Itum:
табл2
В варианте с TP == 20 система, очевидно, никудышная. Уже прошло 8 сделок от начала тестирования, и она ещё целиком в минусе. Лишь на 9-й едва вылазит в плюс, но 10-я её снова отправляет в даун. Это никуда не годится.Можно ли имея такую динамику данных снизить просадку, и сделать систему прибыльной. Первая таблица это "размер движения" которое можно взять. Вторая таблица это исход в зависимости от профита ...
табл1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 91 | 21 | 0 | 1 | 65 | 0 | 126 | 10 | 43 | 48 | 40 | 74 | 67 | 104 | 0 | 12 | 7 | 24 | 17 | 13 | 10 | 17 | 24 | 105 | 0 | 79 | 0 | 8 | 63 | 14 | 12 | 0 | 17 | 25 | 0 | 40 | 28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 | -9 | 70 | -14 | -42 | -8 | 12 | -12 | 99 | -32 | 3 | 20 | 17 | 48 | -28 | 77 | -27 | -26 | -6 | -14 | -3 | -20 | -4 | -1 | 4 | 85 | 3 | -3 | -32 | -15 | 13 | -26 | -41 | -19 | -1 | -17 | -25 | 14 | -26 |
Например: мы установили TakeProfit = 20 исход будет следующим.... Если значение из табл1 > TakeProfit тогда запись TakeProfit ... Если значение из табл1 < TakeProfit тогда запись табл2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 | -9 | 20 | 20 | -42 | -8 | 20 | -12 | 20 | -32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | -27 | -26 | -6 | 20 | -3 | 20 | -4 | -1 | 20 | 20 | 3 | 20 | -32 | -15 | 20 | -26 | -41 | -19 | -1 | 20 | -25 | 20 | 20 |
Обратите внимание на самые убыточные сделки. Самая убыточная у вас на 42 пункта. Значит тэйкпрофит должен быть тоже никак не меньше максимального проигрыша. Допускать максимальный убыток в сделке более, чем максимальный выигрыш - это совершенно не правильно. Попробуйте прогнать систему с TP == 42 пункта и более.
Можно попробовать устранить самые убыточные сделки, накладывая дополнительные условия-фильтры. Но это будет приводить к уменьшению частоты сделок. Просадка уменьшится, но и прибыль будет падать. Что при этом предпочесть - решать вам.
BlackTomcat:
В варианте с TP == 20 система, очевидно, никудышная. Уже прошло 8 сделок от начала тестирования, и она ещё целиком в минусе. Лишь на 9-й едва вылазит в плюс, но 10-я её снова отправляет в даун. Это никуда не годится.
Обратите внимание на самые убыточные сделки. Самая убыточная у вас на 42 пункта. Значит тэйкпрофит должен быть тоже никак не меньше максимального проигрыша. Допускать максимальный убыток в сделке более, чем максимальный выигрыш - это совершенно не правильно. Попробуйте прогнать систему с TP == 42 пункта и более.
Можно попробовать устранить самые убыточные сделки, накладывая дополнительные условия-фильтры. Но это будет приводить к уменьшению частоты сделок. Просадка уменьшится, но и прибыль будет падать. Что при этом предпочесть - решать вам.
В варианте с TP == 20 система, очевидно, никудышная. Уже прошло 8 сделок от начала тестирования, и она ещё целиком в минусе. Лишь на 9-й едва вылазит в плюс, но 10-я её снова отправляет в даун. Это никуда не годится.
Обратите внимание на самые убыточные сделки. Самая убыточная у вас на 42 пункта. Значит тэйкпрофит должен быть тоже никак не меньше максимального проигрыша. Допускать максимальный убыток в сделке более, чем максимальный выигрыш - это совершенно не правильно. Попробуйте прогнать систему с TP == 42 пункта и более.
Можно попробовать устранить самые убыточные сделки, накладывая дополнительные условия-фильтры. Но это будет приводить к уменьшению частоты сделок. Просадка уменьшится, но и прибыль будет падать. Что при этом предпочесть - решать вам.
До 31 сделки наиболее оптимальный TP = 64 после TP = 62
Itum:
Доброе утро. :)До 31 сделки наиболее оптимальный TP = 64 после TP = 62
Ну вот-так уже лучше. :) И хотя я не знаю итоговый результат, но тот факт, что потенциальный профит в сделке больше, чем возможные потери - уже хорошо.
Ещё одно из направлений совершенствования системы, это подбор фильтров для отсева сделок, которые открываются в неправильном направлении. Ну т. е. тех, где у Вас в первой таблице потенциал прибыли равен нулю. Например, это могут быть какие-то условия, которые определяются по старшему таймфрейму, так-как на нём техническая картина может выглядеть иначе. Впрочем, важно не перемудрить с фильтрами, а то в итоге можно получить систему, которая практически не будет торговать. Или будет отлично проходить тестовый интервал, на котором происходит отработка, но начнёт сливаться, стоит ей лишь выйти за пределы этого периода.
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно ли имея такую динамику данных снизить просадку, и сделать систему прибыльной. Первая таблица это "размер движения" которое можно взять. Вторая таблица это исход в зависимости от профита ...
табл1
Например: мы установили TakeProfit = 20 исход будет следующим.... Если значение из табл1 > TakeProfit тогда запись TakeProfit ... Если значение из табл1 < TakeProfit тогда запись табл2