Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 201
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый коллега!
Несколько страниц идет спор по различиях алгоритмов Ваших и R по краям области определения функций. Крайние точки - это крайние точки и на практике различиями можно было бы пренебречь.
Но в этом случае у меня возникает гораздо более существенный вопрос:
Где документация на все Ваши функции?
Ранее я считал, что берем Вашу функцию, потом берем документацию на R, так как Ваши функции являются аналогами, и вникаем в те части документации R, которые либо описывают алгоритмы, либо переходим по ссылкам, указанным R. R имеет очень качественную документацию и справочный аппарат.
В ходе спора я выяснил, что Ваши функции отличаются от R - это некие другие функции, алгоритмы которых опираются на иные источники. В самой статье об этом ничего нет, документации нет. И об этом мы узнаем от Рената совершенно в другом контексте.
На практике следует однозначный вывод, что перенос кода с R на MQL5 невозможен.
И вот почему.
Это потому, что вы статью не читали и пропустили несколько раз повторенное:
Но вместо этого критики умудряются делать заявления на старых дрожжах своих знаний и уверенности в R без вдумчивого чтения самой статьи. И уж конечно без попыток запуска тестовых скриптов с доказательствами.
Чтобы не было неправильного понимания:
На текущий момент описание функций есть в статье https://www.mql5.com/ru/articles/2742
Спасибо, мне Ваша точка зрения понятна.
ПС.
Как я понимаю, документацию по Normal и другим функциям в R Вы видели, поэтому я делать копипаст и сравнивать с Вашей ссылкой я не буду.
Это потому, что вы статью не читали и пропустили несколько раз повторенное:
Но вместо этого критики умудряются делать заявления на старых дрожжах своих знаний и уверенности в R без вдумчивого чтения самой статьи. И уж конечно без попыток запуска тестовых скриптов с доказательствами.
Спасибо, Ваша точка зрения мне понятна.
ПС.
Вы второй раз укоряете меня, что я статью не читал.
Читал, более того нашел ошибку в функции (возвращался скаляр вместо вектора), которую вы поправили и теперь этой ошибки нет.
Спасибо, Ваша точка зрения мне понятна.
ПС.
Вы второй раз укоряете меня, что я статью не читал.
Читал, более того нашел ошибку в функции (возвращался скаляр вместо вектора), которую вы поправили и теперь этой ошибки нет.
Это контр мера на ваш наброс "На практике следует однозначный вывод, что перенос кода с R на MQL5 невозможен".
Статью вы возможно читали старую, а не новую вчерашнюю. И там не было ошибки - была версия с возвратом скаляра(давно) и мы добавили векторные функции. Со времен старой статьи библиотека серьезно выросла и была по сути переписана.
Я был прав - новую статью вы не читали.
Надеюсь, больше разговоров про "у вас не такие функции и вы сами придумали" больше не будет.Попробую задать вопрос команде поддержки R.
Статья "Computing discrete mixtures of continuous distributions" есть на сайте автора.
Авторы статьи говорят что проблема в критерии сходимости ряда.
Реализация предложенного ими рекуррентного алгоритма 7.2 https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c
Однако рекуррентный расчет имеет погрешности. Например, для бета-функции:
#include <Math\Stat\Math.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
double a=1;
double b=1;
double r_beta=MathBeta(a,b);
for(int j=0; j<40; j++)
{
if(j>0)
{
r_beta*=((a+j-1)/(a+b+j-1));
}
double beta=MathBeta(a+j,b);
PrintFormat("%d error=%5.20e",j,beta-r_beta);
}
}
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 0 error=0.00000000000000000000e+00
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 1 error=-5.55111512312578270212e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 2 error=0.00000000000000000000e+00
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 3 error=1.11022302462515654042e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 4 error=1.38777878078144567553e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 5 error=-2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 6 error=2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 7 error=1.66533453693773481064e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 8 error=-2.91433543964103591861e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 9 error=-1.24900090270330110798e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 10 error=-2.77555756156289135106e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 11 error=-1.24900090270330110798e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 12 error=5.68989300120392726967e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 13 error=-2.91433543964103591861e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 14 error=-5.55111512312578270212e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 15 error=-4.85722573273505986435e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 16 error=-1.87350135405495166196e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 17 error=5.27355936696949356701e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 18 error=-1.04083408558608425665e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 19 error=-3.40005801291454190505e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 20 error=-3.26128013483639733749e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 21 error=4.57966997657877072925e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 22 error=-3.19189119579732505372e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 23 error=1.52655665885959024308e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 24 error=5.55111512312578270212e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 25 error=-6.24500451351650553988e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 26 error=-2.70616862252381906728e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 27 error=4.85722573273505986435e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 28 error=4.64905891561784301302e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 29 error=-8.32667268468867405318e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 30 error=-9.02056207507939689094e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 31 error=-2.98372437868010820239e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 32 error=2.22044604925031308085e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 33 error=2.74086309204335520917e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 34 error=-3.43475248243407804694e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 35 error=2.08166817117216851329e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 36 error=-4.16333634234433702659e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 37 error=8.67361737988403547206e-17
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 38 error=-1.21430643318376496609e-16
2016.11.11 12:28:30.015 RecurrentBeta (EURUSD,H1) 39 error=-2.18575157973077693896e-16
Для расчета CDF точности может быть достаточно, но для обращения квантилей с большой точностью его точности может быть недостаточно.
Поэтому в алгоритме расчета квантилей мы использовали прямое суммирование без рекуррентных расчетов.
Это контр мера на ваш наброс "На практике следует однозначный вывод, что перенос кода с R на MQL5 невозможен".
Я надеюсь, больше разговоров про "у вас не такие функции и вы сами придумали" больше не будет.Прежде, чем писать о чем-то, я имею дурную привычку читать. "Набросами" я никогда не занимался, а высказывался исключительно по существу.
Получается, что свою точку зрения я не могу донести до Вас, причем не в первый раз.
Поэтому без меня.
Искренне желаю Вам, Ренат, удачи!
господа, о чем спор на 100500 страниц? кто в математике лучше разбирается? какая вам разница принципиальная - определяется функция в 0-не определяется,написали в статье - ошибка в R-или не ошибка. как-будто тут обсуждают вашего ребенка и говорят,что он полный ...,а вы всей грудью встали на его защиту.
общий посыл давно понятен-встроенной интеграции с R нет и не будет. примите как данность и пользуйтесь встроенными фишками в мт5,просите новые фишки у разработчиков,если вам что-то не хватает, пишите свои,. В конце концов продолжайте пользоваться R из мт5 через костыли. благо они есть - mt4r.
Чтобы не было неправильного понимания: