Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 628
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, я говорил что нельзя смешивать данные о рынке с результатами деятельности сети.
Другими словами ваша сеть обрабатывает котировки, а вы в неё пихаете данные о том удачна была прошлая сделка или нет, это неоднородные данные их нельзя смешивать.
И вообще хорошо сеть отработала или нет, это дело отдельного блока (я привык как в ГА называть её фитнес-функция, в НС используется название функция ошибки, но суть таже).
Предположим вы обучаете сеть бекпропом, получается у вас ошибка становится частью данных, масло маслянное. Надеюсь поняли о чём я.
Да, понял.. сначала я хочу обучать ее просто в оптимизаторе МТ5 - это даст возможность сразу же получать результаты сделок и эквити, и отдавать обратно в сетку, без танцев с бубнами
ну а насчет архитектуры - так можно будет переделать, но у меня пока нет других вариантов, потому что даже этот еще не "пощупал". То что он покажет хоть какие-то результаты это точно, а вот какие - вопрос :)
про это я все знаю, кросс-валидация это тоже подгонка но более изощренная
рекуррентки тоже циклятся сами на себя и иногда не могут обучиться
и не очень понял - Вы говорите что нельзя подавать выходы сети на входы, и тут же пишете заюзать рекуррентку.. :) а она только этим и занимается, что хавает свои ыходы
рекуррентка это, в простейшем случае, обычная MLP, которая поедает сама себя
По кросс-валидации согласен но есть более изощрённые методы. При этом кросс-валидация даёт приемлемые результаты не смотря на простоту метода.
Хотя если брать в целом то НС и есть подгонка. Универсальный апроксиматор, и пока мы находимся на той стадии развития науки о НС где достоверно не установлено как найти точку поле которого можно утверждать что НС выучила зависимость, а не подогналась под данные.
В этом проблема представления сложной функции одного переменного множеством простых функций от многих переменных.
И если вы решите эту задачу то вы фактически построите ИИ.
По кросс-валидации согласен но есть более изощьрённые методы.
Хотя если брать в целом то НС и есть подгонка. Универсальный апроксиматор, и пока мы находимся на той стадии развития науки о НС где достоверно не установлено как найти точку поле которого можно утверждать что НС выучила зависимость, а не подогналась под данные.
В этом проблема представления сложной функции одного переменного множеством простых функций от многих переменных.
И если вы решите эту задачу то вы фактически построите ИИ.
Это все слишком сложно что бы одновременно представить, тем более представить все связи в НС и как там что будет друг с другом взаимодействовать.
ИИ нам не нужен, а вот хоть какая-то рекация на изменения рынка не помешала бы, с некоторой "памятью"
Это все слишком сложно что бы одновременно представить, тем более представить все связи в НС и как там что будет друг с другом взаимодействовать.
ИИ нам не нужен, а вот хоть какая-то рекация на изменения рынка не помешала бы, с некоторой "памятью"
Если вам не нравятся котята, может вы просто не умеете их готовить ))
НС апроксимирует, и даже обобщит любые данные, главное чтоб в данных содержалось то что вы ищете.
Отсюда следует что не менее важно кроме выбора типа НС ещё и правильно приготовить ей данные.
Задача как видите взаимозависимая, какие данные нужно подавать зависит от типа НС, а какую НС выбрать зависит от данных которые вы ей приготовили.
Но эта задача хоть и замкнута решаема, напримет в ГА используется тоже самое, изначально алгоритм ничего не знает о данных, постепенным раздёргиваени задачи она сходится к робастному решению.
Так и тут, систематезируйте свои исследования, ведите журнал, и всё у вас получится.
Да, понял.. сначала я хочу обучать ее просто в оптимизаторе МТ5 - это даст возможность сразу же получать результаты сделок и эквити, и отдавать обратно в сетку, без танцев с бубнами
ну а насчет архитектуры - так можно будет переделать, но у меня пока нет других вариантов, потому что даже этот еще не "пощупал". То что он покажет хоть какие-то результаты это точно, а вот какие - вопрос :)
Максим, ну, не надо обучать сеть в оптимизаторе МТ. Обучалка НС и оптимизатор - это совершенно разные алгоритмы с совершенно разными критериями оптимальности.
Если Вы еще пользуете ту структуру НС, которую раньше рисовали, то она простовата-слабовата для рынка. Я уже писал, что у меня получилось только когда я дошел до структуры 15-20-15-10-5-1. И это только для одного типа сделок. И еще, абсолютно все делал методами, описанными Хайкиным, т.е., ничего нового, никаких наворотов.
Более простые структуры плохо обучались.
Максим, ну, не надо обучать сеть в оптимизаторе МТ. Обучалка НС и оптимизатор - это совершенно разные алгоритмы с совершенно разными критериями оптимальности.
Если Вы еще пользуете ту структуру НС, которую раньше рисовали, то она простовата-слабовата для рынка. Я уже писал, что у меня получилось только когда я дошел до структуры 15-20-15-10-5-1. И это только для одного типа сделок. И еще, абсолютно все делал методами, описанными Хайкиным, т.е., ничего нового, никаких наворотов.
Более простые структуры плохо обучались.
а ничто не мешает допилить еще одну к этой. Суть то не в глубине сеточки а в том что бы сделать ее с фидбэками. Это моя блажь сейчас, типа художник и так вижу :) по классике не интересно
прикрутить все это к сетке с бэкпропом это надо заколебаться в конец.. луче по простому :)
потмоу что это сетка обучается пошагово.. сделала шаг - получила фидбэк, и так далее, пока вся совокупность действий и результатов не будет обобщена
можно просто взять поменьше истории и все будет нормъ, а масштабировать потом уже
а ничто не мешает допилить еще одну к этой. Суть то не в глубине сеточки а в том что бы сделать ее с фидбэками. Это моя блажь сейчас, типа художник и так вижу :) по классике не интересно
прикрутить все это к сетке с бэкпропом это надо заколебаться в конец.. луче по простому :)
потмоу что это сетка обучается пошагово.. сделала шаг - получила фидбэк, и так далее, пока вся совокупность действий и результатов не будет обобщена
Так, я писал, что через каждые N эпох останавливал БП, прогонял тесты и продолжал обучать БП дальше. Я понимаю, сутки обучения это долго, но этот разговор шел пару месяцев назад.
Но дело, конечно, художника.) Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
ЗЫ На самом деле данных для обучения надо не много, а очень много. На малой объеме выборки НС ничего толкового не выделит.
Так, я писал, что через каждые N эпох останавливал БП, прогонял тесты и продолжал обучать БП дальше. Я понимаю, сутки обучения это долго, но этот разговор шел пару месяцев назад.
Но дело, конечно, художника.) Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
да тут больше слов, там переделать за 2 часа )) вечером сделаю сегодня мб
все чего нужно добиться - это чуть более устойчивых и понятных результатов на форварде, а так то все работает
да тут больше слов, там переделать за 2 часа )) вечером сделаю сегодня мб
все чего нужно добиться - это чуть более устойчивых и понятных результатов на форварде, а так то все работает
Я там дописал пред пост, но т.к. страница сменилась продублирую.
ЗЫ На самом деле данных для обучения надо не много, а очень много. На малой объеме выборки НС ничего толкового не выделит.
Я конечно прошу прощения за нападку, но Вы свое сообщение перечитайте. Выглядит достаточно неоднозначно.
А вообще Вы правы, но только относительно первого слоя нейросети. Если обратная связь идет на второй и последующие слои, либо вообще на параллельные слои сети, тогда Ваше высказывание потеряет силу.
В таком случае Максиму следует подумать об углублении сети и подводу обратной связи к скрытым слоям.
И что касается: