Взлетит? Подводные камни.

Новый комментарий
 
Здравствуйте, прошу прощения если вопрос покажется банальным и за то что плохо знаком с общепринятой терминологией.

С торговлей знаком плохо, но неплохо программирую и знаю матан. В качестве эксперимента написал на коленке советник (банальный intraday trend follower M15-H1), который показал хороший плюс 50-150% /мес на шестимесячной истории. Так как я прагматик, то нарисовался вопрос - почему это не будет работать? Какие подводные камни? Всплывающие в голове картинки дорогих спортивных тачек и готовых на все топ-моделей уже не дают покоя.

Немного по подробнее - алгоритм не использует сторонних индикаторов, строятся коридоры методом среднеквадратичного отклонения, определяются зоны консолидации, для подтверждения и прогноза используются коридоры со старших таймфреймов, торговля по тренду и при благоприятных условиях внутри коридора, есть защита от частых убыточных разворотов, запоздания алгоритма и периодов резко высокой волатильности. Основной таймфрейм M15. Есть много идей по улучшению, по мере возможности допиливаю.

Суть в том что алгоритм слишком очевидный, не может быть все так просто. Так как я далеко не гений, ясно что он уже не раз реализовывался, а значит не должен работать.

Но с другой стороны тачки, тёлочки... а также:

1. Первая мысль была в том, что в реальной торговле алгоритм будет дико ошибаться, а в отладке просто плохая история, но так как минимальный таймфрейм 15, а алгоритм слабо зависит от внутрибарных движений (достаточный threshold для сигнала, в построении не учавствует текущий бар), то это отпадает.

2. Вторая мысль - алгоритм удачно настроился на этот период и в дальнейшем из-за динамики рынка уйдет в минуса. Уже более правдоподобно, но у него мало настраиваемых переменных параметров, для которых к тому же есть автонастройка по волатильности, в основном это threshold`ы. И еще насколько я понимаю trend follow алгоритмы слабо зависят от динамики рынка. Я ошибаюсь?

3. Что ещё может пойти не так?

Спасибо за внимание.
 
Shard22:

С торговлей знаком плохо, но неплохо программирую и знаю матан. В качестве эксперимента написал на коленке советник (банальный intraday trend follower M15-H1), который показал хороший плюс 50-150% /мес на шестимесячной истории. 

Сколько было сделок?
 
Shard22:
 Так как я прагматик, то нарисовался вопрос - почему это не будет работать? Какие подводные камни?


Верно мыслите, мне нравится.

Никто же не видит вашего алгоритма, и про подводные камни сложно что-либо сказать. 

 
А Вы прогоните в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".  Изменятся результаты?
 
Shard22:

С торговлей знаком плохо, но неплохо программирую и знаю матан.


А можно по подробнее? Просто интересно. На чем и сколько лет, и что программируете?

Математика, это очень хорошо.

 
Karputov Vladimir:
А Вы прогоните в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".  Изменятся результаты?
Тики вообще мало нужны. 4 значения на свечу хватает, чтобы смоделировать любой сценарий с достаточной для практики достоверностью. Если стратегия не пипсовка.
 
Yuriy Asaulenko:
Тики вообще мало нужны. 4 значения на свечу хватает, чтобы смоделировать любой сценарий с достаточной для практики достоверностью. Если стратегия не пипсовка.
Прежде чем так говорить, нужно скачать и установить MetaTrader 5. Если я не ошибаюсь, у Вас познания о MetaTrader 5 только на словах?
 
Karputov Vladimir:
Прежде чем так говорить, нужно скачать и установить MetaTrader 5. Если я не ошибаюсь, у Вас познания о MetaTrader 5 только на словах?
Не только.)) Да и при чем тут МТ? Мы о целесообразности тестирования на тиках. С МТ или без него - в большинстве случаев это излишне.
 
Yuriy Asaulenko:
Не только.)) Да и при чем тут МТ? Мы о целесообразности тестирования на тиках. С МТ или без него - в большинстве случаев это излишне.
Может Вы очень заняты и не обратили внимание - Вы находитесь на форуме MQL. Здесь только о MetaTrader 4/5 и о MQL4/5 соответственно.
 
Karputov Vladimir:
Может Вы очень заняты и не обратили внимание - Вы находитесь на форуме MQL. Здесь только о MetaTrader 4/5 и о MQL4/5 соответственно.
Разве? Почитайте заголовок сайта - Форуи трейдеров по автоторговле. Почитайте темы - многие к МТ-MQL никакого отношения не имеют. Удаляйте.)) Правила поменяйте заодно (Хотя, это не к Вам).
 
Yuriy Asaulenko:
Тики вообще мало нужны. 4 значения на свечу хватает, чтобы смоделировать любой сценарий с достаточной для практики достоверностью. Если стратегия не пипсовка.

Абаржака. 4-ре значения, это контрольные точки, лучший способ обмануть себя. 

Как вообще можно говорить, нудны тики или нет, если стратегия неизвестна? Лишь бы ляпнуть... Да?

123
Новый комментарий