Логарифмирование - страница 3

Новый комментарий
 
По представленным графикам не видно разницы. Возьми сам график золота где то с 1970 года по текущее время, там рост похож на экспоненциальный и сравни обычный график и логарифмированный, ты увидишь что в логарифмированном рост выражен не экспоненциально а намного более прямолинейно.
 
Alexey Oreshkin:
По представленным графикам не видно разницы. Возьми сам график золота где то с 1970 года по текущее время, там рост похож на экспоненциальный и сравни обычный график и логарифмированный, ты увидишь что в логарифмированном рост выражен не экспоненциально а намного более прямолинейно.
Примеры в студию, пожалуйста (картинки с чартов).
 
Karputov Vladimir:
Примеры в студию, пожалуйста (картинки с чартов).
Блин неужели так лень самим сделать такую элементарную штуку.
 

Спота золота у меня нет, но есть сбер и на нём тоже видно. синий-абсолютная шкала, красный -логарифмическая. До жёлтой линии очень наглядна разница даже визуально и без смещения графиков. Так получается потому что логарифм степенную зависимость сводит к линейной. Для примера можно взять логарифмическую бумаги и нарисовать на ней степенную функцию - она будет прямой линией.

 
Alexey Oreshkin:

Спота золота у меня нет, но есть сбер и на нём тоже видно. синий-абсолютная шкала, красный -логарифмическая. До жёлтой линии очень наглядна разница даже визуально и без смещения графиков. Так получается потому что логарифм степенную зависимость сводит к линейной. Для примера можно взять логарифмическую бумаги и нарисовать на ней степенную функцию - она будет прямой линией.

Вот я и интересуюсь, с чего Вы взяли, что там есть степенная зависимость? Ну, где то график чуть более сглажен получился, но какое это имеет значение для практических целей?
 
Dmitry Fedoseev:

Разница будет когда график будет меняться на порядки, типа диапазона от 10 до 10000.

Логарифмическая шкала хороша, когда значимые колебания пропорциональны величине, например, для рубля значимы колебания порядка 10-ти копеек, а для суммы в 100р это 10р и т.д.   

Я так понимаю, визуально просто будет рост более медлителен - и все дела...
 
-Aleks-:
Вот я и интересуюсь, с чего Вы взяли, что там есть степенная зависимость? Ну, где то график чуть более сглажен получился, но какое это имеет значение для практических целей?

Есть 2 причины, о которых мне известно, почему обязательно нужно логарифмировать ценовой ряд при анализе.

Причина 1:

Цитата поста GaryKa (самое важное для нас подчеркнул):

Что такое котировка - это отношение кол-ва одной валюты к кол-ву другой, при котором они равноценны. Измерения у нас в относительной шкале, даже есть точка отсчета - абсолютный ноль.

То есть, есть валюта А и есть валюта В. Если мы можем поменять 2 ед. А на 2 ед. B, то курс (AB) у нас 2/2 = 1.

а) Теперь представим что на рынке произошли изменения и мы можем поменять 2 ед. А только уже на З ед. В, то есть курс (AB) у нас стал 2/3 = 0.666(6)

б) Или что равновероятно представим что мы можем поменять наоборот З ед. А на 2 ед. В, то есть курс (АB) у нас стал бы 3/2 = 1.5.

То есть события, при которых курс станет 0.666(6) или 1.5 - равновероятны. Но что же у нас с пунктами (пусть 1 пунктом обозначим 1 сотую часть)? А вот что: в (а) мы получили 1 - 0.66 = 0.34 = 34 пункта понижения, а в (б) 1.5 - 1 = 0.5 = 50 пунктов повышения котировки. Теперь думаю, очевидно что при одинаковых расстояниях в пунктах на ЅL/ТР для баев чаще будут срабатывать ТР, а для селов ЅL. Почему на этом профита не нагреешь, тоже думаю понятно.

А теперь волшебство – посчитайте на калькуляторе или в Excel чему равен натуральный логарифм цен из цитаты GaryKa :

Ln (0.6666666) = ?

Ln (1.5) = ?

Ln (0) = ?

Дальше, в принципе, можно не объяснять :) Для примера можете, кстати, посчитать десятичный логарифм...

От логарифма цен перейти обратно к ценам, как тут уже заметили, не проблема.

 
-Aleks-:
Я так понимаю, визуально просто будет рост более медлителен - и все дела...
См. график  выше от левого края до желтой линии, красный ровно вверх идет (логарифмический), а синий провисает (цена без преобразований).
 
-Aleks-:
Вот я и интересуюсь, с чего Вы взяли, что там есть степенная зависимость? Ну, где то график чуть более сглажен получился, но какое это имеет значение для практических целей?
Я не говорил что на графиках есть степенная зависимость. Это сказано как доп пример почему так получается, с отсылкой к лог.бумаге чтобы можно было проверить. не надо мешать всё в одну кучу.
Andrey Miguzov:

Есть 2 причины, о которых мне известно, почему обязательно нужно логарифмировать ценовой ряд при анализе.

 Для чего нужно логарифмирование уже ответили выше - удобство расчётов.
 

Alexey Oreshkin:

Для чего нужно логарифмирование уже ответили выше - удобство расчётов. 

Мой пример не про удобство расчетов :)

А так Вы правы - сложение, умножение, так же как и логарифмирование, придумали для удобства расчетов, тут не поспоришь...

Причина 2:

Одновременный анализ движения >1 фин. инструмента. Поясню на примере 3 инструментов:

 

Инструмент

AB

CD

EF

Котировка

225

15

1

1125

75

5

675

45

3

450

30

2

 Теперь логарифмируем:

ln (AB)

ln (CD)

ln (EF)

5.41610

2.70805

0.00000

7.02554

4.31749

1.60944

6.51471

3.80666

1.09861

6.10925

3.40120

0.69315

Среднее (MO):

6.2664

3.5583

0.85030

Теперь в выборках обнуляем мат.ожидание

ln (AB) - MO

ln (CD) - MO

ln (EF) - MO

-0.8503

-0.8503

-0.8503

0.7591

0.7591

0.7591

0.2483

0.2483

0.2483

-0.1572

-0.1572

-0.1572

 Дальше, в принципе, можно опять не объяснять :)

 

Добавлено: По теме ветке: для чего нужно делать Log(PRICE[i]/PRICE[i-1]) - мне тоже непонятно... Особенно с учетом того что Log(PRICE[i]/PRICE[i-1]) = Log(PRICE[i]) -Log(PRICE[i-1])

1234
Новый комментарий