бирже на покупку и продажу, они нигде не отображаются, но данные получить можно.
Дак вот эт данные постоянно меняются, но в зависимости от этих данных можно предпологать куда сейчас идет давление, на стакане видно что на сишке 28561 лот на продажу стоит сейчас и 18061 на покупку, можно предположить что сегодня продавцов больше и цена будет падать, но бывает такая ситуация
на продажу 20.000 лотов
на покупку 10.000 лотов
Но по самим заявкам наоборот
на продажу 1000 заявок на которых стоит объем в 20 тыс
а на покупку 3000 заявок на которых нашт 10 тыс лотов.
Что это означает, а одно, что в такой ситуации нет смысла куда то вставать ,а вот когда у нас оба параметра в шорты, то можно и продавать
я к примеру фильтруюсь так
ставлю перевес по лотности 5000 лотов, а по заявкам 300, если продажи превышают покупки на 5000 и 300, только в этом случае у меня подключается торговый алгоритм, в котором уже отрабатываются и ищутся сигналы на продажу, на покупку все игнорируется.
В своем роботе работы от плотностей, я так и делаю, если на торгуемом инструменте эти данные в перевесе и на подключенном поводыре все эти данные в том же направлении и выше значений в перевесе, только тогда робот начинает искать плотность
К примеру вот сегодняшние входы, 2 входа нормальных, один с доливкой.
поводырь- акция сбербанка, как видно на скрине сейчас конфликт объема и заявок, о чем я выше написал, я могу предполагать что акция хочет развернуться в лонги. закроется позиция, робот торговать не будет, пока оба инструмента не будут смотреть в одну сторону, с перевесом фьючь 5000 лотов акция 10000
Понятно. Тестируйте дальше. Только нужно сделать эмулятор для реала - только на реале можно тестировать ВСЕ идеи.
Видимо мне самому придётся вернуться к этому вопросу (мы с Вами разошлись во мнениях) :)
Кстати, чтобы не "изобретать велосипед", можете кинуть в личку часть кода, где Вы анализируете плотность стакана?
Понятно. Тестируйте дальше. Только нужно сделать эмулятор для реала - только на реале можно тестировать ВСЕ идеи.
Видимо мне самому придётся вернуться к этому вопросу (мы с Вами разошлись во мнениях) :)
Кстати, чтобы не "изобретать велосипед", можете кинуть в личку часть кода, где Вы анализируете плотность стакана?
Можете весь класс скачать ,я его тут взял https://www.mql5.com/ru/articles/3336
Удалил из него все не нужное оставив только то что нужно для моих задач.
Можете весь класс скачать ,я его тут взял https://www.mql5.com/ru/articles/3336
Удалил из него все не нужное оставив только то что нужно для моих задач.
Ок
Ок
Если доработать, то можно вызывать несколько таких стаканов, рядом их расположить, реализовать подсветку выбранной плотности больше заданной и производить визуальный анализ различных закономерностей с плотностями... плохо что такой возможности в родном стакане, ато так бы взял задал плотность в 500 и все что >= 500 ближайшее к цене подсвечивалось
Если доработать, то можно вызывать несколько таких стаканов, рядом их расположить, реализовать подсветку выбранной плотности больше заданной и производить визуальный анализ различных закономерностей с плотностями... плохо что такой возможности в родном стакане, ато так бы взял задал плотность в 500 и все что >= 500 ближайшее к цене подсвечивалось
Зачем вообще визуализировать стаканы?
Сняли данные в массив и с ним работаем.
Зачем вообще визуализировать стаканы?
Сняли данные в массив и с ним работаем.
По сути не нужны они, хватает тех данных которые класс дает, сам стакан это если какой полуавтомат делать
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДУКТОВ МАРКЕТА В ЛЮБОМ ВИДЕ НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНО.
Новая версия индикатора (1.04)
Суммарные сделки и объёмы высчитываются между барами
Если доработать, то можно вызывать несколько таких стаканов, рядом их расположить, реализовать подсветку выбранной плотности больше заданной и производить визуальный анализ различных закономерностей с плотностями... плохо что такой возможности в родном стакане, ато так бы взял задал плотность в 500 и все что >= 500 ближайшее к цене подсвечивалось
Будьте добры, скиньте индикатор со скрина.
Будьте добры, скиньте индикатор со скрина.
до кучи завел туда же еще определение больших плотностей заявок из стакана - плотности ищутся по аск и бид в стакане, но ищутся по определенному алгоритму, сначала находим по цене Аск ближайшую к цене выбранную плотность 2000 заявок и более, далее по глубине стакана сверху вниз ищем такую же плотность выше, таким образом находим нижнюю и верхнюю, когда цена верхней = нижней плотности, то линия перекрашивается что означает что на всю глубину стакана в 20 цен стоит лишь одна плотность ордеров и выше нее больше 2000 заявок нет - то мы можем от нее сделать вход или ее как то интерполировать... все тоже самое и для цены бид в стакане...
а не проще сразу найти максимальную плотность на каждой стороне стакана, больше заданной? зачем в несколько этапов это делать, тем более подставные плотности ни кто не отменял
кстати поиск по алгоритму сперва одна плотность потом другая, а на следующей итерации смотреть когда только одна плотность выше заданной останется на стороне стакана, не поддается логике, кроме как выжидание найти не понятно чего, в итоге эта плотность может оказаться такой же подставной
наш рынок очень тонкий и момент определения реальной плотности по времени может быть миллисекунды, т.е. соизмерим с латенси биржа <---> терминал, ну и как правильно замечено, после разбора плотности цену может колбасить в разные стороны снося выставленный стоп
для себя сделал вывод, поиск плотности уже без теста на подставной объем, единственный тест провожу по кластерным уровням соответствующего направления ask/bid и вдогонку проверяю по аггрегированным сделкам диапазон стакана, т.е. смотрю была ли на этих уровнях работа смартов, если на этих уровнях работа смартов велась, то пропускаю через моментные фильтры, построенные по сути на кластеризации текущего диапазона ранжированного в секундах, но со постоянным смещением в мс, т.е. я не беру время секунда с начала и пока она не закончится кластеризую, а беру время текущее в мс с ранжем в 5 секунд например и делаю кластер где меня интересует только сумма дельта ask-bid
все привязки по кластеризации данных ко времени годятся лишь как грубые фильтры
вот так выглядит кластеризация, аггрегация, профили рынка, плотности в стаканах