Использование высокочастоных роботов - как реагируют брокры и ДЦ? - страница 4

 
Alexey Volchanskiy:

Какая ДЦ выгода от задержек? Ладно, раньше с котировками мухлевали, сейчас я их пишу, разница между двумя ДЦ на A и R практически 1-3 пункта на пятизнаке. 

Я про счета ECN. 

Как какая, задержки=проскальзывания=ваши убытки=прибыль дц. ECN счета, повторюсь, такие же как и остальные, деньги никуда не выводятся.
 
Maxim Dmitrievsky:
Как какая, задержки=проскальзывания=ваши убытки=прибыль дц. ECN счета, повторюсь, такие же как и остальные, деньги никуда не выводятся.

У меня в робо пишутся проскальзывания. Не более 0-3 пункта на 5-знаке. Ну, на новостях все скользят. Вот пример лога, красным выделена цена заявки, синим - цена исполнения.

Но на глазок мерять конечно круче )) Хотя в данном примере времна большие. 

2016.07.14 13:26:33,    Close,  Ticket= 104533767,  SELL,  EURUSD,    timeClose= 844  volume= 0.10  Profit= 2.50000

2016.07.14 13:26:33,    Close,  Ticket= 104533788,  SELL,  EURUSD,    timeClose= 906  volume= 0.10  Profit= 1.60000

2016.07.14 13:26:34,    Close,  Ticket= 104535024,  SELL,  EURUSD,    timeClose= 594  volume= 0.10  Profit= 3.90000

2016.07.14 13:47:14,    Open,  Ticket= 104537098,  BUY,  EURUSD,    timeOpen= 781  volume= 0.10  Price= 1.11073  SL= 1.10773  TP= 1.11123

2016.07.14 13:47:14,  Opened,  Ticket= 104537098,  BUY,  EURUSD,  volume= 0.10  Price= 1.11072  SL= 1.10773  TP= 1.11123

2016.07.14 13:50:31,    Open,  Ticket= 104537273,  BUY,  EURUSD,    timeOpen= 719  volume= 0.10  Price= 1.11079  SL= 1.10779  TP= 1.11129

2016.07.14 13:50:31,  Opened,  Ticket= 104537273,  BUY,  EURUSD,  volume= 0.10  Price= 1.11079  SL= 1.10779  TP= 1.11129

 
Maxim Dmitrievsky:

я уже узнал почему так у бывшего программиста одного дц. Короче нас продолжают нае... распространяться особо не стану, а то забанят еще :) Но задержки вводятся дц искусственно. Плюс пинг до прайм брокера 100+ мс, которые обычно все в США, вот и набегает миллисекунд...

Основной смысл, думаю, понятен - проблема носит не техническую а экономическую подоплеку. А то что без конфликта интереса - просто очередной пиар ход, схема работы почти не изменилась со времен DDE счетов. Вообще иногда полезно с людьми общаться, сразу столько непоняток отпадает.

У любого уважающего себя брокера сервера расположены по всему миру в самых навороченных ДЦ.

1) Что же вам мешает откупить тот же VPS с пингом <1ms?
2) Работа лимитными ордерами исключает проскальзывания.
3) Работайте внутри стакана реального брокера с реальными участниками. Какой уж тут конфликт интересов?

Так что тут проблема остается только в накручивании миллисекунд. Но опять таки смысл? Снова сказки про белого бычка? Детские страшилки? 
 
mmmoguschiy-new:

Так что тут проблема остается только в накручивании миллисекунд. Но опять таки смысл? Снова сказки про белого бычка? Детские страшилки? 

Я тоже про это спрашивал. Ведь цена не ползет линейно в одну сторону. Допустим, я открыл позицию на бай, цена ползет вверх. Ну и пусть будет проскальзывание, мне только лучше )

Или надо допускать, что есть грязное манипулирование котировками в духе 10-летней давности.

Но я пишу котировки и часто сравниваю их в Матлабе на одном графике. У Р и А они практически идентичны. Хотя лет 6-7 назад видел ДЦ, где была явная манипуляция. Ну так нечего там торговать. 

 
Alexey Volchanskiy:

Я тоже про это спрашивал. Ведь цена не ползет линейно в одну сторону. Допустим, я открыл позицию на бай, цена ползет вверх. Ну и пусть будет проскальзывание, мне только лучше )

Или надо допускать, что есть грязное манипулирование котировками в духе 10-летней давности.

Но я пишу котировки и часто сравниваю их в Матлабе на одном графике. У Р и А они практически идентичны. Хотя лет 6-7 назад видел ДЦ, где была явная манипуляция. Ну так нечего там торговать. 

Манипулирование порождает арбитраж. Это никому не выгодно - потеряют много больше!!!
 
mmmoguschiy-new:
Манипулирование порождает арбитраж. Это никому не выгодно - потеряют много больше!!!
легко быть наивным, только прибыли это не принесет
 
Maxim Dmitrievsky:
легко быть наивным, только прибыли это не принесет
самоирония полезна
 
Alexey Volchanskiy:

Я тоже про это спрашивал. Ведь цена не ползет линейно в одну сторону. Допустим, я открыл позицию на бай, цена ползет вверх. Ну и пусть будет проскальзывание, мне только лучше )

Или надо допускать, что есть грязное манипулирование котировками в духе 10-летней давности.

Но я пишу котировки и часто сравниваю их в Матлабе на одном графике. У Р и А они практически идентичны. Хотя лет 6-7 назад видел ДЦ, где была явная манипуляция. Ну так нечего там торговать. 

Блин причем тут котировки, я про искусственные задержки в исполнении. Вам надо просто устроить экскурс - один день жизни в среде программистов рядового дц, что бы очечки розовые снять :) Я же написал уже что как раз идет грязное манипулирование в духе 10-летней давности, только теперь большая часть срезается с вас через проскальзывания. 

Ну а если вам еще и лучше от проскальзываний, то вы рассуждаете как человек, вообще далекий от понимания. Упомянутый вами брокер открыт технарями, которых я тоже знаю. Вместе ржали над такими наивными как вы, как раз лет 10 назад, когда они были представителями другого брокера :) реально мыслите как планктон и защищаете то, о чем вообще представление не имеете, какие там войны идут за ВАШИ деньги.

Почитайте хотя бы на маркете или в сигналах здесь - сколько интересных систем уже убито проскальзываниями, и какая огромная разница бывает между дц в проск, и как они в конечном счете увеличивают слиппадж с увеличением объема вашей торговли. и это делают все.

 
Andrii Maksymchuk:
Коллеги, был ли у кого-то опыт использования высокочастотных роботов на реальных счетах. Как к этому относятся компании-брокеры и ДЦ? 

Такого опыта ни у кого не было, по самому определению HFT.

 Брокерам все это фиолетово. В ДЦ это невозможно.

Maxim Dmitrievsky:

Почитайте хотя бы на маркете или в сигналах здесь - сколько интересных систем уже убито проскальзываниями, и какая огромная разница бывает между дц в проск, и как они в конечном счете увеличивают слиппадж с увеличением объема вашей торговли. и это делают все.

 Проскальзывание и прочие прелести есть абсолютно везде, если ваш комп не в дейтацентре непосредственно рынка.

 
Yuriy Asaulenko:

 Проскальзывание и прочие прелести есть абсолютно везде, если ваш комп не в дейтацентре непосредственно рынка.

конечно, вопрос в их размере и происхождении