Переобучение - страница 6

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov:
Чем Вам не нравится подобная "подгонка"? За 40 лет получили МО = 6,02 пункта/день, прибыльность = 2,06. За последние 3 с лишним года МО = 7,26 и Пр = 2,66. Цифры одного порядка.
Просто сделайте волкинг форвард вашего советника и тогда будет о чем говорить. В том числе и в связи с темой топикстартера.
 
Youri Tarshecki:
Непонимание в том, что вы не говорите - я получил эти настройки за 40 лет и вот, они работают и на последних неоптимизированных трех. Вы говорите об одинаковых начстройках. Но ведь неизвестно, как вы их получили. Судя по вашим продуктам и постам  -вы просто оптимизировали всю историю. А это и есть подгонка. Просто сделайте волкинг форвард вашего советника хотя бы в режиме 10 летоптимизация- 5 лет проверка и тогда вы сами увидите печальный результат.
Кто Вам сказал, что, вариант "волкинг форвард вашего советника хотя бы в режиме 10 летоптимизация- 5 лет проверка" лучше, чем делаю я? В чем преимущество Вашего метода? Кто мне запрещает делать так, как я это показал? Почему я должен дробить имеющуюся историю, а не использовать целиком? Имеете результаты исследований обоих вариантов? Какие именно 10 и 5 лет я должен брать? Зачем мне такая неопределенность и головоломка? Не логичнее-ли предположить, что, если ТС прошел всю историю, то, велика вероятность прохождения и в дальнейшем?
 
Yousufkhodja Sultonov:
Кто Вам сказал, что, вариант "волкинг форвард вашего советника хотя бы в режиме 10 летоптимизация- 5 лет проверка" лучше, чем делаю я? В чем преимущество Вашего метода. Кто мне запрещает делать так, как я это показал?
Преимущество в том, что это единственный способ смоделировать для вашего советника ситуацию неоптимизированного будущего. Если вы так уверены в своем советнике - сделайте волкинг форвард и покажите, что я не прав. И тогда можно будет обсуждать тему - насколько переоптимизирован или нет ваш советник на данных участках. Когда же вы говорите, что оптмизировали свой советник на всей истории  и будущее будет точно таким же - это мошенничество, поскольку мне предлагается подождать еще 43 года, чтобы проверить правы вы или нет.
 
Youri Tarshecki:
Просто сделайте волкинг форвард вашего советника и тогда будет о чем говорить. В том числе и в связи с темой топикстартера.

С 2000 по 2010:

С 2010 по 2016 (наст время):


 
Youri Tarshecki:
Преимущество в том, что это единственный способ смоделировать для вашего советника ситуацию неоптимизированного будущего. Если вы так уверены в своем советнике - сделайте волкинг форвард и покажите, что я не прав. И тогда можно будет обсуждать тему - насколько переоптимизирован или нет ваш советник на данных участках. Когда же вы говорите, что оптмизировали свой советник на всей истории  и будущее будет точно таким же - это мошенничество, поскольку мне предлагается подождать еще 43 года, чтобы проверить правы вы или нет.
Почему Вы так настойчиво уверены, что "это единственный способ смоделировать для вашего советника ситуацию неоптимизированного будущего"? В чем элемент "мошенничества"? Запрещенр использовать всю историю? Кто это мне запрещает? нужно признать, эффективность ТС невысокая, но, я и не жду от рынка большего.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Почему Вы так настойчиво уверены, что "это единственный способ смоделировать для вашего советника ситуацию неоптимизированного будущего"?
Хватит демагогии. Просто сделайте волкинг-форвард и покажите. А когда он покажет печальку -обсудим, что там переоптимизировано, а что нет.
 
Youri Tarshecki:
Хватит демагогии. Просто сделайте волкинг-форвард и покажите. А когда он покажет печальку -обсудим, что там переоптимизировано, а что нет.

Т.е, я должен оптимизировать ТС с 2000г по 2010 гг и с этими настройками пройтись по данным 2010-2016гг?

Я проделал эту операцию и выяснилось, что, параметры оптимизации (N-объем выборки, ТП и СЛ) полностью совпали с результатами оптимизации за 43 года. Думаю, повторять проходы бессмысленно.

 
Yousufkhodja Sultonov:
Т.е, я должен оптимизировать ТС с 2000г по 2010 гг и с этими настройками пройтись по данным 2010-2016гг?

Нет, начинаем, скажем, с 1975.

Оптимизация 1975-1985, проверка 1985 -1990

Оптимизация  1980-1990, проверка 1990-1995

 Оптимизация  1985-1995, проверка 1995-2000

  Оптимизация  2000-2005, проверка 2005-2010

   Оптимизация  2005-2010, проверка 2010-2015

Смотрим Только на проверочные результаты и если ХОТЯ БЫ ОДИН из этих пятилетий будет отрицательный (а я думаю, будет больше) , то система - брак.

Т.е. ваш фокус с подгонкой на всей истории сработает только при условии, что найдутся сумасшедшие, готовые ждать десятилетиями прибыли от вашего советника.

И, кстати, не забудьте рассказать как вы избегаете переоптимизации на каждом участке.-)

 
Youri Tarshecki:

Нет, начинаем, скажем, с 1975.

Оптимизация 1975-1985, проверка 1985 -1990

Оптимизация  1980-1990, проверка 1990-1995

 Оптимизация  1985-1995, проверка 1995-2000

  Оптимизация  2000-2005, проверка 2005-2010

   Оптимизация  2005-2010, проверка 2010-2015

Смотрим Только на проверочные результаты и если ХОТЯ БЫ ОДИН из этих пятилетий будет отрицательный (а я думаю, будет больше) , то система - брак.

Это еще при условии, что найдутся сумасшедшие, готовые ждать десятилетиями прибыли от вашего советника.

И, кстати, не забудте рассказать как вы избегаете переоптимизации на каждом участке.-)

Я это сделаю, хотя, не верю в правильности такого подхода, видимо, этот ошибочный постулат глубоко сидит у Вас в подсознании. Объясните внятно, что такое до- и/или пере-оптимизация. Никак не врубаюсь в изобретения супер-трейдеров.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Я это сделаю, хотя, не верю в правильности такого подхода, видимо, этот ошибочный постулат глубоко сидит у Вас в подсознании.
Сделайте, только не жульничайте. Я бы сам сделал, но мой автооптимизатор настроен на МТ5, а переделывать мне неохота.
1234567
Новый комментарий