Что-то я туплю, написано скрипт, а как его для тестера использовать?
Т.е. после тестирования надо его вызвать на график с ордерами, который можно открывать принудительно после тестирования?
Из Вашего скрина не ясно, что там оценилось....
Возможно ли внести отрицательное проскальзывание, для достоверности?
Что-то я туплю, написано скрипт, а как его для тестера использовать?
Т.е. после тестирования надо его вызвать на график с ордерами, который можно открывать принудительно после тестирования?
Из Вашего скрина не ясно, что там оценилось....
Возможно ли внести отрицательное проскальзывание, для достоверности?
Библиотека показывает положительные и отрицательные проскальзывания по каждому типу ордеров.
Добавьте в конец бэктеста строку
Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());
Мне нужно было для убирания глупых положительных проскальзываний лимитных ордеров. Поэтому в описании показано, как это сделать для любого советника - вычисляет это проскальзывание и делает снятие средств на эту сумму в тестере.
Библиотека показывает положительные и отрицательные проскальзывания по каждому типу ордеров.
Добавьте в конец бэктеста строку
Мне нужно было для убирания глупых положительных проскальзываний лимитных ордеров. Поэтому в описании показано, как это сделать для любого советника - вычисляет это проскальзывание и делает снятие средств на эту сумму в тестере.Пока вот решил посмотреть, что делает скрипт, как его использовать?
Запустил на чарте после бэктеста - показывает как и у Вас одни нули.
Запустил на рабочем инструменте - там цифры непонятные (он сам берет глубину истории, если да то какую?) - можно увидеть с помощью него какое было проскальзывание при реальной торговли?
Пока вот решил посмотреть, что делает скрипт, как его использовать?
Запустил на чарте после бэктеста - показывает как и у Вас одни нули.
Запустил на рабочем инструменте - там цифры непонятные (он сам берет глубину истории, если да то какую?) - можно увидеть с помощью него какое было проскальзывание при реальной торговли?
Скрипт показывает величину соответствующих проскальзываний по каждом из типов ордеров на текущем символе. Работает одинаково в тестере и на реале.
Скрипт показывает величину соответствующих проскальзываний по каждом из типов ордеров на текущем символе. Работает одинаково в тестере и на реале.
А историю он как выбирет? Считает по средней или сумарно?
Почему в тестере у меня нули получились?
А историю он как выбирет? Считает по средней или сумарно?
Вычисляет суммарное проскальзывание каждого типа на всей истории.
Почему в тестере у меня нули получились?
Если все правильно сделали, нули - отсутствие проскальзываний.
Вычисляет суммарное проскальзывание каждого типа на всей истории.
Если все правильно сделали, нули - отсутствие проскальзываний.
Однако я ничего не делал, т.е. откомпилировал скрипт, запустил проход в тестере вывел результат сделок на экран и запустил скрипт - там нули, что по идеи не правильно, так как проскальзование есть положительное.
Однако я ничего не делал, т.е. откомпилировал скрипт, запустил проход в тестере вывел результат сделок на экран и запустил скрипт - там нули, что по идеи не правильно, так как проскальзование есть положительное.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
fxsaber, 2017.08.26 23:13
Добавьте в конец бэктеста строку
Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());
Я что-то запутался, ранее Вы говорили, что достаточно вызвать скрипт, теперь надо менять советник... или менять советник и вызывать скрипт?
Вызвал на чарте рабочем скрипт и не могу понять, где тут проскальзывание среднее смотреть?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
SlipPage:
Расчет проскальзываний совершенных сделок в валюте счета.
Автор: fxsaber