Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1839
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хочу со всеми посоветоваться.
В пакете Darch нашел такой вариант оценки модели:
Считаем ошибку на трэйн и на ооб участках.
Потом итоговую ошибку считаем как
err = oob_error * comb_err_tr + train_err * (1 - comb_err_tr);
где comb_err_tr= 0,62. Множитель который регулирует вклад ошибок с train и с oob участков. Если его установить в 0 - то оценка только по train. Если установить в 1, то оценка только по oob.
0,62 - означает, что ошибка с oob имеет чуть больший вес в общей оценке модели.
Какое-то время я этой формулой пользовался, но сейчас возникли сомнения.
Ошибка на oob обычно имеет предел, а на train если пошло переобучение, то может дойти и до 0.
Примерно вот так: (зеленая это оценочная ошибка по формуле)
По этой формуле ошибка будет продолжать уменьшаться за счет уменьшающейся trn ошибки. И перестанет падать, только когда trn перестанет уменьшаться. В то же время когда началось переобучение, то ошибка на oob начнет расти.
На мой взгляд остановка обучения, когда err по формуле начнет расти - слишком поздно.
Даже в точке где ошибка oob минимальна - тоже не оптимальна. За счет удачной рандомизации случайно нашелся минимум по oob, но это может быть подгонкой под oob.
Может быть надо взять минимальную ошибку на oob, и считать ее как предел для ошибки на train? Т.е. остановить обучение модели когда ошибка на trn стала равна лучшей ошибке на oob (там, где я нарисовал вертикальную линию)? Ошибка на oob будет хуже, зато это не будет подгонкой ни под train, ни под oob.
Торговая система глазами алготрейдера
R - ты просто апуененен! :)
ну шо там цифровые фильтры или уровни ченить показывают интересного? :D
ну шо там цифровые фильтры или уровни ченить показывают интересного? :D
последнее что делал это искал как бы суперпозицию паттернов ...
Есть у нас уровень - когда цена его пересекает мы фиксируем этот паттерн и фиксируем его как обучающую выборку
паттерны бывают разные
более того в один момент может быть сразу много паттернов одновременно, в этом по сути и вся суть, я ищу в этом множестве паттернов которое появилось в моменте, какой то четкий под набор который что то решает
Для майнинга правил по паттернам использую "ассоциативные правила" этот подход выгодно отличается от обычных тем что в каждом обучающем примере может быть произвольное количество элементов, и не учитывается упорядоченость признаков что тоже хорошо как по мне
целевая - найти экстремум от которого будет рост еще на 10 точек
не лучшее решение, но что делал о том и пишу, те пока только бай
Алгоритм майнинга "apriori" из пакета "arules"
так выглядят найденные правила
вот правило "1" (самое лучшее) в действии на новых данных
без всякой подтасовки, как есть , в той последовательности как есть..
тут уже решай сам, интересная это тема или нет
продолжение того же самого
Потом уже как бы "сверху" к этим входам можно накинуть АМО для фильтрации входить/не входить
Так же есть безграничный потенциал по увеличению количества и качества паттернов
Может что и получиться крутое, но у меня уже нету ни сил ни запала, ушел в творческий запой ((
Думаю что уровни это самый перспективный инструмент для создания ТС...
Уровень в моем понимании это не тупой фрактал била вильямса, а какое то событие по конкретной цене, скорей всего "много ходовое"
Потом уже как бы "сверху" к этим входам можно накинуть АМО для фильтрации входить/не входить
Так же есть безграничный потенциал по увеличению количества и качества паттернов
Может что и получиться крутое, но у меня уже нету ни сил ни запала, ушел в творческий запой ((
как запал появится- почитаю ))
как запал появится- почитаю ))
да найди в гугле что покороче, там и читать по сути нечего
Ох, как же х-ево... люди не бухайте, никогда не бухайте, никогда, никогда....
Вижу, что пытаетесь найти шаблон. Он прост как три копейки) Это волновая теория. Но её в данный момент в открытом доступе нет.
Представьте, что Вы прожили в браке 22 года. На сколько вероятность, что Вы разведетесь сегодня или завтра? Научите машинное обучение такому пониманию и только тогда переходите к более простым вопросам - финансовым рынкам.
Понимаю, что сложно подхожу к теме.
Уважительно относился к словам Юсуфа. Он всегда правильно говорил о преемственности истории и текущем моменте. И важности на будущее.
Вижу, что пытаетесь найти шаблон. Он прост как три копейки) Это волновая теория. Но её в данный момент в открытом доступе нет.
Представьте, что Вы прожили в браке 22 года. На сколько вероятность, что Вы разведетесь сегодня или завтра? Научите машинное обучение такому пониманию и только тогда переходите к более простым вопросам - финансовым рынкам.
Волновая теория рынка- ПСЕВДОНАУКА, как и спектры, разложение котировок и подобная ересть....
Да как бы всё это от ваших фантазий.
Но Вы свои фантазии излагаете уже на 18392 страниц. Я их читаю, анализирую. Не возражаю, если даже несете полнейшую чушь)