Кто какими способами зарабатывает на финансовых рынках и всем, что с ними связано?! - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Многое зависит от логики советника в моем случае тейк равен стопу так что при перевороте должна быть зеркальная прибыль вместо убытка.
У вас Тейк не равен Стопу, тк открытие и закрытие происходит по разным ценам бид/аск. Поэтому при открытии вы уже имеете убыток по умолчанию. То есть вероятность достижения Стопа выше чем Тейка.
Если же выставлять ТР и СЛ так чтоб начальная вероятность была равна, то в итоге получается что ТП меньше СЛ а значит убытки будут больше.
Ситуацию так же не исправляют и тренигни. Так как в момент переноса вы каждый раз сдвигаете вероятность достижения стопа, в сторону большей вероятности для стопа.
То же самое и с безубытком.
Короче выход лишь один каким то образом предвидеть направление. Именно это видение сдвигает вероятность в сторону ТП.
А уже имея эту фичу можно нахлобучивать поверху всё остальное, ММ, хитрые фичи входа/выхода итд.
Самое смешное ничего не меняется при увеличении тейка и профита. В первом примере стоп и тейк был примерно 14 пипсов на 4 знаке и первое что в голову приходит это слив от слишком малых стопов и тейков, но тоже самое происходит при увеличении последних.
Не используйте фиксированные тейки от цены - это противоречит логики. Ищите устойчивые уровни поддержки и сопротивления - самый простой вариант RSI.
Тут есть разные варианты для TP https://www.mql5.com/ru/forum/14156
Думается вот он же грааль переворачиваешь сигналы и получаешь то же самое, полный слив за некоторый период, при том стабильно на некотором периоде. Это без плеча а если с плечом как основная масса горе трейдунов.
А переворачиваете каким образом? Меняете Buy и Sell местами?
Любая система со стопом менее 1/2 сливает, если не сейчас то немного позже, ну а если не сольёт, то ничего не заработает. Я уже где-то писал и выкладывал скрины советника, где стоп к профиту 1/6, и он зарабатывал, входов правда мало, нужен большой депозит чтоб заработок был ощутимым.
Логика была простая, стоп был динамический и не более 10пп, если стоп более 10пп - сделку не открываем. Пробовал ставить бОльший стоп, шёл неимоверный слив, а если увеличить профит, то прибыль больше не была, оптимально было профит ~50-60пп.
Ну а так вообще если торгую автоматом, то только сеточником, если руками - только уровни на голом графике и ничего более, уровни строю скриптом который мне написал замечательный форумчанин khorosh, после построения уровней немного правлю руками и вперёд.
Да так и есть, при тех же условиях, меняется Buy на Sell. А почему вы спрашиваете у вас есть сказать обобщить?
Да так и есть, при тех же условиях, меняется Buy на Sell. А почему вы спрашиваете у вас есть сказать обобщить?
Если в оригинальной версии первым ордером был Buy со стоплоссом в 30 пунктов, то в переворотной версии открыли Sell, но запоминаем в переменную цену на этом уровне по Ask (как для Buy), когда прошли от Ask до Bid вниз 30 пунктов (стоплосс для виртуального buy), закрываем Sell-ордер. Спреды конечно будем терять, но если спред раз в 10 больше стопов, возможно что-то и выгорит. С тейкпрофитом аналогично.
Т.е. привести к тому, чтобы время открытия и закрытия ордеров в "сливаторе" было идентичным времения открытия и закрытия ордеров в "перевертыше".Короче выход лишь один каким то образом предвидеть направление. Именно это видение сдвигает вероятность в сторону ТП.
Уже писал в этой теме. Предвидеть направление совершенно необязательно (хотя, разумеется, не лишнее). Достаточно правильного выхода из сделки. Проверено экспериментально, на модели. Не говорю стопа, т.к. фиксированные стопы не использую.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Кто какими способами зарабатывает на финансовых рынках и всем, что с ними связано?!
Yuriy Asaulenko, 2016.09.15 11:10
Я уже как-то писал, что с год назад для отработки алгоритмов закрытия сделки делал систему со случайным входом в сделку. На фьючерсах. Так устойчиво зарабатывала 12-16% в месяц от стоимости сделки. Никакие графики вообще не использовались, время между сделками и направление сделки выбиралось случайно, но не менее интервала автокорреляции. Понятно, что на модели.
...
ЗЫ Пост на 2-й стр. Не знаю как вставить на него ссылку.
Самый правильный способ - вставка через Карман. Сначала помещаем в Карман
а потом, в нужном сообщении, вставляем из Кармана:
Уже писал в этой теме. Предвидеть направление совершенно необязательно (хотя, разумеется, не лишнее). Достаточно правильного выхода из сделки. Проверено экспериментально, на модели. Не говорю стопа, т.к. фиксированные стопы не использую.
ЗЫ Пост на 2-й стр. Не знаю как вставить на него ссылку.