Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 180

 
Mihail Marchukajtes:

 Подскажите варианты, как можно оптимизировать одну переменную чтобы другая пришла в 0 ???? Ну или стремилась к нулю.....

Вообщем оптимизация переменно на основании другой переменной.... 

F(-fabs(y(x))

так?

сформулируйте точнее вопрос. 

 

В mql недавно добавили библиотеку alglib, это с ней должно решаться. 

шаг 1: написать функцию, которая будет высчитывать значение второй переменной

double Qwe(double inp){
    return(MathSin(inp)); //для примера новая переменная будет вычисляться как синус из первой переменной
}

Есть ваша первая переменная inp, из неё будет вычисляться вторая переменная с помощью функции Qwe(). В вашем случае в функции Qwe() нужен какой-то код, нужно смотреть на историю цен, и что-то там вычислять по вашей методике.

Дальше будет обычная проблема оптимизации - нужно менять переменную inp, вычислять значение функции Qwe(). Меняя inp - добиваться меньшего результата фунции. Это можно сделать в Alglib, вот список инструментов - http://www.alglib.net/optimization/ . Мне кажется что Levenberg-Marquardt algorithm должен подойти. Я там правда примеров на mql не вижу, но названия функций вроде будут одни и теже, можно посмотреть примеры на c++, скорее всего на mql будет почти идентичный код.

 

Давно возникла идея, может кто пробовал?

Речь идет о моделях "дожития".

Применяется в медицине.

Берется куча сведений о пациенте, а модель предсказывает, сколько такой пациент проживет.

В нашем случае.

Берем кучу сведений и предсказываем до какого ТР/SL доедет цена. 

 

Mihail Marchukajtes:

если учесть что выходная переменная регулируется количеством прибыли ТС, то изменяя этот параметр можно во всяком случае узнать, какого качества у нас входные данные...

Нет. Ты лишь узнаешь сколько капнет при другой целевой с этих же входов. Ты ж ее меняешь))) Должно быть все мало мальски формализировано.
Пример был выложен, исходя из него и должны строится теории. Причем Андрей высказал вслед за ним и правильную фразу. Касаемо ориентира на
экви, то и сети и пр. не нужны, в га суй да и трень...
 
СанСаныч Фоменко:

Давно возникла идея, может кто пробовал?

Речь идет о моделях "дожития".

Применяется в медицине.

Берется куча сведений о пациенте, а модель предсказывает, сколько такой пациент проживет.

В нашем случае.

Берем кучу сведений и предсказываем до какого ТР/SL доедет цена. 

Самое интересное, что в большинстве случаев "доедет" и туда, и туда, чем нередко пользуются пересиживатели, торгующие без стопов. Ну до того момента, пока не наступит тот редкий случай, когда депозита уже не хватит, чтоб пересидеть. Т. е. имеет значение не столько то, до каких значений оно доедет, а в какой очередности будут достигнуты эти точки.
 
BlackTomcat:
Самое интересное, что в большинстве случаев "доедет" и туда, и туда, чем нередко пользуются пересиживатели, торгующие без стопов. Ну до того момента, пока не наступит тот редкий случай, когда депозита уже не хватит, чтоб пересидеть. Т. е. имеет значение не столько то, до каких значений оно доедет, а в какой очередности будут достигнуты эти точки.

Это если пересиживать без царя в голове.

А если мы имеем прогноз по ТР с какой-то приличной вероятностью, то появляется смысл пересиживать просадку, а если прогноз на убыток, то надо немедленно фиксировать, а не сиднем-сидеть и ждать слива депо.

В это-то и смысл модели дожития 

 
Vizard_:
Нет. Ты лишь узнаешь сколько капнет при другой целевой с этих же входов. Ты ж ее меняешь))) Должно быть все мало мальски формализировано.
Пример был выложен, исходя из него и должны строится теории. Причем Андрей высказал вслед за ним и правильную фразу. Касаемо ориентира на
экви, то и сети и пр. не нужны, в га суй да и трень...

Вот тут ты не прав, вернее прав но не до конца, действительно это даст уровень вхождения по сигналу,  Но самое важное не количество заработанных пунктов сигналом, а то чтобы этот сигнал не был ошибкой. Это важно!!!!

Так или иначе, сейчас я подогнал выходную на уровень 0.00008 пунктов прибыли.  Где количество нулей и единичек равно :-) Так то у меня таких примочек куча. Ещё не все раскрыл. Для чего это делать Рассказать???? 

 
Mihail Marchukajtes:

Вот тут ты не прав, вернее прав но не до конца, действительно это даст уровень вхождения по сигналу,  Но самое важное не количество заработанных пунктов сигналом, а то чтобы этот сигнал не был ошибкой. Это важно!!!!

Так или иначе, сейчас я подогнал выходную на уровень 0.00008 пунктов прибыли.  Где количество нулей и единичек равно :-) Так то у меня таких примочек куча. Ещё не все раскрыл. Для чего это делать Рассказать???? 

Мне не надо. Да и работать нормально не будет.
Надо не "чтобы этот сигнал не был ошибкой", а почему "этот сигнал не был ошибкой" и самое главное
что бы "этот сигнал не был ошибкой" в будущем... и т.д. У тебя идет подгон на истории с неявной потыткой
прогноза волатильности. Все имхо разумеется...
 
Vizard_:
Мне не надо. Да и работать нормально не будет.
Надо не "чтобы этот сигнал не был ошибкой", а почему "этот сигнал не был ошибкой" и самое главное
что бы "этот сигнал не был ошибкой" в будущем... и т.д. У тебя идет подгон на истории с неявной потыткой
прогноза волатильности. Все имхо разумеется...
Нет, зри в корень, ведь что мы делаем? Мы делим входные данные, правильно? И чтобы не было перекоса при построении модели, когда она лучше знает состояние "НЕТ" чем "ДА" или наоборот. У НС появляется однозначность при построении модели, без перекоса. Это когда количество нулей равно количеству единичек. Ну и самое важное не сам факт деления, а чтобы оно было постоянным. Начали лиха сливать, перевернули сигнал и в гору :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Нет, зри в корень, ведь что мы делаем? Мы делим входные данные, правильно? И чтобы не было перекоса при построении модели, когда она лучше знает состояние "НЕТ" чем "ДА" или наоборот. У НС появляется однозначность при построении модели, без перекоса. Это когда количество нулей равно количеству единичек. Ну и самое важное не сам факт деления, а чтобы оно было постоянным. Начали лиха сливать, перевернули сигнал и в гору :-)

Миха, опять чтоль?))) угараю... Не знаю как вы, а мы и делим, и режим, и клочья вырываем)))