Индикатор Стакана - страница 2

 
Alexey Kozitsyn:
Да. Со стаканом только так.
А для фронтраннинга скорости хватает?
 
prostotrader:
А для фронтраннинга скорости хватает?
До конца идею не реализовал. У меня задержка 30 мс, думаю, это многовато.
 
Alexey Kozitsyn:
До конца идею не реализовал. У меня задержка 30 мс, думаю, это многовато.
Я пробовал на задержке ~10мс, то же многовато :)
 
prostotrader:
Я пробовал на задержке ~10мс, то же многовато :)

 а какой принцип  фронтраннинга пробовали  

Смотрим на спот, торгуем на срочном, перед большой заявкой ставим свою, маленькую с низким стопом, в надежде на то, что цена откатит от этого уровня?

 
Alexander Antoshkin:

 а какой принцип  фронтраннинга пробовали  

Смотрим на спот, торгуем на срочном, перед большой заявкой ставим свою, маленькую с низким стопом, в надежде на то, что цена откатит от этого уровня?

Нет, поводырь тоже на ФОРТС
 
prostotrader:
Нет, поводырь тоже на ФОРТС

Понятно.......

А как думаете  сможем ли программно  узаконить, опираясь на ленту сделок ,опираясь на заявки в стакане , три события

1 либо это Стратегия пробоя

2 либо это Стратегия отбоя

3 либо все же Ожидание 

 
Alexander Antoshkin:

Понятно.......

А как думаете  сможем ли программно  узаконить, опираясь на ленту сделок ,опираясь на заявки в стакане , три события

1 либо это Стратегия пробоя

2 либо это Стратегия отбоя

3 либо все же Ожидание 

1,2,3 - всё это ерунда.

Нет таких стратегий, потому что рынок не предсказуем (во всяком случае для нас)

Казалость бы чего проще, Si-9.16 является поводырём для Si-12.16, но посмотрите сами - ничего не заработаете (одна из причин - спрэд)

На рынке может заработать тот, кто владеет инсайдерской информацией или обладает очень хорошими аналитическими способностями

в области финансов и политики. Я не обладаю, но приведу пример.

Когда я узнал о выходе Англии из Евросоюза, я купил (на все свободные деньги) опционы PUT(покупка) и CALL(покупка), в расчёте, что будет огромный ГЭП

при любом исходе голосовыания. Результат - 47% за 6 дней. 

 
prostotrader:

1,2,3 - всё это ерунда.

Нет таких стратегий, потому что рынок не предсказуем (во всяком случае для нас)


Эт хорошо когда на позитиве, когда  веришь в то что  что нет таких стратегий   ,продолжаешь  ежедневно  выявлять и исправлять ошибки собственной программы).................

Вот к примеру Алексей  привел пример как наглядно можно смотреть крупную заявку в текущий момент времени

раз такое  возможно   тогда возможно оставить  историю к/з на закрытии бара ,вместо толщены линии о которой я распрашивал ранние  возможно использовать цвет заполняя его от бара до бара , с цветом сделал например как в радуге 100-200 контрактов красный , 200-500 оранжевый , 500-800 зеленый  и т.д  и смотри что было

далее   на каждом OnBookEvent() - событии изменения стакана смотрим, какой объем на уровне. Если часть заявок сняли то один алгоритм если съели то другой , если к примеру на пятой секунде оранжевый уровень изменился на красный  то событию присваиваем значение "пробоя" если не изменил то отскок , ну и ожидаем когда  пустой стакан

Что касается инсайдера  можно сказать что он далеко не глупый чювак , только возможностей  у него не много , вернее две - любо купить либо продать- как у всех))))

 
Alexander Antoshkin:

Эт хорошо когда на позитиве, когда  веришь в то что  что нет таких стратегий   ,продолжаешь  ежедневно  выявлять и исправлять ошибки собственной программы).................

Вот к примеру Алексей  привел пример как наглядно можно смотреть крупную заявку в текущий момент времени

раз такое  возможно   тогда возможно оставить  историю к/з на закрытии бара ,вместо толщены линии о которой я распрашивал ранние  возможно использовать цвет заполняя его от бара до бара , с цветом сделал например как в радуге 100-200 контрактов красный , 200-500 оранжевый , 500-800 зеленый  и т.д  и смотри что было

далее   на каждом OnBookEvent() - событии изменения стакана смотрим, какой объем на уровне. Если часть заявок сняли то один алгоритм если съели то другой , если к примеру на пятой секунде оранжевый уровень изменился на красный  то событию присваиваем значение "пробоя" если не изменил то отскок , ну и ожидаем когда  пустой стакан

Что касается инсайдера  можно сказать что он далеко не глупый чювак , только возможностей  у него не много , вернее две - любо купить либо продать- как у всех))))

Это нормально (я так считаю), если человек что-то делает, то не бросает на пол-пути, а доводит дело конца.

То что Вам (как и мне и многим другим), поначалу кажется правильным, в реале оказывается "падением надежд".

Нет Грааля и его невозможно изобрести. т.е стабильно зарабатывать 5-10% в день. Есть технологии позволяющие не просаживать депозит,

даже иногда получать прибыль, но не большую, а чуть выше банковской ставки. Как правило, это арбитражные технологии (я не говорю стратегии).