Вероятность события (срабатывания стоп-лосса) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Формула верная на 146% )) (на самом деле нет)
1) - в таком подходе есть несколько изъянов, во-первых сами понятия SL и TP в Вашем случае абстрактны, поскольку неизвестно, покупка или продажа, то и непонятно какое событие наступает при движении цены вниз на сколько-то пунктов, а какое вверх. Вот если бы ставилась задача определить вероятность срабатывания SL и TP при постоянном открывании сделки одного направления, тогда другое дело. Но и в этом случае какая-то формула рассчёта вероятности имела бы смысл только для случайных событий (и зависимость вероятности от количества пунктов SL и TP для случайных событий была бы очень даже не линейная). В случае с движениями рыночной цены имеем не случайный характер, но в то же время нет точной функции, описывающей эти движения. Поэтому нужно оперировать статистическими данными из истории.
2)- 3)- если бы Вы проводили опыт с вытягиванием не глядя чёрных и белых шаров из корзины, точно зная, сколько в корзине белых и сколько чёрных шаров, тогда действительно вероятность вытягивания следующего шара определённого цвета зависила бы от соотношения цветов и количества уже вытащенных и оставшихся в корзине. А когда шаров в корзине бесконечное множество (образно говоря), и мы , допустим знаем, что белых шаров там в 3 раза больше, чем чёрных, то при малом количестве опытов вероятность вытягивания очередного шара белого цвета будет 75%, а чёрного 25%, независимо от того, какой шар вытащили перед этим.
Вот кратко как-то так.
Могу вам сказать совершенно достоверно, что движение практически из любой точки в любую сторону абсолютно равновероятно. Это уже проверялось многими. Это, в частности, следует и из эффективности рынка, а рынок близок к эффективному. Распределение вероятностей отклонений близко к случайным блужданиям.
Не так давно тоже это смотрел, и получил, разумеется, аналогичные результаты.))
Могу вам сказать совершенно достоверно, что движение практически из любой точки в любую сторону абсолютно равновероятно. Это уже проверялось многими. Это, в частности, следует и из эффективности рынка, а рынок близок к эффективному. Распределение вероятностей отклонений близко к случайным блужданиям.
Не так давно тоже это смотрел, и получил, разумеется, аналогичные результаты.))
Это верно только в случае случайных котировок при случайных входах.
Никто не запрещает смещать вероятности. Способы есть.
Наверное вероятность. М - это среднее. Ночь, однако.
Могу вам сказать совершенно достоверно, что движение практически из любой точки в любую сторону абсолютно равновероятно. Это уже проверялось многими. Это, в частности, следует и из эффективности рынка, а рынок близок к эффективному. Распределение вероятностей отклонений близко к случайным блужданиям.
Не так давно тоже это смотрел, и получил, разумеется, аналогичные результаты.))
1) Выставляется ордер с Тейк-профитом 13 пипс и стоп-лоссом 51 пипс. Вероятность стоп-лосса = 13 / (13+51) = 20.3%
Это уже проверялось многими. Это, в частности, следует и из эффективности рынка, а рынок близок к эффективному. Распределение вероятностей отклонений близко к случайным блужданиям.
- Слышал "Битлз", не понравилось. Картавят, фальшивят, что только в них находят?
- А где ты их слушал?
- Мне Мойша напел.
Вобщем вероятность SL = (13 + спред)/(13 + 51) вероятность TP = (51 - спред)/(13 + 51)
вобще-то чуть больше 1/3 :-) позабыты квадратные корни - если считаем что на тиках блуждает случайная точка.