HFT - враг или друг?
По информации 3-х летней давности доля HFT в объеме торгов по ряду инструментов достигала 60%. И это только HFT, без учета автоторговли. Сейчас эта доля уж наверняка не уменьшилась, а скорее еще и возросла. Среди автоторговли также много пипсовщиков, рассчитывающих на прибыль в неск десятков пунктов и продолжительностью сделки от 0 до 5-10 мин.
Все это оч раздражает интрадейщика, т.к. порождает шумы, затрудняющие определение направления движения для краткосрочных сделок. В вотчине HFT-шников и прочей автоматической нечисти фьючерсе RTSI выглядит это так:
Именно поэтому я редко работал с RTSI, а чаще с фьючерсами Газпрома или Сбербанка. Со Сбером и Газпромом все было спокойно, размеренно, никаких резких телодвижений - хорошшо! Но и на них несколько позже напала HFT-шная и авто порча, хотя и в несколько меньшей степени. В общем, работать как раньше они явно мешают. Убив бы.
Я уже писал, что HFT и автотрейдинг порождают шумы. теперь посмотрим на график, и увидим, что если купить по нижней границе шума или продать по верхней, то в течение 5-10 мин мы в большинстве случаев получим прибыль, где-то в районе 50п. М.б. и больше. Для этого даже никакой стратегии не надо - абсолютно тупое мероприятие.
Такая стратегия была опробована при ручной торговле с 1 фьючерсом RTSI в течение нескольких дней с оч неплохим результатом. Вероятность убыточной сделки действительно невелика. Единственный недостаток - на такой торговле вручную долго протянуть невозможно - можно шизануться, имхо. Здесь нужен автомат.
Даже если таких автоматов будет много, это абсолютно никому не помешает, т.к. породит дополнительные шумы, а с шумами мы уже знаем что делать.))
Так что, HFT - наши лучшие друзья.)
А как Вы определяете "границы" шума?
При ручной торговле на глаз.) Важно решить для себя, что вы считаете шумом. В общем, где-то аналогично каналу, только проводить его не обязательно.
При автоторговле, наверно регрессионный канал строить буду.
При ручной торговле на глаз.) Важно решить для себя, что вы считаете шумом. В общем, где-то аналогично каналу, только проводить его не обязательно.
При автоторговле, наверно регрессионный канал строить буду.
Понятно, не тратьте время, а
откройте текущий BR М1 и RTS M1 и все ваши "границы" шумов закончатся.
Понятно, не тратьте время, а
откройте текущий BR М1 и RTS M1 и все ваши "границы" шумов закончатся.
Работаю на минутах + стакан+ табл сделок. Не закончатся.) Все опробовано вручную - неск дней, 10-15 сделок в день.
А вот наглядней, имхо, на 5 мин. - четко видно, что вход на границе канала почти всегда прибылен в течении 5-10 мин.
Работаю на минутах + стакан+ табл сделок. Не закончатся.) Все опробовано вручную - неск дней, 10-15 сделок в день.
А вот наглядней, имхо, на 5 мин. - четко видно, что вход на границе канала почти всегда прибылен в течении 5-10 мин.
И ни друг и не враг, а так (с) )))
Так что, HFT - наши лучшие друзья.)
Тема очень интресная.)
Прежде чем понять, являются игроки использующие технологию HFT, врагами или друзьями дейтрейдеров, давайте попробуем ответить на несколько вопросов:
1. Кто они такие? Кто торгует по технологии HFT? Вот мы с Вами можем так торговать?
2. Зачем они используют эту технологию? В смысле, как от этого прибыль? Сколько они зарабатывают?
3. Можно ли приспособиться к рынку используя обычную стратегию (интрадей), на котором промышляют HTF - шники?
4. Как HTF - ники двигают цену, если на рынке много игроков? Если в стакане много лимитников, то чтобы кинуть цену вверх-низ, нужны огромные деньги. Откуда у них столько денег?
Тема очень интресная.)
Прежде чем понять, являются игроки использующие технологию HFT, врагами или друзьями дейтрейдеров, давайте попробуем ответить на несколько вопросов:
1. Кто они такие? Кто торгует по технологии HFT? Вот мы с Вами можем так торговать?
2. Зачем они используют эту технологию? В смысле, как от этого прибыль? Сколько они зарабатывают?
3. Можно ли приспособиться к рынку используя обычную стратегию (интрадей), на котором промышляют HTF - шники?
4. Как HTF - ники двигают цену, если на рынке много игроков? Если в стакане много лимитников, то чтобы кинуть цену вверх-низ, нужны огромные деньги. Откуда у них столько денег?
1.Компы.) Не можем.
2. Много, но и накладные расходы немаленькие.
3. Думаю да, можно.
4. У HFT нет задачи двигать цену. Они порождают шум.
На форекс HFT скорее нет. Имеется в виду большой рынок, порождающий котировки, а не ДЦ
1.Компы.) Не можем.
2. Много, но и накладные расходы немаленькие.
3. Думаю да, можно.
4. У HFT нет задачи двигать цену. Они порождают шум.
На форекс HFT скорее нет. Имеется в виду большой рынок, порождающий котировки, а не ДЦ
1. Ну, компам деньги не нужны...) Кто то ведь стоит за ними... Но вот кто?
То, что мы не можем так торговать, лично у меня вызывает подозрения. А почему мы не можем так торговать? Слышал, HFT-шники заключают какой то договор с биржей. У них особые права?
2. Заработать можно только на большом движении. На маленьком много не заработаешь. По моим наблюдениям, HFT-шники создают быстрые, противонаправленные движения большого диапазона.
3. ...
4. Вот здесь, кажется, мы упираемся в заблуждение, которое свойственно всем трейдерам, которые не знают какая сила двигает цену.
Цену двигают деньги. Чем больше объем лимитников на рынке, тем больше нужно скупить/продать чтобы сдвинуть цену хотя бы на пункт.
Например: на Аске стоит 100 лимитников на продажу. Чтобы мне сдвинуть цену на 1 пункт вверх, мне нужно купить весь объем акций (фьчерсов, валюты) по маркету, который стоит на аске. Чтобы двинуть после этого цену еще на пункт, мне нужно опять скупить все предложение которое там стоит. И так далее.
На рынке где HFT-шники зарабатывают должно быть много народу (иначе они ничего не заработают), но в таком случае объем которым они манипулируют просто огромный. Вот я и удивляюсь, откуда у них столько денег?
1. Ну, компам деньги не нужны...) Кто то ведь стоит за ними... Но вот кто?
То, что мы не можем так торговать, лично у меня вызывает подозрения. А почему мы не можем так торговать? Слышал, HFT-шники заключают какой то договор с биржей. У них особые права?
2. Заработать можно только на большом движении. На маленьком много не заработаешь. По моим наблюдениям, HFT-шники создают быстрые, противонаправленные движения большого диапазона.
3. ...
4. Вот здесь, кажется, мы упираемся в заблуждение, которое свойственно всем трейдерам, которые не знают какая сила двигает цену.
Цену двигают деньги. Чем больше объем лимитников на рынке, тем больше нужно скупить/продать чтобы сдвинуть цену хотя бы на пункт.
Например: на Аске стоит 100 лимитников на продажу. Чтобы мне сдвинуть цену на 1 пункт вверх, мне нужно купить весь объем акций (фьчерсов, валюты) по маркету, который стоит на аске. Чтобы двинуть после этого цену еще на пункт, мне нужно опять скупить все предложение которое там стоит. И так далее.
На рынке где HFT-шники зарабатывают должно быть много народу (иначе они ничего не заработают), но в таком случае объем которым они манипулируют просто огромный. Вот я и удивляюсь, откуда у них столько денег?
Вероятно вы путаете быстрых мальчиков с маркет мейкерами, которые да - заключают договор. Остальные покупают инфраструктуру и кросс-коннект для более быстрого исполнения.
2. Это где это вы такое наблюдали?
3. ...
4. Цену двигает спрос и предложение. Желание людей купить или продать целевой актив. Манипулирование данными - вот на мой взгляд основная задача HFT, которые имеют возможность создавать спрос и за доли секунды его аннулировать!!!
К вашему примеру - для того чтобы сдвинуть цену необязательно выкупать все предложение. Предложение может быть просто убрано или сдвинуто выше/ниже.
Само собой денег для этого у вас должно хватать, раз уж вы подались в такое нелегкое дело.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
По информации 3-х летней давности доля HFT в объеме торгов по ряду инструментов достигала 60%. И это только HFT, без учета автоторговли. Сейчас эта доля уж наверняка не уменьшилась, а скорее еще и возросла. Среди автоторговли также много пипсовщиков, рассчитывающих на прибыль в неск десятков пунктов и продолжительностью сделки от 0 до 5-10 мин.
Все это оч раздражает интрадейщика, т.к. порождает шумы, затрудняющие определение направления движения для краткосрочных сделок. В вотчине HFT-шников и прочей автоматической нечисти фьючерсе RTSI выглядит это так:
Именно поэтому я редко работал с RTSI, а чаще с фьючерсами Газпрома или Сбербанка. Со Сбером и Газпромом все было спокойно, размеренно, никаких резких телодвижений - хорошшо! Но и на них несколько позже напала HFT-шная и авто порча, хотя и в несколько меньшей степени. В общем, работать как раньше они явно мешают. Убив бы.
Я уже писал, что HFT и автотрейдинг порождают шумы. теперь посмотрим на график, и увидим, что если купить по нижней границе шума или продать по верхней, то в течение 5-10 мин мы в большинстве случаев получим прибыль, где-то в районе 50п. М.б. и больше. Для этого даже никакой стратегии не надо - абсолютно тупое мероприятие.
Такая стратегия была опробована при ручной торговле с 1 фьючерсом RTSI в течение нескольких дней с оч неплохим результатом. Вероятность убыточной сделки действительно невелика. Единственный недостаток - на такой торговле вручную долго протянуть невозможно - можно шизануться, имхо. Здесь нужен автомат.
Даже если таких автоматов будет много, это абсолютно никому не помешает, т.к. породит дополнительные шумы, а с шумами мы уже знаем что делать.))
Так что, HFT - наши лучшие друзья.)