Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 423
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ладно, проведу ликбез. Или как говорят в таких случаях учите мат часть. Объёмы поступают в режиме реального времени. Для каждого бара известен проторгованный объём, дельта, максимальный объём в баре по определённой цене и т.д. Вы путаете с объёмом в конце дня, который используется для определения контекста рынка.
Ну да. Тут типа подняли тему что если выход подглядывает во вход, то получаются нереально красивые цифры на обучении, но не в реальной торговле.
Опять наоборот имеете в виду? ))) Должно быть если вход подглядывает выход
Не инвертируйте свой мысли - это может запутать новичков. И исправьте посты, где это произошло.
И что? Хоть дневной бар, хоть часовой - какая разница? Проторгованный объём вам известен лишь в конце этого бара. Так же как и цена закрытия
Особенно когда я работаю ТОЛЬКО по сформировавшихся барам, но преимущество объёма в том что он может быть наторгован вверх за 2-3 бара до начала движения. Почитайте ВСА анализ, да и на Кластер дульту зайдите. Узнаете для себя много нового. Не говоря уже про то что в КД можно разглядеть слабость или силу продавцов или покупателей. Ознакомтесь пожалуйста с материалом указанным выше, а потом побеседуем...
Опять наоборот имеете в виду? ))) Должно быть если вход подглядывает выход
Не инвертируйте свой мысли - это может запутать новичков. И исправьте посты, где это произошло.
Вполне возможно что и ошибся. Приношу извенения, но исправлять ничего не буду. Времени нет, да и не охото. Со всем к вам уважением :-)
Особенно когда я работаю ТОЛЬКО по сформировавшихся барам, но преимущество объёма в том что он может быть наторгован вверх за 2-3 бара до начала движения. Почитайте ВСА анализ, да и на Кластер дульту зайдите. Узнаете для себя много нового. Не говоря уже про то что в КД можно разглядеть слабость или силу продавцов или покупателей. Ознакомтесь пожалуйста с материалом указанным выше, а потом побеседуем...
Тут вроде бы ветка не по теханализу. Так на кой это всё здесь? Для начала свой гонор поубавьте. Коль уже речь зашла о теханализе, то лично признаю его только на дневках. Всё что ниже - лишь шум, не более. Я поэтому и начал разговор про дневной объём и дневное закрытие. Ну а коль вы увлекаетесь пипсовкой внутри дня и пытаетесь притянуть за уши какой-то анализ, то уж извините.
Тут вроде бы ветка не по теханализу. Так на кой это всё здесь? Для начала свой гонор поубавьте. Коль уже речь зашла о теханализе, то лично признаю его только на дневках. Всё что ниже - лишь шум, не более. Я поэтому и начал разговор про дневной объём и дневное закрытие. Ну а коль вы увлекаетесь пипсовкой внутри дня и пытаетесь притянуть за уши какой-то анализ, то уж извините.
Вы знаете я нисколько не хотел Вас обидеть, серьёзно!!! Всю ночь не спал и сейчас на взводе. Именно поэтому мой тон Вам показался грубым. На самом деле я добрый и пушистый. Просто тема объёмов уже изедена основательно. А по поводу моей модели причино- следственной связи скажу следующее. Говоря про наторговку объёма имелось вввиду не объём конкретного бара, а всевозможные объёмные патерны, которыен могут образовыватся на протяжении нескольких баров и в последствии толкать цену в нужном направлении. Выявления крупных игроков и их позиций. Понятие точечного объёма в кластере. Реально ознакомтесь с КД, там вполне интересные вещи рассказывают....
А по поводу подмешивания я удивлён что вообще этот вопрос поднялся здесь.... Это как пилить сук на котором сидишь. Обманывать самого себя......
Вы правы, однако проблема на самом деле не так очевидна, как может показаться, в этом Вы можете убедиться почитав статьи уважаемых завсегдатаев этого форума, которые юзают ZZ и подобные индикаторы как таргет и радуются 70-90% точности предсказаний.
Признаюсь, я не так давно сам был болен этим недугом. В умных книжках о нем не пишут, на форумах не обсуждают, а разум трейдера хочет верить в чудо, убедился, только прогнав сетап на случайном блуждании на 10-100к сэмплов, прогноз которого ну ни как не может сильно отклоняться от 50+-1%.
Опять наоборот имеете в виду? ))) Должно быть если вход подглядывает выход
Не инвертируйте свой мысли - это может запутать новичков. И исправьте посты, где это произошло.
Про классическое подглядывание(вход видит выход) известно всем, но Михаил правильно написал, нужно чтобы и ВЫХОД НЕ ВИДЕЛ ВХОДА, иначе модель просто предскажет не выход а ту часть входа которая содержится в выходе, то есть те 70-90% не имеют отношение к выходу, это на самом деле предсказание входа который был НЕ ЯВНО смешан с выходом через интерполяцию ZZ или подобным индюком.
Я же говорю, это довольно тонкий вопрос, не совсем очевидный...
Про классическое подглядывание(вход видит выход) известно всем, но Михаил правильно написал, нужно чтобы и ВЫХОД НЕ ВИДЕЛ ВХОДА, иначе модель просто предскажет не выход а ту часть входа которая содержится в выходе, то есть те 70-90% не имеют отношение к выходу, это на самом деле предсказание входа который был НЕ ЯВНО смешан с выходом через интерполяцию ZZ или подобным индюком.
Я же говорю, это довольно тонкий вопрос, не совсем очевидный...
Как то вы запутанно пишете.
1) выход строим с подглядыванием вперед
2) все входы должны быть без подглядывания вперед
Если эти 2 правила соблюдается, то проблема чтобы ВЫХОД НЕ ВИДЕЛ ВХОДА и обратная вход подглядывает выход просто не возникнет, т.к. входы и выходы не связаны.
А если вы смогли найти вход без подглядывания вперед, который связан с выходом (который с подглядыванием), то грааль у вас в кармане).
Подглядывает, подмешивает..
Оставьте эти человеческие характеристики для других областей исследования.
У нас есть исходный ряд котировок OHLCV. Все остальные, самые разнообразные переменные порождаются из них путем различных функциональных преобразований. Для обучения модели нам нужно предъявить кроме независимых переменных(предикторов) - целевую(т.е. ожидаемое будущее значение). Это значение целевой всегда из будущего. Независимо от того какую задачу Вы решаете -регрессию или классификацию.
Попробую перевести эту сентенцию "нужно чтобы и ВЫХОД НЕ ВИДЕЛ ВХОДА," Вы хотите сказать что целевая не должна иметь отношение к котировкам?
Приведите пример такой целевой, просто интересно.
Хаос ума...