Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 843
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
иди отсюда
)))
игнор, сколько можно тебе об этом говорить?
Меня интересует обоснование по моему вопросу заданному не тебе
А кто доказал, что поток искажен и на каком основании?
Я бы послушал доводы, например
Я имела ввиду индикативные котировки.
)))
игнор, сколько можно тебе об этом говорить?
Меня интересует обоснование по моему вопросу заданному не тебе
потому что основная идея это убить память процесса путем преобразований, а дальше mean reversion стратегия или иная на НС
100 раз уже писалось
разные котировки и тики ДЦ тут вообще ни причем
потому что основная идея это убить память процесса путем преобразований, а дальше mean reversion стратегия или иная на НС
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
fxsaber, 2018.04.15 11:14
если наклепать любую мнимую тиковую историю с таким распределением, то существует ТС (какая?), показывающая граальность этой истории?
Давайте создадим кастомный символ с нужным распределением тиков и напишем граальную ТС. Сделаем бэктест и выложим результат.
Давайте создадим кастомный символ с нужным распределением тиков и напишем граальную ТС. Сделаем бэктест и выложим результат.
как закончу РЛ (осталось то всего 500 страниц), обязательно попробую
пока не разбирался в каст. символах, но да, вижу что это наиболее удобное решение для проверки
Давайте создадим кастомный символ с нужным распределением тиков и напишем граальную ТС. Сделаем бэктест и выложим результат.
Так не получится, как бы портфель не складывать он все равно не уложится в заданный режим на постоянной основе...
это каждый раз будет сумма исходных (по символам) распределений с учетом лотов...
Так не получится, как бы портфель не складывать он все равно не уложится в заданный режим на постоянной основе...
это каждый раз будет сумма исходных (по символам) распределений с учетом лотов...
Речь не о том, получится или нет. А к тому, чтобы перейти от теоретического произнесения слов о граальности к практической составляющей хотя бы на Тестере.
У меня есть грааль на реальных тиках для Тестера. Мне интересна фундаментальная причина его существования. Т.е. что же в котирах такого, что грааль написать несложно.
Речь не о том, получится или нет. А к тому, чтобы перейти от теоретического произнесения слов о граальности к практической составляющей хотя бы на Тестере.
У меня есть грааль на реальных тиках для Тестера. Мне интересна фундаментальная причина его существования. Т.е. что же в котирах такого, что грааль написать несложно.
А я и не говорил что нельзя сделать динамический портфель, я говорил что нельзя задать совсем уж произвольное своё распределение
Речь не о том, получится или нет. А к тому, чтобы перейти от теоретического произнесения слов о граальности к практической составляющей хотя бы на Тестере.
У меня есть грааль на реальных тиках для Тестера. Мне интересна фундаментальная причина его существования. Т.е. что же в котирах такого, что грааль написать несложно.
Попробуй как угодно походить в течении часа в H1-баре, но так, чтобы сохранить хай, лой, опен и клозе.
Получиться такое?
Теперь в тиковом баре.
Разница есть?
А я и не говорил что нельзя сделать динамический портфель, я говорил что нельзя задать совсем уж произвольное своё распределение
Это порнотеоретизирование. Кастомный символ щупается во всех местах реально.