Как Вы полагаете, что нужно добавить/оптимизировать/убрать для того что бы начать пользоваться на рельном счете. Или же это чисто демонстрационный вариант?
Спасибо за статью! У Вас на видео строятся каналы в виде двух отрезков. А почему Вы не делаете следующее
- на каждом текущем баре (самом правом) запоминаете верхнюю границу и нижнюю границу, приходящиеся на время данного бара.
- теперь для всех баров строим две линии - соответствующие верхние значения и нижние.
- получили канал, который очень удобно визуально уже оценивать.
Еще вариант для оптимизации
Avg = (Channel.High + Channel.Low) / 2; Size = (Channel.High - Channel.Low) / 2; NewSize = Size * InputKoef + InputDelta; NewChannel.High = Avg + NewSize; NewChannel.Low = Avg - NewSize;
Must1980:
Как Вы полагаете, что нужно добавить/оптимизировать/убрать для того что бы начать пользоваться на рельном счете. Или же это чисто демонстрационный вариант?
Как Вы полагаете, что нужно добавить/оптимизировать/убрать для того что бы начать пользоваться на рельном счете. Или же это чисто демонстрационный вариант?
По коду. Обычно торговую операцию я для реала зацикливаю, т.е. делаю несколько попыток, чтобы снизить вероятность не!открытия позиции, когда пришёл сигнал. Ну и там ещё некоторые мелкие проверки...
По самой стратегии. По-хорошему, нужна более глубокая история, на которой делается бэктестинг. Особенно хорошо, когда есть разные участки (тренд\флэт). Ну и по классике, не хватает форвардного тестирования...
fxsaber:
А в чём цимес?
...на видео строятся каналы в виде двух отрезков. А почему Вы не делаете следующее
- на каждом текущем баре (самом правом) запоминаете верхнюю границу и нижнюю границу, приходящиеся на время данного бара.
- теперь для всех баров строим две линии - соответствующие верхние значения и нижние.
- получили канал, который очень удобно визуально уже оценивать.
Dennis Kirichenko:
А в чём цимес?
Видеть канал на протяжении всей истории.
А в чём цимес?
fxsaber:
Видеть канал на протяжении всей истории.
Чтобы прошлые каналы не пропадали при появлении нового?
Видеть канал на протяжении всей истории.
Dennis Kirichenko:
Чтобы прошлые каналы не пропадали при появлении нового?
Чтобы видеть на истории, где бы по краям канала располагались отложенники, в случае его торговли.
Чтобы прошлые каналы не пропадали при появлении нового?
fxsaber:
Чтобы видеть на истории, где бы по краям канала располагались отложенники, в случае его торговли.
Ну да, можно усложнить это дело, согласен. Правда в моих примерах отложек не было :-))
Чтобы видеть на истории, где бы по краям канала располагались отложенники, в случае его торговли.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Рецепты MQL5 - Торговые сигналы скользящих каналов:
В статье представлен процесс разработки и реализации класса-сигнальщика на основе скользящих каналов. За каждой из версий сигнала следует торговая стратегия с результатами тестирования. Используются классы Стандартной библиотеки для создания производных классов.
Итак, предлагаю начать с чего-то несложного, что с помощью ООП можно будет усовершенствовать и доработать. Пусть имеется какая-то базовая стратегия.
Эта стратегия будет рассматривать достаточно простые правила торговли. Вход в рынок производится от границ канала. При касании ценой нижней границы открываем покупку, а верхней – продажу. На Рис.1 цена коснулась нижней границы, поэтому робот купил некоторый объём. Торговые уровни (стоп-лосс и тейк-профит) имеют фиксированный размер и были выставлены автоматически. Если позиция открыта, повторные сигналы на вход игнорируем.
Рис.1 Сигнал на вход
Автор: Dennis Kirichenko