Что Вы скажете по этому поводу?
- отзывов: 3
- www.mql5.com
Да, я прочёл эту тему. Но там речь идёт косвенно о той проблеме, что я написал. Вопрос только в том, что необходимо разроботчикам оставить оба метода. Они полезны для разных случаев.
Если Вы тестируете на реальных тиках, то бид и аск берутся из базы тиков. При этом на графике визуального тестирования рисуются линии low_bid и high_ask, чтобы можно было видеть границы спреда.
Если Вы тестируете на "every tick" то биды генерируются на основе минутного бара, а аск - это бид плюс спред, спред в течение минуты не изменяется. Значение спреда для определённого бара можно посмотртеь в окне данных
Если Вы тестируете на "every tick" то биды генерируются на основе минутного бара, а аск - это бид плюс спред, спред в течение минуты не изменяется. Значение спреда для определённого бара можно посмотртеь в окне данных
Кстати, а не могли бы уточнить, в этой ситуации биды у вас фактически равны ластам?
Кстати, а не могли бы уточнить, в этой ситуации биды у вас фактически равны ластам?
В этой ситуации непонятно, откуда взяты Bid и Ask. Если они рассчитаны, исходя из среднего значения спреда за указанный бар, записанного в склейке, тогда вопрос не к MQL, а к создателю этой склейки (почему там такой большой спред)
Проблема в том, что я не знаю как в МТ5 подгрузить свою историю. То что мне удалось найти на просторах инета, говорило о том что этого сделать нельзя. История по склейки у меня подгружается из БКС. Я бы с радостью сделал бы свою склейку если бы знал как.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Склейка фьючерсов в MetaTrader 5"
Karputov Vladimir, 2014.05.04 14:08
Если Вы спрашиваете: "Можно-ли тестировать склейку в тестере стратегий?" - то ответ - нет. Т.е. по простому не получится, так как склейка - это пользовательский индикатор.- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Коллеги, вот какая возникла проблема. После обновления МТ5 до билда 1340 стало невозможно сравнивать ранее протестированные советники. Связано это с вот этим изменением:
Идея разработчиков очень грамотная, но имеет два существенных аспекта:
1. Предполагается, что вы имеете дело с очень хорошей историей по инструменту (качество близкое к 100%).
2. Это важно только для малых тайм фреймов (до 5 минут) и при низко ликвидном рынке.
Мои советники работают на тайм фреймах от 30 минут и использует только ликвидные инструменты, такие как Фьючерс РТС и т.п. Однако тестирую и оптимизирую его я их на промежутка от 2-х лет. Понятно, что для такого теста приходится использовать склейку. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, любой бэк тест имеет погрешность, однако в рамках тестирования на таких промежутках потери по-моим прикидкам должны составлять не более 5% процентов от потенциальных доходностей. Это нестрашно, поскольку все мы в данном случае имеем дело с сигмами (месяц, год) куда как большими чем эта погрешность.
Покажу наглядно.
На первом скрине, простой робот Продает и переворачивает сделку по стохастику, без стопов.
На втором приведена сделка которую совершает этот же робот и выставляет SL
Здесь сделка закрывается по 137420
Исполнен на 50 пунктов выше SL. Кажется, что это нормально, но подождите.
Вот стакан цен
РТС редко имеет больше 20 пунктов спред.
Возможно это еще не самый удачный пример и кажется что погрешность невелика. Но вот Вам пример по тикету 34 выход по SL Тикет 35
Таким образом спред 190 пунктов. Такого не бывает на фьюче по РТС.
Конечно, проблема заключается вот в этом:
История на самих контрактах намного лучше, но для тестирования на больших промежутка нет возможности производить ее по контрактам (я по крайней мере не знаю как, по отдельности - это не вариант).
Поэтому уважаемые разработчики, не могли бы Вы сделать следующее: Во-первых: Оставить вашу идею в качестве возможно варианта тестирования и вернуть старый механизм. Я вижу однозначную пользу для тестов на малых тайм фреймах. Но при посредственной истории такой подход вносит ошибку, но никак не помогает в работе. Во-вторых, у меня оттестировано порядка 10 разных роботов на разных фин инструментах (и думаю таких много как я), проблема заключается в том, что теперь нет возможности никаким образом сопоставить то что уже сделано, с новым принципом. А с учетом ошибки описанной мной выше - это опасно.
Из опыта, скажу, что на моей практике торговли Исполнения SL конечно немного отличаются от расчетных на фьюче РТС но это всегда не более 20 пунктов.