Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 625
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А почему так далеко берете? Я думал надо с соседним брать...
Что-то мои первые эксперименты с классификацией наводят тоску... вот задумался на прогнозирование перейти.
Вы, я так понял, регрессией и прогнозированием цены занимаетесь?
Что-то мои первые эксперименты с классификацией наводят тоску... вот задумался на прогнозирование перейти.
всем сразу )) вперемежку
одновременно 3 системы, то за одну берусь то за другую. С регрессией удобно что можно построить спред между ценой и прогнозом и посмотреть кач-во модели даже на глаз
Макс, респект. Крутая предсказалка.... я так понимаю предсказывает 1 бар вперёд? И вопрос, это на РФ построено или на нейросетке?
Боюсь, что регрессия/прогноз на сети выдаст примерно то же, что и поиск похожих участков/шаблонов в истории (чем занимался 3 мес. назад):
Вот моя программа поиска шаблонов не смогла определить типичную двойную вершину, т.к. в за последний год в 20-ти самых похожих случаях цена, как отрабатывала шаблон двойной вершины, так и пролетала дальше вверх.
Прогноз это жирные красная (high) и белая (low) линии, серые и темно-красные варианты из истории
Да и самые похожие варианты, не такие уж и похожие.
А иногда предсказывает в одну сторону, а цена идет в противоположную.Вот и получается 50/50, как с монеткой
Эта на RF.. как бы объяснить.. по сути она показывает спред между 2-мя парами, а вместо заданной формулы считается через РФ (обычно это делают через линейную регрессию)
если правильно понял то получается этот видос показывает как РФ подбирает веса для валютных пар вместо регрессионого подхода? тогда это не совсем предсказалка... по сути веса меняются очень медленно... потому и получается что форвард долго находится в зоне правдивого расчёта..
ну да, это просто нелинейная модель вместо линейной
посмотрел твоё решение с помощью РФ по таблице умножения, получается что и 500 деревьев не достаточно чтобы точно выдавать ответ, а там ведь не сложные вычисления. как же быть с поведением кривых, это что тысяч 10 деревьев тогда лепить? да ещё и зашумленность рыночных данных даёт о себе знать..
посмотрел твоё решение с помощью РФ по таблице умножения, получается что и 500 деревьев не достаточно чтобы точно выдавать ответ, а там ведь не сложные вычисления. как же быть с поведением кривых, это что тысяч 10 деревьев тогда лепить? да ещё и зашумленность рыночных данных даёт о себе знать..
почему, нет, там с избытком деревьев взято.. он и с 10-ю нормально выдавал ответы (уже не помню сколько ставил)
500 это оооочень много, хватит на любой датасет
вот с 10-ю древами, все норм