Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 474

 
Aleksey Vyazmikin:

Ну, а как можно помочь, если Вы не ответили - что за переменные Вам надо вызывать?

А для iCustom нужно создать хендель - т.е. привязать его к переменной.

Я делаю примерно так в советнике (в индикаторе принцип тот же в целом...)

//Хендали - мать их
int handle_iMomentum;

int OnInit()
  {
//Хендаль объявляем iMomentum
   handle_iMomentum=iMomentum(Symbol(),0,100,0);
   if(handle_iMomentum==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("Failed to create handle of the iMomentum indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),EnumToString(Period()),GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnTick()
  {
double Momentum=Momentumf(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double Momentumf(const int index)
  {
   double MA[1];
   ResetLastError();
   if(CopyBuffer(handle_iMomentum,0,index,1,MA)<0)
     {
      PrintFormat("Failed to copy data from the iMA indicator, error code %d",GetLastError());
      return(0.0);
     }
   return(MA[0]);
  }


Дык вроде завёл уже всё, но отображатся не хочет... :-( Ладно будем разбиратся....

 
Mihail Marchukajtes:


Дык вроде завёл уже всё, но отображатся не хочет... :-( Ладно будем разбиратся....


Покажите код, где завели. В старом коде этого нет.

 
Dr. Trader:
Я таким образом делал - создал новую колонку где объединил дату и время, и потом искал совпадения таких значений в разных таблицах. 

А ещё отброшенные бары вносят ошибки в ohlc значения, т.е. бар закрылся по одной цене, а потом из-за удалённого бара следующий в таблице откроется уже по другой цене, а High и low удалённого бара вообще потеряются. High, low и close удалённого бара стоит сравнить с предыдущим не удалённым баром и обновить там если нужно.
Я работал просто с open ценами, поэтому так сильно не заморачивался.

Спасибо! буду разбираться...  А выпадение нескольких баров не критично там будет большое сглаживание делаться.. 
 
Aleksey Vyazmikin:

Покажите код, где завели. В старом коде этого нет.

Файлы:
ChekParam.mq5  11 kb
 
Mihail Marchukajtes:

У меня нет индикатора из кода - проверить не могу.

Но, вот сделал Вам пример на МАшке по следам Вашего кода


PS: Поменял файл был не тот

Файлы:
ChekParam.mq5  7 kb
 

Балуюсь глубоким обучением. Все делаю на библиотеке https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/ Ее плюс в том что можно подключить к МТ5. Правда только 64 разрядному. Поэтому нужна 64 разрядная винда. Библиотека сделана под такую винду. Проверил 2 очевидных подхода прогнозирование цены следующего бара и разворотов по зигзагу. Скармливаю сети изменение цен и длину бара. Оба подхода не дали хорошего результата. Использую рекуррентные сети. Код кому интересно https://github.com/RandomKori/Forex Нужны свежие идеи что можно проверить. От вас идея, от меня реализация.

Microsoft Cognitive Toolkit
Microsoft Cognitive Toolkit
  • www.microsoft.com
A free, easy-to-use, open-source, commercial-grade toolkit that trains deep learning algorithms to learn like the human brain. Microsoft Cognitive Toolkit (formerly known as CNTK) version 2.0 is now available to Developers and Data Scientists. Cognitive Toolkit is a free, easy-to-use, open-source toolkit that trains deep learning algorithms...
 
Grigoriy Chaunin:

Балуюсь глубоким обучением. Все делаю на библиотеке https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/ Ее плюс в том что можно подключить к МТ5. Правда только 64 разрядному. Поэтому нужна 64 разрядная винда. Библиотека сделана под такую винду. Проверил 2 очевидных подхода прогнозирование цены следующего бара и разворотов по зигзагу. Скармливаю сети изменение цен и длину бара. Оба подхода не дали хорошего результата. Использую рекуррентные сети. Код кому интересно https://github.com/RandomKori/Forex Нужны свежие идеи что можно проверить. От вас идея, от меня реализация.


Ооо ништяк какой :)) надо посмотреть сначала что вы там сделали.. но круто, тоже хотел эту либу попробовать но пока не добрался

П.с. вы уже и так время потратили, может быть статью напишете как связать эту библиотеку  с мт5 и с примером какой-нибудь нс? а то R оводы заполонили форум )) а хочется чего-то нормального и нативного

 

Не мастер я писать статьи. Я дал ссылку на гитхаб там весь код лежит. Вот и будут примеры. На вопросы отвечу, если буду знать ответ. Я еще только начал осваивать библиотеку. С документацией по ней пока плоховато. Особенно для С++. А без него не подключить к МТ.

 

Краткая справка по caret

Файлы:
 
Grigoriy Chaunin:

Балуюсь глубоким обучением. Все делаю на библиотеке https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/ Ее плюс в том что можно подключить к МТ5. Правда только 64 разрядному. Поэтому нужна 64 разрядная винда. Библиотека сделана под такую винду. Проверил 2 очевидных подхода прогнозирование цены следующего бара и разворотов по зигзагу. Скармливаю сети изменение цен и длину бара. Оба подхода не дали хорошего результата. Использую рекуррентные сети. Код кому интересно https://github.com/RandomKori/Forex Нужны свежие идеи что можно проверить. От вас идея, от меня реализация.

Предлагаю попробовать данные с ФОРТС. И не только цену (может даже и не столько), но и другие потоки, идущие с биржи. Если интересно, то закину данные - скажите только в каком формате.