Взлетит? Подводные камни. - страница 3

Новый комментарий
 
Dmitry Fedoseev:
А ты вообще в адеквате? Тема вестимо про стратегию того, кто ее начал.

Вообще-то Вы не в адеквате.)) Я отвечал не вам, а модератору. Если бы вы не влезли, уже бы все и закончилось.

Кстати, уже просил модератора удалить флуд, ваш в том числе.) 

 
Yuriy Asaulenko:
Даж не догадывался. Вначале это форум по автоторговле - форекс и биржевой. Вы можете обписаться на MQL, но пока общих алгоритмов не будет, вам никакой язык не поможет.))
Букварь в школе не дочитали, не все буквы выучили? - "MQL5: трейдинг, автоматические торговые системы, тестирование стратегий и технические индикаторы на MetaTrader"
 
Yuriy Asaulenko:

Вообще-то Вы не в адеквате.)) Я отвечал не вам, а модератору. Если бы вы не влезли, уже бы все и закончилось.

Кстати, уже просил модератора удалить флуд, ваш в том числе.) 

Вы писали на публичном и свободно доступном форуме в интернете.

Ваш флуд бред, стоит сохранить, для потомков.

 
Shard22:
С торговлей знаком плохо, но неплохо программирую и знаю матан. В качестве эксперимента написал на коленке советник (банальный intraday trend follower M15-H1), который показал хороший плюс 50-150% /мес на шестимесячной истории. Так как я прагматик, то нарисовался вопрос - почему это не будет работать? Какие подводные камни? Всплывающие в голове картинки дорогих спортивных тачек и готовых на все топ-моделей уже не дают покоя.

Немного по подробнее - алгоритм не использует сторонних индикаторов, строятся коридоры методом среднеквадратичного отклонения, определяются зоны консолидации, для подтверждения и прогноза используются коридоры со старших таймфреймов, торговля по тренду и при благоприятных условиях внутри коридора, есть защита от частых убыточных разворотов, запоздания алгоритма и периодов резко высокой волатильности. Основной таймфрейм M15. Есть много идей по улучшению, по мере возможности допиливаю.

Суть в том что алгоритм слишком очевидный, не может быть все так просто. Так как я далеко не гений, ясно что он уже не раз реализовывался, а значит не должен работать.

Но с другой стороны тачки, тёлочки... а также:

1. Первая мысль была в том, что в реальной торговле алгоритм будет дико ошибаться, а в отладке просто плохая история, но так как минимальный таймфрейм 15, а алгоритм слабо зависит от внутрибарных движений (достаточный threshold для сигнала, в построении не учавствует текущий бар), то это отпадает.

2. Вторая мысль - алгоритм удачно настроился на этот период и в дальнейшем из-за динамики рынка уйдет в минуса. Уже более правдоподобно, но у него мало настраиваемых переменных параметров, для которых к тому же есть автонастройка по волатильности, в основном это threshold`ы. И еще насколько я понимаю trend follow алгоритмы слабо зависят от динамики рынка. Я ошибаюсь?

3. Что ещё может пойти не так?

Спасибо за внимание.

Делаю сейчас нечто похожее в SciLab - линейная и полиномиальная регрессии. Я для разработки использую минимальный 1 мин ТФ, т.к. за 15 мин - 1 час может многое что случиться, хотя для самой стратегии достаточно и 15 мин.

Полагаю, что подводных камней не особо много, т.к. параметры системы динамически меняются синхронно с изменением статистики рынка. Но  это конкретную систему надо представлять.

Прибыль 50-150% - это от депозита? Я считаю прибыль от реал стоимости позиции - это многое проясняет в движении как прибыли, так и в действиях самой ТС., имхо. 

 

Всем спасибо за ответы.

Evgeny Belyaev:
Сколько было сделок?
Stanislav Aksenov:

Верно мыслите, мне нравится.

Никто же не видит вашего алгоритма, и про подводные камни сложно что-либо сказать. 

Число сильно варьировалось в зависимости от типа тренда. От 3 до 25 сделок в день. 25 если есть широкий достоверный канал и можно торговать внутри него. Но вообще это не особо важно, вопрос скорее в том, почему не будет работать среднестатистический плюсовой trend follow, а не конкретно мой, и в чем проблемы подобных алгоритмов, чтобы учесть их в разработке.

Stanislav Aksenov:

А можно по подробнее? Просто интересно. На чем и сколько лет, и что программируете?

Математика, это очень хорошо.

На всем, что ООП или процедурное. Работаю ведущим 6 лет, увлекаюсь 15, начинал кодить на "Вектор 06Ц" :-)

Karputov Vladimir:
А Вы прогоните в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".  Изменятся результаты?

Незначительно, тут соглашусь с Yuriy Asaulenko. Тики - это первое, на что я проверил. C текущего бара берется только цена, но это слабо влияет из-за threshold коридора - то есть допустимой погрешности. В теории тиком может зацепить уровень погрешности и пойти на разворот, но шанс этого крайне низок и даст небольшой минус, меньше ширины коридора, так как алгоритм детектит, когда торговля идет не по тренду. Этот момент кстати занесен в TODO.

 
Yury Reshetov:
Всё что угодно. Рынки неэргодичны и если Вы действительно знакомы с матаном не по наслышке, то должны понимать, что это означает.
Не так хорошо, как хотелось бы. Согласен, когда речь идет о системах с высоким числом параметров. Первый робот, которого собрал для ознакомления с MT работал на средних скользящих, MACD и PSAR и там как раз было очевидно, почему он не будет работать.
 
Yuriy Asaulenko:

Делаю сейчас нечто похожее в SciLab - линейная и полиномиальная регрессии. Я для разработки использую минимальный 1 мин ТФ, т.к. за 15 мин - 1 час может многое что случиться, хотя для самой стратегии достаточно и 15 мин.

Полагаю, что подводных камней не особо много, т.к. параметры системы динамически меняются синхронно с изменением статистики рынка. Но  это конкретную систему надо представлять.

Прибыль 50-150% - это от депозита? Я считаю прибыль от реал стоимости позиции - это многое проясняет в движении как прибыли, так и в действиях самой ТС., имхо. 

50-150 от баланса на начало месяца. От силы месяц этим занимаюсь, еще много чего не понимаю. В текущем варианте кстати использую M5 в ситуациях, когда M15 требует уточнения, но минутный кажется лишним будет.

 
Shard22:

50-150 от баланса на начало месяца. От силы месяц этим занимаюсь, еще много чего не понимаю. В текущем варианте кстати использую M5 в ситуациях, когда M15 требует уточнения, но минутный кажется лишним будет.

Здесь не советчик. Но первая система была на часах - этого не хватало для адекватного открытия-закрытия, потом была система на 5 мин - оказалось тоже не хватает (при этом цель вовсе не взять всю возможную прибыль). Перешел на 1 мин, хотя работаю, в принципе от 15 мин до 1 часа.

Т.к. статистика на больших выборках  считается тяжело, делаю выборку из 1 мин данных и получаем другой старший ТФ, причем с большей достоверностью для статистики, чем OHLC старшего ТФ. Кроме того, при использовании 1 мин данных, мы в 1 часе получаем 60 сдвинутых  часов, что позволяет нам принимать решения непрерывно не привязываясь к свече.

123
Новый комментарий