Тестер чудит, или я глючу?
Первое изображение: ось абсцисс - время.
Второе изображение: ось абсцисс - сделки.
Почему изображения должны быть одинаковы?
Первое изображение: ось абсцисс - время.
Второе изображение: ось абсцисс - сделки.
Почему изображения должны быть одинаковы?
+ пора на реал...
Ну, вот исчезла
дрожь в руках,
Теперь - наверх!
Ну вот, сорвался в пропасть страх
Навек, навек, -
Для остановки нет причин -
Иду, скользя...
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя!
---
А если серьезно - без исходного кода Вашей заготовки, никто ничем и никогда не поможет , даже разработчики
а вот и ответ разработчиков - подоспел - "А лучше эксперта"
А давайте весь отчёт сюда. Посмотрим.
Разница в графиках заключается вот в чём:
В процессе тестирования тестерный агент время от времени посылает клиентскому терминалу состояние баланса, эквити и уровень маржи. Не с каждым изменением баланса-эквити, а время от времени, чтобы не затормозить сеть, клиентский терминал и самого тестерного агента.
В процессе подготовки отчёта клиентский терминал анализирует все сделки в истории и исходя из изменения баланса выстраивает график.
При этом первый график - это данные, равномерно распределённые по времени. Второй график к времени никакого отношения не имеет, а только к сделкам, в результате которых изменяется баланс.
Тестерный агент передаёт не только текущее состояния баланса и эквити, но и их минимум и максимум в промежутке между передачей данных. Надо посмотреть, почему не отрисовалось. Поэтому я попросил весь отчёт. А лучше эксперта, чтобы мы у себя погоняли и воспроизвели описанную ситуацию. Эксперт ведь всё равно заготовка? В любом случае после исследований мы удалим присланного эксперта.
На первом изображении я не наблюдаю взлётов баланса до 100000 и просадки до минус 5000, а на второй они есть.
Так ведь это очевидно, если на шкалах разная дискретность (график строится по точкам, между которыми данных нет). Точки временнОго графика и точки посделочного графика не могут совпадать (за редким исключением). Отсюда и разный вид графиков. На этих графиках можно требовать только одного: совпадения конечных и начальных точек тестирования. Насколько я вижу, это имеет место.
Надо смотреть отчёт по сделкам.
Тестер точно все минимумы максимумы на график в клиентский терминал передаёт. Ничего не теряется.
А лучше, чтобы эксперт был и необязательно исходник, можно ex5. Тогда мы точно сможем сказать, почему эти 2 графика отличаются
Ну, минимумы и максимумы тоже должны быть. Иначе можно недосмотреть просадку.
Просадку можно посмотреть по развернутому отчету тестера. Там она считается непрерывно, "по тикам". А вот график строится по точкам, между точками он не строится, соединяются соседние точки. Был там экстремум или нет, по графику не определить. Именно поэтому график по сделкам, на мой взгляд, более точный. Он не позволит таких вот пропусков. График по времени даже не знаю, как применять, не удивительно, что на нем возникают подобные проблемы.
На графике по времени минимумы и максимумы не пропадают. Раньше, когда-то давно, могли пропадать данные из-за периодического прореживания. Но сейчас прореживания данных не производится, поэтому все данные по минимуму-максимуму за какой-то промежуток времени точно есть.
Такая разница в графиках объясняется только в разнице подсчёта прибыли. Что, в общем-то, необъяснимо. Иначе давным-давно нас бы уже носом ткнули.
А так, вроде как ткнули, а подробностей никаких не дают
На графике по времени минимумы и максимумы не пропадают. Раньше, когда-то давно, могли пропадать данные из-за периодического прореживания. Но сейчас прореживания данных не производится, поэтому все данные по минимуму-максимуму за какой-то промежуток времени точно есть.
Такая разница в графиках объясняется только в разнице подсчёта прибыли. Что, в общем-то, необъяснимо. Иначе давным-давно нас бы уже носом ткнули.
А так, вроде как ткнули, а подробностей никаких не дают
Так и я ведь говорю, что эти данные имеются:
Просадку можно посмотреть по развернутому отчету тестера.
Дело лишь в графическом отображении данных, которое как раз дискретно. Если бы оно было непрерывно, то проблемы бы не было.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Решил погонять в тестере заготовку к будущему (возможно) сову. Вот так выглядит результат тестирования в терминале:
А вот так выглядит результат тестирования в отчёте тестера:
Картинки резко отличаются друг от друга и возникает вопрос - а какой из них верить, или они обе условно-произвольны?...
Или таки я чё-то не догоняю?