Кто какие инструменты использует при анализе и торговле на рынках. - страница 2

 
Alexey Volchanskiy:

В рынках из присутствующих на форуме никто не разбирается, т.к. разбираются и могут прогнозировать лишь те, кто этот рынок формирует. Тот есть кукловоды. А мы мелкие спекули, не надо завышать ЧСВ.

аплодирую стоя!!!  круто сказано!!!

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Кто какие инструменты использует при анализе и торговле на рынках.

Alexey Volchanskiy, 2016.09.07 15:51

...Я по прежней работе много занимался цифровой обработкой сигналов (DSP по английски) и применяю эти методы в своих роботах.


интересно - как можно увязать DSP с тиковыми данными? 
 
mmmoguschiy-new:
аплодирую стоя!!!  круто сказано!!!


интересно - как можно увязать DSP с тиковыми данными? 

Ну не на свечах же работать в наше быстрое время )) Свечи когда были придуманы? Вроде в 17 веке в Японии, торговцем рисом, для наглядного отображения цен на рис. А их и до сих пор жуют, хотя у всех кругом компы.

На чем основана цифровая обработка сигналов? В первую очередь на дескретизации входных данных, после этого возможна любая обработка. Я квантую входящие с периодом 1 сек, пока для форекса хватает. 

ЗЫ: под DSP я не имел в виду процессоры DSP, может, вы об этом подумали )  

 
Alexey Volchanskiy:

В рынках из присутствующих на форуме никто не разбирается, т.к. разбираются и могут прогнозировать лишь те, кто этот рынок формирует. Тот есть кукловоды. А мы мелкие спекули, не надо завышать ЧСВ.

Насчет выделенного - это вы сами придумали, я такой чуши не писал. Я по прежней работе много занимался цифровой обработкой сигналов (DSP по английски) и применяю эти методы в своих роботах.

если Вы не формируете этот рынок, это не говорит о том, что на данном портале этих людей нет. 

 
Alexey Volchanskiy:

1 )Ну не на свечах же работать в наше быстрое время )) Свечи когда были придуманы? Вроде в 17 веке в Японии, торговцем рисом, для наглядного отображения цен на рис. А их и до сих пор жуют, хотя у всех кругом компы.

2.) На чем основана цифровая обработка сигналов? В первую очередь на дескретизации входных данных, после этого возможна любая обработка. Я квантую входящие с периодом 1 сек, пока для форекса хватает. 

ЗЫ: под DSP я не имел в виду процессоры DSP, может, вы об этом подумали )  

1 - Полностью согласен
2 - честно сказать не совсем понял. Тоже была мысль копнуть в сторону DSP. И даже в железки )) Можете привести пример секундной дискретизации? Как это выглядит? То есть грубо три тика приходящие в секунду?

Сигнал же по сути итак дискретный разве нет? )) И почему бы его не представить в виде свечек? Видели 3 тиковые свечки? Я видел. Могу даже скрин сделать )) Неясно - чем они принципиально отличаются от того, что делаете?
 
mmmoguschiy-new:
1 - Полностью согласен
2 - честно сказать не совсем понял. Тоже была мысль копнуть в сторону DSP. И даже в железки )) Можете привести пример секундной дискретизации? Как это выглядит? То есть грубо три тика приходящие в секунду?

Сигнал же по сути итак дискретный разве нет? )) И почему бы его не представить в виде свечек? Видели 3 тиковые свечки? Я видел. Могу даже скрин сделать )) Неясно - чем они принципиально отличаются от того, что делаете?

2. Железки сейчас не нужны, современные компьютеры достаточно мощные. Пример секундной дискретизации - с помощью таймера. Раз в секунду берем текущие bid и ask. Ясно, что по всем правилам науки надо делать выборку с частотой, превышающей максимальную частоту входящих тиков. Но я на это забил. Погрешности крайне незначительные, а ресурсоемкость возрастает в разы.

Зачем мне 3-х тиковые свечки? Чтобы опять вернуться к работе по Close, только на более высокой частоте? Ну не работает свертка со свечками, она работает с векторами, в нашем случае с double. Оставим свечки истории )) 

 
Oxana Tambur:

И снова всех приветствую.

Интересно было бы узнать, кто чем пользуется при разных действиях на рынке-делая анализ, входя выходя из сделки и других действиях (какие инструменты для этого исползуете).

К примеру: делая анализ по золоту, я использую только Волны Эллиота и уровни Фибоначчи. На парах всё проще, ищу либо фигуры, либо свечные комбинации.

Всем спасибо и приятного общения.

аллигатор+боллинжер+фракталы. предпочитаю строить сети. торгую в основном против тренда на откатах, стопы устанавливаю только в плюсах. на графики стараюсь вообще не смотреть прогноз составляю от значений дневных фракталов в обе стороны. мечтаю о роботе. 90% из всех сделок прибыльные, 10% технические ошибки.
 
Alexey Volchanskiy:

2. Железки сейчас не нужны, современные компьютеры достаточно мощные. Пример секундной дискретизации - с помощью таймера. Раз в секунду берем текущие bid и ask. Ясно, что по всем правилам науки надо делать выборку с частотой, превышающей максимальную частоту входящих тиков. Но я на это забил. Погрешности крайне незначительные, а ресурсоемкость возрастает в разы.

Зачем мне 3-х тиковые свечки? Чтобы опять вернуться к работе по Close, только на более высокой частоте? Ну не работает свертка со свечками, она работает с векторами, в нашем случае с double. Оставим свечки истории )) 

надо попробовать так как говорите - интересно что получится.

Допустим мы взяли и дискретизировали по секундам. Что дальше? Какие правила открытия/закрытия? Может нужна какая-то предварительная обработка? К примеру FFT?
 
mmmoguschiy-new:
надо попробовать так как говорите - интересно что получится.

Допустим мы взяли и дискретизировали по секундам. Что дальше? Какие правила открытия/закрытия? Может нужна какая-то предварительная обработка? К примеру FFT?

Обработка конечно нужна )) FFT точно не работает, ну только если в качестве фильтра его использовать. То есть прямое FFT -> вырезаем из спектра нужный кусок -> Обратное FFT, получаем фильтр. А анализ частот смысла не имеет, я это изучал и видел кучу постов на эту тему. Вкратце, нужно уметь ловить скорость изменения цены.

Напишу сегодня Рашиду Умарову, может, статью на эту тему написать? Если одобрит, напишу. 

 
Alexey Volchanskiy:

Обработка конечно нужна )) FFT точно не работает, ну только если в качестве фильтра его использовать. То есть прямое FFT -> вырезаем из спектра нужный кусок -> Обратное FFT, получаем фильтр. А анализ частот смысла не имеет, я это изучал и видел кучу постов на эту тему. Вкратце, нужно уметь ловить скорость изменения цены.

Напишу сегодня Рашиду Умарову, может, статью на эту тему написать? Если одобрит, напишу. 

да, было бы неплохо(про статью)! Скорость цены ловить пробовал. Вроде ж мы даже ветку отдельную по этой теме заводили, но видно что-то не срослось )) В общем то, что цена ускорилась - еще ни о чем не говорит! Нужны дополнительные данные
 
mmmoguschiy-new:
да, было бы неплохо(про статью)! Скорость цены ловить пробовал. Вроде ж мы даже ветку отдельную по этой теме заводили, но видно что-то не срослось )) В общем то, что цена ускорилась - еще ни о чем не говорит! Нужны дополнительные данные
Само собой, если бы все было так просто, на форуме сидели бы одни миллионеры ))